Что если убыточные сделки перевешивают прибыльные? - страница 2

Новый комментарий
 
webgopnik:
Сколько рубишь капусты?

тебя это не должно интересовать

 
Fast235:

тебя это не должно интересовать

Он же как то должен узнать обращать ли на ваши посты внимание или проходить мимо !

Тут советчиков полный форум и если всех слушать, то ничего хорошего не выйдет.
 
Evgenii Derepenko:

Ты вопрос для чего задал на форуме? Если убыточные сделки съедают весь профит, а тебе сказал менять стратегию. Попробуй добавить фильтры новые.

на какую менять?
 
webgopnik:
на какую менять?

Ну такую где убыточные сделки не съедают весь профит.

 
Maxim Romanov:
Немного математической магии. Сколько по времени в среднем у вас длится позиция? Допустим час. Тогда возьмите индикатор ATR с периодом 100 и накиньте на часовой таймфрейм, его значение умножте на корень из числа предполагаемых сделок, пусть это будет 1000 сделок, а значение ATR =0,002.
(√1000)*0,002=0,0632 это 632 пункта. Если вы торгуете объемом 0,1 по gbpusd, то по итогам 1000 сделок ваша прибыль составит от 632 до -632$. Теперь возмем средний спред по инструменту 0,0001, это 1$ и умножим на 1000 сделок. Вы заплатите 1000$ комиссий. В итоге ваша прибыль за 1000 сделок составит от 632-1000=-368$ до -1632$. 
Цифры условны, подставте свои.
А теперь ответ, почему приходится отыгрывать убыточные позиции и почему вы их не отыграете, должен родиться в голове.
Можно чуть-чуть поподробнее пожалуйста, почему именно период 100? Почему нужно умножать на корень из количества сделок?
И самое главное: способен ли ваш метод искать потенциально прибыльные ТС?
 
webgopnik:
У кого-нибудь бывает такое: сначала прибыльные сделки идут, потом убыточные и убыточные съедают весь профит от прибыльных и в итоге тебе приходится отыгрываться снова? Это как плыть  против течения
Если ооочень по-простому , то у вас просто величина тейкпрофита больше стоплосса, из за этого вы проигрываете в вероятностях, так как цена в основном случайна, за исключением выбросов. Так как частота тейков ниже ,чем частота стопов, потому что цена в среднем проходит какое-то расстояние, и за это расстояние оно равным образом задевает как СЛ так и ТП, то СЛ у вас задевается гораздо чаще, => частота стопов выше частоты тейков => убытков больше чем профитов, даже если профитов в пунктах больше => регрессия баланса отрицательна. Вот все. 
Короче уменьшите ТП в два раза частота вырастет и если у вас ооочень хорошие сигналы вы выйдете в плюс и перекроете убыток.

А судя по тому, что вы говорите, у вас чисто трендовая система сливающаяся на разворотах. Поэтому, посоветовал бы вам, как минимум не открываться на экстремумах, если я конечно правильно угадал вашу методику торговли.
 
Evgenii Derepenko:

Ну такую где убыточные сделки не съедают весь профит.

И на чём она основана?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Можно чуть-чуть поподробнее пожалуйста, почему именно период 100? Почему нужно умножать на корень из количества сделок?
И самое главное: способен ли ваш метод искать потенциально прибыльные ТС?
Период можно взять любой большой. Любое больше 100, чем больше, тем точнее. Корень из колличества сделок, по тому что одна сделка это один шаг, а случайное блуждание уйдет от начальной точки на величину примерно пропорциональную корню из числа шагов (можно конечно более точную величину назвать, но это не так важно). Если в среднем сделка длится час, то размер свечи в среднем будет равна размеру шага. А сделки автора ветки это как раз случайное блуждание, где в качестве генератора случайной величины выступают котировки. Тут без разницы, что в рулетку, что на форексе играть.
Можно ли на основе этого сделать прибыльную систему? Можно, рынок всетаки не ГСЧ. Но описывать как, долго.
 
Откроем  одинаковыми лотами  одновременно Bay и  Sell  и посмотрим через месяц . Автор пишет именно об этом , а не о прибыльности или убыточности стратегии.
 
Zvezdochet:
Откроем  одинаковыми лотами  одновременно Bay и  Sell  и посмотрим через месяц . Автор пишет именно об этом , а не о прибыльности или убыточности стратегии.

на неттинге на одном счете это не получится. А можно горизонтальную линию провести на сегодняшней цене и через месяц посмотреть где цена.

12345
Новый комментарий