Акцептирование SL/TP-ордеров - страница 3

Новый комментарий
 
fxsaber:

К сожалению, акцепт отложек невозможно засечь, т.к. эта информация недоступна на стороне Терминала. Но почти железно, наличие существенных лагов со стороны TP/SL-ордеров не может не сказываться на лагах при исполнении отложек. Т.к. причина, похоже, одной природы.

Лог триггера лимитника, взятый с торгового сервера.

2020.11.26 09:32:23.053    '': order [#199 sell limit 0.01 EURSEK at 10.15957] triggered, activation price 10.16102 [10.16102 / 10.16354]


Акцепт-тик.


Лаг 3 мс при исполнении лимитника. Возможно, очень дорогие проверки на корректность по марже и т.д.

Возможно, на сервере есть опция отключения проверок.


Пока промежуточный вывод, что лаг одной природы, как для TP/SL-уровней, так и для отложек.


ЗЫ В MT5-базу тик записался в 09:32:23.050, а на машину с торговым сервером до этого попал в 09:32:23.039. Т.е. на 11 мс раньше. Итого 14 (11 + 3) мс лаг.

 
Живут же люди)) 3 миллисекунды - проблема.
 
Dmitry Fedoseev:
Живут же люди)) 3 миллисекунды - проблема.

Это на абсолютно пустом торговом сервере при нулевой загрузке CPU.

Выше был пример на сотни миллисекунд на MQ-Demo.

А так даже три миллисекунды часто является причиной реджекта. Это, как на самолет не успеть из-за светофора.

 
fxsaber:

ЗЫ В MT5-базу тик записался в 09:32:23.050, а на машину с торговым сервером до этого попал в 09:32:23.039. Т.е. на 11 мс раньше. Итого 14 (11 + 3) мс лаг.

Просьба проверить еще скорость записи тиков в MT5-базу.

 

У меня на реальном счету оказался всего один ордер закрывшийся по тейку, оно и не удивительно, акции)))

QD      0       21:14:14.049    CheckOrders (GAZP,D1)   ServerName: Open-Broker
MN      0       21:14:14.049    CheckOrders (GAZP,D1)   
LF      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Last Tick 2020.11.13 21:45:51.656 180.84 180.89
CK      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Accepted Tick 2020.11.13 21:45:51.656 180.84 180.89
PS      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Accepted Length = 14 ms.
EK      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Order 139999826 ORDER_TYPE_SELL GAZP 2020.11.13 21:45:51.670 180.84 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.13 21:45:51.670, Position 139820013 created 2020.11.12 20:41:42.184, StopLevel = 0
 
Aleksandr Slavskii:

У меня на реальном счету оказался всего один ордер закрывшийся по тейку, оно и не удивительно, акции)))

У Вас очень крутая ситуация.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Акцептирование SL/TP-ордеров

Aleksandr Slavskii, 2020.11.26 15:29

У меня на реальном счету оказался всего один ордер закрывшийся по тейку, оно и не удивительно, акции)))

Order 139999826 ORDER_TYPE_SELL GAZP 2020.11.13 21:45:51.670 180.84 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.13 21:45:51.670, Position 139820013 created 2020.11.12 20:41:42.184, StopLevel = 0

Время рождения TP-ордера и время его исполнения совпадает с точностью до миллисекунды. Возможно, это особенности биржи.

Но длительность рождения тейка - 14 миллисекунд. Для биржевой торговли маркетом это очень много.

 

Похоже, выяснил причину. Работа скрипта на машине, на которой работает сервер.

// Преобразование времени в миллисекундах в строку.
string TimeToString( const long time, const int FlagTime = TIME_DATE | TIME_SECONDS)
{
  return(TimeToString((datetime)time / 1000, FlagTime) + "." + IntegerToString(time % 1000, 3, '0'));
}

// Преобразование тика в строку.
string TickToString( const MqlTick &Tick, const int digits )
{
  return(TimeToString(Tick.time_msc) + " " + DoubleToString(Tick.bid, digits) + " " + DoubleToString(Tick.ask, digits));
}

void OnTick()
{
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    Print(TickToString(Tick, _Digits));
}


Результат.

2020.11.27 22:13:44.156 2020.11.27 22:13:44.149 1.59953 1.59993
2020.11.27 22:13:44.862 2020.11.27 22:13:44.855 0.98789 0.98837
2020.11.27 22:13:45.263 2020.11.27 22:13:45.258 0.98789 0.98839
2020.11.27 22:13:46.878 2020.11.27 22:13:46.873 10.15554 10.16084
2020.11.27 22:13:48.993 2020.11.27 22:13:48.991 10.15554 10.16106
2020.11.27 22:13:51.722 2020.11.27 22:13:51.716 0.98789 0.98840
2020.11.27 22:13:53.035 2020.11.27 22:13:53.027 1.59950 1.59995
2020.11.27 22:13:53.134 2020.11.27 22:13:53.128 1.59954 1.59995
2020.11.27 22:13:53.737 2020.11.27 22:13:53.734 0.98789 0.98839
2020.11.27 22:13:54.745 2020.11.27 22:13:54.743 0.98789 0.98840
2020.11.27 22:13:56.768 2020.11.27 22:13:56.761 0.98789 0.98839
2020.11.27 22:13:57.977 2020.11.27 22:13:57.973 1.59954 1.59994
2020.11.27 22:14:00.293 2020.11.27 22:14:00.292 10.15554 10.16093
2020.11.27 22:14:04.131 2020.11.27 22:14:04.125 1.59954 1.59995
2020.11.27 22:14:08.868 2020.11.27 22:14:08.866 0.98789 0.98841
2020.11.27 22:14:09.780 2020.11.27 22:14:09.773 0.98789 0.98840
2020.11.27 22:14:09.981 2020.11.27 22:14:09.975 1.59955 1.59994
2020.11.27 22:14:10.085 2020.11.27 22:14:10.076 1.59957 1.59994
2020.11.27 22:14:10.180 2020.11.27 22:14:10.177 1.59957 1.59995

Слева время принта. Справа - время пришедшего тика. Хорошо виден лаг. Получается, что OnTick срабатывает на несколько миллисекунд позже, чем в торговый сервер записался тик.


ЗЫ Похоже, в ту часть сервера, что ответственна за активацию ордеров, тики приходят с опозданием, как это происходит с приходом их в Терминал.

 
fxsaber :

У меня тоже весь журнал в таких сообщениях. Возможно, после выходных ситуация изменится.


2020.11.25 16:52:52.992 Trades  '92810': failed modify #1758569 sell 0.02 USDJPY sl: 0.000, tp: 104.293 -> sl: 0.000, tp: 0.000 [Unknown error]

ушел.


2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Total Orders (from 2020.11.30 00:00:00) = 899, calculated = 58
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Calculation time = 00:00:00.000
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ServerName: RannForex-Server
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:45.786 104.369 104.369
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 1077 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774962 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:45.789 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.30 19:07:45.802, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Orders (6) before 1774962 with PositionID = 1774955:
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 2 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774959 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.768 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.780, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.874 104.367 104.367
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 164 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774960 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.876 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.900, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.940 104.368 104.368
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 230 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774961 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.942 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.954, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Checked Orders = 3
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------
 
Enrique Dangeroux:

ушел.

В Вашем логе полностью подтверждается, что повторный TP-ордер формируется только после прихода нового тика.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Акцептирование SL/TP-ордеров

Enrique Dangeroux, 2020.11.30 19:04

2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:45.786 104.369 104.369
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 1077 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774962 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:45.789 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.30 19:07:45.802, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Orders (6) before 1774962 with PositionID = 1774955:
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 2 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774959 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.768 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.780, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.874 104.367 104.367
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 164 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774960 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.876 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.900, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.940 104.368 104.368
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 230 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774961 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.942 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.954, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Checked Orders = 3
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------

С брокером на множестве других подобных логов (за сегодня) разбирали эти ситуации.

 

https://www.mql5.com/ru/forum/341117 все еще актуальная проблема


Что касается журнала, то здесь никаких «торговых настроек» не было.

123456789
Новый комментарий