Работа роботов на реале. Почему народ разочарован - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
может и вы тогда поделитесь как же работают с подобной псевдоинформацией?
Стандартно. Получают от брокера на реальный поток datafeed\tradefeed. Берут библиотеку и пишут софт (терминал). В нем разрабатывают разные математические модели, делают блок моделирования реальной торговли. Тестируются, пробуют в реале.
Насчет как анализировать поток ордеров, достаточно литературы (хотя в большинстве случаев она ни о чем) как на английском так и на русском языках, все в открытых источниках.
=как торговать только на основе потока котировок не учитывая свечи вообще =
Не знаю то же ли вы имеете в виду что и я, но рискну...
Я "рисую" свечи сам. Виртуальные, конечно. Никто не станет спорить, что если торговать на днях, то риск будут минимальным, профит максимальным. Но это при ручной торговле.
Если использовать МАшку или другие индюки да на днях, да с приличным усреднением - фигня получается, несколько сделок в месяц. Хотя все, как правило, профитные.
Я проработал другую метОду (не для МА, используется своя наработка) - ту же дневную (или часовую или четырехчасовую или недельную - не суть важно) я строю на минутках, поминутно смещая точку отсчета, т.е. у меня НЕТ прыжков по открытию новой свечи, соответственно более быстрая и точная реакция на изменение цены.
несколько сделок в месяц притом что все профитные...такая система мне подходит! я пока до таких вершин мастерства не дошел
Стандартно. Получают от брокера на реальный поток datafeed\tradefeed. Берут библиотеку и пишут софт (терминал). В нем разрабатывают разные математические модели, делают блок моделирования реальной торговли. Тестируются, пробуют в реале.
Насчет как анализировать поток ордеров, достаточно литературы (хотя в большинстве случаев она ни о чем) как на английском так и на русском языках, все в открытых источниках.
То что разочарован - факт.
У меня есть наблюдения и соображения по теме, есть и выводы - но свое выложу попозже, сейчас хотелось бы услышать кто что думает по теме.
Это сильно зависит от степени высокочастотности робота. Если он совершает 1-2 сделки в день, то на разницу в котировках реального ДЦ и сгенеренных тестером можно смело забить. Если он открывается по началу ТФ - вообще разницы почти не будет. А вот мой мультивалютный скальпер работает на тиковых данных и разница тиковых данных в тестере, да и между различными ДЦ огромна. Поэтому я беру реальные тиковые данные, прогоняю на них алгоритм в Матлабе, там отрабатываю алгоритм и настраиваю параметры. И уже потом переношу в робот. Вот, для примера скачок на новостях USDCAD, я там маркеры вставил для наглядности, смотрите, как цена за 30 сек. камнем валиться вниз. Тестер сгенерит плавненькую сглаженную линию в пределах M1.
еще раз повторюсь: я не воспринимаю поток ордеров на форексе серьезно. для меня это липа. поток мусора который берется просто от фонаря и анализировать там нечего.
Это сильно зависит от степени высокочастотности робота. Если он совершает 1-2 сделки в день, то на разницу в котировках реального ДЦ и сгенеренных тестером можно смело забить. Если он открывается по началу ТФ - вообще разницы почти не будет. А вот мой мультивалютный скальпер работает на тиковых данных и разница тиковых данных в тестере, да и между различными ДЦ огромна. Поэтому я беру реальные тиковые данные, прогоняю на них алгоритм в Матлабе, там отрабатываю алгоритм и настраиваю параметры. И уже потом переношу в робот. Вот, для примера скачок на новостях USDCAD, я там маркеры вставил для наглядности, смотрите, как цена за 30 сек. камнем валиться вниз. Тестер сгенерит плавненькую сглаженную линию в пределах M1.
Проанализировал, что происходило в тот день. )
4 апреля 2014 года в 14.30 в Канаде вышли новости с положительными показателями в Изменении занятости и Коэффициента безработицы.
В это же время в США вышли новости с отрицательными показателями в Изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, Изменении числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе, Коэффициент безработицы и Средняя почасовая зарплата.
Так как новости выходят с небольшой задержкой и при таких сильных движениях могут быть сильные проскальзывания, то в лучшем случае можно было бы взять по крайней мере половину от этого движения.
В то же время анализ относительной силы USD в тот день показывает, что можно было смело заходить в SELL на аккуратном откате вверх и попробовать взять всё. Но так как заранее неизвестно, какие выйдут показатели, можно попасть в более сложную ситуацию. Ведь показатели могут выйти противоречивыми и сложно спрогнозировать, пойдёт ли цена в одном направлении или же это будут хаотичные волнения. ))
Для тех, кто придерживается консервативных методов, в период выхода нескольких важных новостей из разных стран, лучше вообще воздержаться от заключения сделок дождавшись отката (если подобное однонаправленное движение было). Если посмотреть, что происходило дальше, то видно, что в момент открытия американской сессии этот откат был примерно на треть от того движения. Ориентироваться можно было на выход одной новости из Канады (Индекс менеджеров по закупкам Института Статистики Канады) в 16.00, показатели которой были отрицательными. То есть, сначала нужно было дождаться показателей этой новости и как на это отреагирует цена. Так как цена отреагировала в сторону отката, а совокупность всех вышедших до этого показателей из Канады и США отрицательна для американского доллара, и к тому же, как ранее уже было сказано, относительная сила доллара тоже отрицательная, то можно было уверенно открывать сделку SELL.
Выход каждый пусть определит для себя сам. Это домашнее задание. ;)
Проанализировал, что происходило в тот день. )
Помню, в покойном Броко в Питере был аналитик, живые лекции читал, как рынок анализировать, имя, к сожалению, не помню. Так все расписывал - как по часам! Как-то на форуме его взяли на понт, типа, открой счет, покажи, как надо торговать ))) Открыл он счет на $300 на CFD. Пару месяцев продержался, +/- туда-сюда все плавало, потом по-тихому закрыл его с минусом.
Это я не прикалываюсь над Вами, просто задним числом все отлично объясняется. Отличный пример - волны Эллиота )))
И по делу. Не так давно ко мне обратился человек - фанат торговли на новостях, реально разбирается и успешно торгует вручную. Попросил написать ему робота, в который он бы заранее заносил свои прогнозы по новостям и время их выхода. Даже собирался купить подписку на поток от Доу-Джонса, а она стоит от $6000 в месяц. Я уговорил его не горячиться, попробовать на форекфактори для начала.
Какой-то плюс у него в результате был, но только после того, как я к роботу прикрутил свои примочки для анализа ситуации на лету, чисто на голых прогнозах со стопами и тейками робот сливался. Так что это как погода у нас в Питере - светит солнце, птички поют, а через пол-часа буря с грозой )) На скальпинге и DSP анализе реальнее заработать.
А вот мой мультивалютный скальпер работает на тиковых данных и разница тиковых данных в тестере, да и между различными ДЦ огромна.
Вот, для примера скачок на новостях USDCAD, я там маркеры вставил для наглядности, смотрите, как цена за 30 сек. камнем валиться вниз.
Сугубо моя точка зрения основанная на практическом опыте:
(Опущу слова про latency, так как и так понятно что да как)
на МТ4 не видно арбитража bid>ask внутри символа.
Если смотреть Level 2 (без задержек в обновлениях), то арбитражное отображение там естественное постоянное явление.
Бывает что не просто Best Bid > Best Ask, а full order book Bid > full order book Ask, ничего этого в МТ4 не увидеть.
При full order book Bid > full order book Ask (где части стакана даже не пересекаются) как например вас исполнят в sell? Вопрос!
Запаздывающие индикативные котировки бич любой истории (да и реала), все это нужно учитывать при моделирование (тестирование).
Так же нет смысла по лучшим ценам делать тестирование, есть другие эффективные приемы которые обеспечат понимание что тестирование близко к тому, что в реальных условиях показывало бы.
Касаемо 4 апреля и USDCAD, график настоящий не так выглядит. Там в эти 30 сек присутствовало bid>ask, спрогнозировать каким было бы исполнение, можно только с очень большим допущением (если нет накопленной статистики по таким случаям). Bid цены и объемы просто устаревшие транслировались (и в архив котировок тоже писались на сервер).
Вообще правдивость истории у брокеров зависит от качества LP (если там технически отсталые, которые вносят артефакты), где размещены сервера, где вы по отношению к торговым серверам свой алгоритм держите, на каком железе и даже от качества кода, библиотеки, оптимизации (сколько теряется внутри программы).
Чем больше количество сделок в сутки генерирует торговая система, тем больше сложностей и нюансов ждут разработчика.
Помню, в покойном Броко в Питере был аналитик, живые лекции читал, как рынок анализировать, имя, к сожалению, не помню. Так все расписывал - как по часам! Как-то на форуме его взяли на понт, типа, открой счет, покажи, как надо торговать ))) Открыл он счет на $300 на CFD. Пару месяцев продержался, +/- туда-сюда все плавало, потом по-тихому закрыл его с минусом.
Это я не прикалываюсь над Вами, просто задним числом все отлично объясняется. Отличный пример - волны Эллиота )))
И по делу. Не так давно ко мне обратился человек - фанат торговли на новостях, реально разбирается и успешно торгует вручную. Попросил написать ему робота, в который он бы заранее заносил свои прогнозы по новостям и время их выхода. Даже собирался купить подписку на поток от Доу-Джонса, а она стоит от $6000 в месяц. Я уговорил его не горячиться, попробовать на форекфактори для начала.
Какой-то плюс у него в результате был, но только после того, как я к роботу прикрутил свои примочки для анализа ситуации на лету, чисто на голых прогнозах со стопами и тейками робот сливался. Так что это как погода у нас в Питере - светит солнце, птички поют, а через пол-часа буря с грозой )) На скальпинге и DSP анализе реальнее заработать.
Даже не представляю, как написать робота по новостям. Там каждый раз уникальный случай. Хорошо конечно, что попытались реализовать, но лично я бы в самом начале сказал, что дело дрянь. ))
Считаю фундаментальный и экономический анализ хорошим дополнением к торговой стратегии, если торговать вручную. Но на одних новостях конечно же тоже далеко не уедешь. Это лишь дополнение ко всему прочему.
Ничто не мешает зарабатывать скальпингом применяя также и фундаментальный анализ. ;)
...
Спасибо. Секрет принят к рассмотрению. ;)
P.S. Обратил внимание, что Вы удалили свой пост, на который отвечаю, поэтому удалил цитату.