Сделка по фьючерсу открывается по цене Last, а не по Bid или Ask. Это нормально? - страница 7

 
Valeriy Yastremskiy:

Спасибо всем, да конечно, опечатался, лимитный ордер на уровень ТП и отложенный в другую сторону ордера на уровень стоплосс. А логику, вернее не логику, а целевой назначение стоплимитника действительно пока не догоняю. Цена вверх, уровень стоп, еще выше открылся лимитник, который станет ордером Sell. Цена на уровне лимитника может и развернуться, и дальше пойти.

что то никто не поправил. Если цена вверх, то там  BuyStopLimit устанавливается, а вот уровень лимитника ниже стоп уровня.

Из справки для Buy Stop Limit 

Стоп-уровень выставляется выше текущей цены Ask, а цена Stop Limit - ниже стоп-уровня.

 
Valeriy Yastremskiy:

что то никто не поправил. Если цена вверх, то там  BuyStopLimit устанавливается, а вот уровень лимитника ниже стоп уровня.

Из справки для Buy Stop Limit 

Стоп-уровень выставляется выше текущей цены Ask, а цена Stop Limit - ниже стоп-уровня.

Справка не всегда отражает корректность. Справка написана для форекс исполнения.
Так написано в справке, потому что в форекс исполнении, дилеры не дают исполнять лимитку по худшей цене.
По этому, уровень лимитника ниже стоп уровня, это не правильное использование, хотя не кто не запрещает.
В вашем примере отправится лимитка в стакан, по лучшей цене. Какой в этом смысл? Когда есть обычные Limit заявки.
А вот когда лимитник выше стоп уровня, он исполнится по рынку. Но дистанцией заброса лимитки, мы и контролируем проскальзывание.
Если проскользит, лимитка просто не исполнится по рынку, а встанет в стакан, такую лимитку нужно сразу удалить.
 

 
Roman:

Вообще, уровень лимитника ниже стоп уровня, это не правильное использование, хотя не кто не запрещает.
В данном случае отправится лимитка в стакан, по лучшей цене. Какой в этом смысл? Когда есть обычные Limit заявки.
А вот когда лимитник выше стоп уровня, он исполнится по рынку, но дистанцией этого уровня мы и контролируем проскальзывание.
Если проскользит, лимитка просто не исполнится по рынку, а встанет в стакан, такую лимитку нужно сразу удалить.

Немного не понял. Для  Buy Stop Limit .

Стоп уровень должен быть выше текущей цены Ask, а цена  Buy Limit должна быть ниже Стоп уровня. Так гласит документация.

Или можно цену  BuyLimit поставить выше стоп уровня? Но это уже не переворот движения цены будет, и при достижении стоп уровня, лимитник должен сразу отработать (приказ должен исполниться) сделка совершится, позиция Buy появиться. А уровни заморозки в этом случае не работают?

 
Valeriy Yastremskiy:

Немного не понял. Для  Buy Stop Limit .

Стоп уровень должен быть выше текущей цены Ask, а цена  Buy Limit должна быть ниже Стоп уровня. Так гласит документация.

Или можно цену  BuyLimit поставить выше стоп уровня? Но это уже не переворот движения цены будет, и при достижении стоп уровня, лимитник должен сразу отработать (приказ должен исполниться) сделка совершится, позиция Buy появиться. А уровни заморозки в этом случае не рабоают?

Да, именно справка и вводит всех в заблуждение.
Тогда лимитка сразу исполнится маркетом, то есть жахнет по рынку и появится позиция Long
А если проскользит, станет в стакан.
Мы говорим за биржевое исполнение, заморозок и лоховских уровней там нет.

 
Roman:

Да, именно справка и вводит всех в заблуждение.
Тогда лимитка сразу исполнится маркетом, то есть жахнет по рынку и появится позиция Long
А если проскользит, станет в стакан.
Мы говорим за биржевое исполнение, заморозок и лоховских уровней там нет.

Спасибо, понятно.) Прямой смысл не использовать рыночные ордера в МТ5.

 
Valeriy Yastremskiy:

Спасибо, понятно.) Прямой смысл не использовать рыночные ордера в МТ5.

Да, это можно делать и обычной Limit заявкой. Дистанцией заброса лимитки, мы контролируем скользяк.
StopLimit просто отложенная.

 
Roman:

Да, это можно делать и обычной Limit заявкой. Дистанцией заброса лимитки, мы контролируем скользяк.
StopLimit просто отложенная.

Понятно. Не однозначная документация. Да,  Buy Limit выше цены на уровне допустимого проскальзывания исполниться сразу, а при большем просто не исполниться. Логика есть.

 
Valeriy Yastremskiy:

Понятно. Не однозначная документация. Да,  Buy Limit выше цены на уровне допустимого проскальзывания исполниться сразу, а при большем просто не исполниться. Логика есть.

Теперь вам наверно понятно, почему для стоп лосса лучше не использовать StopLimit, а использовать обычный Stop. 
Если дистанция заброса будет маленькая, и проскользит, то ваш защитный стоп лосс просто не сработает.
А цена может улететь, пока вы очухаетесь, а что это такое, я же поставил стоп.

 
Roman:

Теперь вам наверно понятно, почему для стоп лосса лучше не использовать StopLimit, а использовать обычный Stop. 
Если дистанция заброса будет маленькая, и проскользит, то ваш защитный стоп лосс просто не сработает, а цена может улететь пока вы очухаетесь, а что это такое, я же поставил стоп.

Да, может проскользить и убыток съест депозит) А идея лимитника вместо маркет ордера как средство борьбы с проскальзыванием норм. Да и как уровень ТП, если проскользит, то профит будет только больше)

 
Valeriy Yastremskiy:

Да, может проскользить и убыток съест депозит) А идея лимитника вместо маркет ордера как средство борьбы с проскальзыванием норм. Да и как уровень ТП, если проскользит, то профит будет только больше)

Если проскользит, заявка не исполнится, ведь лимитка встанет в стакан.
Long мы закрываем Sell заявкой.
Если SellStopLimit по худшей цене и без скользяка, то жахнет по рынку, и профит будет меньше на размер спреда. Смотри скрин стакана.
Это если поставить SellStopLimit по лучшей цене, тогда да, лимитка TP станет выше.
Но какой в этом смысл? После тригера цена ведь может и не дойти до вашей лимитки ))
Зачем ставить тригер на уровень TP, когда на этот уровень можно поставить обычный SellLimit с гарантированной ценой.