Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей (Часть II): Погружение"
Почему бы вместо траты времени на программирование и поиск торговых систем не обратиться к логике?
Рынок Форекс не вместилище случайных событий, а бизнес, у которого есть владельцы. Они поставщики котировок, поставщики ликвидности в последней инстанции, и конечные выгодополучатели. Если участники рынка в целом будут успешны, то владельцы Форекс будут в убытке и такой бизнес не сможет долго существовать. А поскольку рынок существует, они в прибыли, а участники в убытке. Каким образом это происходит? Это возможно только в одном случае: поведение цены реагирует на позиционирование всех участников и цена преимущественно движется против основной массы участников. Поэтому поиск прибыльных торговых систем задача, которая не имеет решения. Вы правильно заметили, что со временем рынок меняется и прибыльность найденной торговой системы падает и инвертируется. Но, рынок не меняется случайным образом. Он целенаправленно реагирует на поведение участников. И не важно каким образом вы создадите торговую систему. То ли анализируя закономерности прошлого, то ли она вам приснится, или подбросите монетку, как только вы начнете действовать, рынок начнет меняться против вас.
Можно, ли заработать на таком рынке? Безусловно, отдельные участники могут заработать. Но, это будет цепочкой случайных побед. Единственная торговая система, которая позволит заработать не случайно, и отнять часть денег у других участников, но не у владельцев рынка, это система предсказывающая поведение большинства участников и работающая против них. Возможно ли предсказать будущее поведение участников по историческим данным? Думаю, нет. Но, если я ошибаюсь, и такое возможно, то я не случайно выше написал, что цена преимущественно движется против основной массы участников. А значит в те моменты, когда она будет двигаться в пользу основной массы участников, она будет двигаться против такой торговой системы. И, при работе с большим кредитным плечем, маржинального обеспечения часто не будет хватать для пересиживания таких периодов. А при работе без кредитного плеча, заработок будет непривлекательным.
Почему бы вместо траты времени на программирование и поиск торговых систем не обратиться к логике?
Рынок Форекс не вместилище случайных событий, а бизнес, у которого есть владельцы. Они поставщики котировок, поставщики ликвидности в последней инстанции, и конечные выгодополучатели. Если участники рынка в целом будут успешны, то владельцы Форекс будут в убытке и такой бизнес не сможет долго существовать. А поскольку рынок существует, они в прибыли, а участники в убытке. Каким образом это происходит? Это возможно только в одном случае: поведение цены реагирует на позиционирование всех участников и цена преимущественно движется против основной массы участников. Поэтому поиск прибыльных торговых систем задача, которая не имеет решения. Вы правильно заметили, что со временем рынок меняется и прибыльность найденной торговой системы падает и инвертируется. Но, рынок не меняется случайным образом. Он целенаправленно реагирует на поведение участников. И не важно каким образом вы создадите торговую систему. То ли анализируя закономерности прошлого, то ли она вам приснится, или подбросите монетку, как только вы начнете действовать, рынок начнет меняться против вас.
Можно, ли заработать на таком рынке? Безусловно, отдельные участники могут заработать. Но, это будет цепочкой случайных побед. Единственная торговая система, которая позволит заработать не случайно, и отнять часть денег у других участников, но не у владельцев рынка, это система предсказывающая поведение большинства участников и работающая против них. Возможно ли предсказать будущее поведение участников по историческим данным? Думаю, нет. Но, если я ошибаюсь, и такое возможно, то я не случайно выше написал, что цена преимущественно движется против основной массы участников. А значит в те моменты, когда она будет двигаться в пользу основной массы участников, она будет двигаться против такой торговой системы. И, при работе с большим кредитным плечем, маржинального обеспечения часто не будет хватать для пересиживания таких периодов. А при работе без кредитного плеча, заработок будет непривлекательным.
Собственно вы сказали все то же самое что и я просто более простым языком ) Вся соль в том что вам нужно быть не в основной толпе а в той части что торгует наоборот, тогда выйграете, у меня есть советник реализующий этот принцип. Действительно формула рынка это игра против массы, то есть если есть закономерность значит толпа следует ей, а раз она следует то можно начать играть против и толпа проигрывает )). Приятно что есть те кто глубоко видят ) . Тут главное обузить самую сильную закономерность и все будет хорошо, а обузить исходя из длительности ее работы и параметров, именно это я и пытался донести. На разных выборках по разному надо, на коротких сразу на инверт а на глобальных чуть чуть на продолжение а потом прекращаем. Насчет случайных побед согласен, но если входы будут не в основной толпе то рынок будет реагировать в вашу пользу, то есть сам рынок помогать будет вам. Правильно применяя эти знания можно зарабатывать на любом рынке, с помощью подобного софта это можно легко практиковать. Да и всегда будет масса простого народа который ручками торгует и создает ликвидность, есть куча советников которые то же самое делают, эта ниша всегда будет. Без прибыли форекс не останется даже если вы там какие то крохи у них будете забирать разгадав их принципы. А насчет "Возможно ли предсказать будущее поведение участников по историческим данным? Думаю, нет" вы ошибаетесь, мои тесты как раз об этом и говорят. Инверт закономерности по этому и происходит от части что рынок начинает действовать против игроков. Другое дело что ручками и прочими моделями анализа это не сделать, ручному трейдеру это не под силу, либо специальными советниками, либо софтом вот как у меня
Желаю, конечно, удачи.
Подброшу вам еще одно логическое заключение. Разработка торговых систем на основании анализа закономерностей прошлого жиждется на постулате, что в подобных ситуациях участники рынка будут вести себя аналогичным образом. Вы не один, кто разрабатывает торговую систему и оптимизирует параметры на одном участке истории, а потом делает контрольный прогон на другом участке истории - ваш форвардный тест. Раз сообщество искателей грааля пришло к выводу, что это необходимо, значит во многих случаях (а может и во всех) результаты, как у вас в форвардном тесте, существенно отличаются от результатов на участке истории, где проводилась оптимизация. Как такое получилось у вас? Ведь вы не торговали реально и не могли нанести ущерб владельцам рынка. Рынку не было причин меняться из-за ваших тестирований, а если бы и были, то это невозможно было сделать задним числом на форвардном участке. Это говорит о том что рынок отреагировал не на ваши действия, а на изменение поведения участников реальной торговли. А это ставит под сомнение справедливость постулата о аналогичных действиях участников рынка в подобных ситуациях.
Это возможно только в одном случае: поведение цены реагирует на позиционирование всех участников и цена преимущественно движется против основной массы участников.
Это замечено достаточно давно и формализовано в рамках теории игр в виде модели известной как игра меньшинства (minority game). Простейший вариант такой модели - задача бара Эль Фароль. Подобные модели являются подвидом известных в теории игр и экономике транспортных игр (congestion game).
Практической пользы от данной науки (для трейдинга) нет. Разве что она даёт возможность понять причину нестационарности цен и объясняет невозможность вечного Грааля.
Желаю, конечно, удачи.
Подброшу вам еще одно логическое заключение. Разработка торговых систем на основании анализа закономерностей прошлого жиждется на постулате, что в подобных ситуациях участники рынка будут вести себя аналогичным образом. Вы не один, кто разрабатывает торговую систему и оптимизирует параметры на одном участке истории, а потом делает контрольный прогон на другом участке истории - ваш форвардный тест. Раз сообщество искателей грааля пришло к выводу, что это необходимо, значит во многих случаях (а может и во всех) результаты, как у вас в форвардном тесте, существенно отличаются от результатов на участке истории, где проводилась оптимизация. Как такое получилось у вас? Ведь вы не торговали реально и не могли нанести ущерб владельцам рынка. Рынку не было причин меняться из-за ваших тестирований, а если бы и были, то это невозможно было сделать задним числом на форвардном участке. Это говорит о том что рынок отреагировал не на ваши действия, а на изменение поведения участников реальной торговли. А это ставит под сомнение справедливость постулата о аналогичных действиях участников рынка в подобных ситуациях.
Доля одного мелкого трейдера типо меня масса на рынке ничтожно мала по сравнению со всеми другими игроками, рынок не будет на меня реагировать, он будет реагировать на всю массу, а если мой вес в этой массе стремится к нулю то и выходит что я могу делать что хочу не опасаясь реакции рынка, скорее брокер это увидит и начнет палки в колеса вставлять. А пока ваши объемы маленькие никто вас и пальцем не тронет. Насчет теста вы бы не увидели отличий на реальном рынке, а если они и будут то пропорциональны вашим обьемам торгов и вашей активности, точнее говоря той ликвидности что создаете именно вы
- www.mql5.com
Доля одного мелкого трейдера типо меня масса на рынке ничтожно мала по сравнению со всеми другими игроками, рынок не будет на меня реагировать, он будет реагировать на всю массу, а если мой вес в этой массе стремится к нулю то и выходит что я могу делать что хочу не опасаясь реакции рынка, скорее брокер это увидит и начнет палки в колеса вставлять. А пока ваши объемы маленькие никто вас и пальцем не тронет. Насчет теста вы бы не увидели отличий на реальном рынке, а если они и будут то пропорциональны вашим обьемам торгов и вашей активности, точнее говоря той ликвидности что создаете именно вы
Рынок будет реагировать не на вас лично, а на общее количество игроков, разделивших вашу позицию - число возможных вариантов выбора небольшое. Вы оказываетесь либо в меньшинстве и выигрываете, либо в большинстве и проигрываете. Очевидно, вероятность попасть в большинство всегда несколько больше, чем вероятность оказаться в меньшинстве.
Рынок будет реагировать не на вас лично, а на общее количество игроков, разделивших вашу позицию - число возможных вариантов выбора небольшое. Вы оказываетесь либо в меньшинстве и выигрываете, либо в большинстве и проигрываете. Очевидно, вероятность попасть в большинство всегда несколько больше, чем вероятность оказаться в меньшинстве.
Согласен, но мы же с вами умнее чем большинство ) . Мы не будем лезть в толкучку ). Вот посмотрите на графики закономерностей, по сути это толкучка, а мы можем быстренько что нибудь урвать и слинять пока нас не затоптали, а можем посидеть на заборе и дождаться когда все начнет идти в обратную сторону, и тогда тоже можем урвать немножко и снова выскочить. Только так и работает)) . По чуть чуть и аккуратно можно, а как только начинаем жадничать мы тут же становимся частью толпы
!!! А можно всех поименно узнать?
Согласен, но мы же с вами умнее чем большинство ) . Мы не будем лезть в толкучку ). Вот посмотрите на графики закономерностей, по сути это толкучка, а мы можем быстренько что нибудь урвать и слинять пока нас не затоптали, а можем посидеть на заборе и дождаться когда все начнет идти в обратную сторону, и тогда тоже можем урвать немножко и снова выскочить. Только так и работает)) . По чуть чуть и аккуратно можно, а как только начинаем жадничать мы тут же становимся частью толпы
А ещё мы всех красивей и моложе) Ну ладно, просто красивей)
Наверное, больше уповаю на то, что из-за неэффективности реальных рынков есть моменты (состояния рынка), когда правым оказывается именно большинство. Соответственно, вероятность выигрыша возрастает. Правда при этом возрастает и величина возможного проигрыша в случае ошибки (хотя её вероятность и уменьшается).
А ещё мы всех красивей и моложе) Ну ладно, просто красивей)
Наверное, больше уповаю на то, что из-за неэффективности реальных рынков есть моменты (состояния рынка), когда правым оказывается именно большинство. Соответственно, вероятность выигрыша возрастает. Правда при этом возрастает и величина возможного проигрыша в случае ошибки (хотя её вероятность и уменьшается).
Тут надо оперировать математическим ожиданием выйгрыша ) это еще как отдельный инструмент манипуляции игроками, дают им чуть чуть выйграть мелкими сделками а потом ловите все жирного лося ) . На психологическом уровне такой проигрыш даже легче переносится мол вот у нас 10 выйгрышей подряд и один лось который все съел )) а дак это просто не повезло, "себя убеждаем в том что такого лося не будет потому что мы повелители рынка" )), или щас мартина включим и полюбому отыграемся ))) . По этому толпа всегда в минусе будет ) а мы при должной сноровке это и должны абузить
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Брутфорс подход к поиску закономерностей (Часть II): Погружение:
В данной статье я продолжу тему брутфорс подхода. Постараюсь более качественно осветить закономерности с помощью новой улучшенной версии своей программы и постараюсь найти разницу в стабильности используя разные временные отрезки и разные таймфреймы котировок.
Начну с глобальных закономерностей. Их математическое ожидание получилось всего в районе 8 пунктов. Это обусловлено тем, что было взято 50 свечей для формулы, и проверено всего около 200 000 вариантов на первой вкладке, для каждой валютной пары и всего на 1 ядре. Был бы сервер хороший, было бы проще намного. Пока так. Следующая версия программы будет менее зависима от вычислительных мощностей. В данной ветке я хочу сосредоточиться не столько на том, какое математическое ожидание в пунктах у результатов, а на том, как влияют его показатели на то, как он себя поведет в будущем.
Начнем с пары EURUSD H1. Все это тестировалось на участке 2010.01.01-2020.01.01 для того чтобы иметь шанс найти глобальную закономерность:
Результаты не больно-то радуют глаз, но это все, что удалось выжать из пары в заданный промежуток времени. Можно увидеть глобальную закономерность, хоть она и не так ярко выражена, учитывая профит-фактор, но можно увидеть, что что-то рабочее тут есть. Для брута брал 50 свечек в формуле. На самом деле далеко не самый хороший результат, который можно получить, но он нужен. Почему — будет понятно дальше. Протестируем этот же участок на форвард периоде 2020.01.01-2020.11.01, чтобы понять, как он будет вести себя в будущем:
Это не то, чего я ожидал, но и это вполне объяснимо. Оказалось, что данного анализа недостаточно для того, чтобы можно было выиграть что-то на продолжении закономерности. Да и вообще, мне кажется, уж если анализировать глобальные закономерности, то только исходя из расчета, что это будет работать еще по крайней мере несколько лет, иначе такой анализ вообще не имеет смысла. В начале графика видно, что закономерность продолжает работать, но через полгода фактически инвертируется, в целом такого анализа может хватить для торговли на несколько месяцев, если конечно найти достаточно хорошие параметры исходного теста. В данном случае я анализировал по величине P_Factor. Эта величина аналогична Profit Factor, с тем лишь отличием что принимает значения [0...1] . 1 - 100% прибыли. На первой вкладке максимум этого показателя был около 0.029 . Соответственно, среднее значение всех найденных вариантов было около 0.02, что и дало подобный результат.
Автор: Evgeniy Ilin