![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело не в том, готов я ждать или нет, а в том, что так происходит на межбанке. А также у некоторых брокеров:
Дело в том, что нам как раз очень важно это знать - "готовы ли простые трейдеры на головную боль с мультивалютным учетом позиций?".
Отчет очень прост - не только не готовы, но просто растопчут нас за такое предложение. Видите же какая буря поднялась из-за отмены локирования позиций.
Не забывайте, что это спекулятивная торговля ради прибыли без реальной поставки. Да и смешно в век борьбы за миллисекунды исполнения включать режим "дата валютирования +2 дня".
Дело не в том, готов я ждать или нет, а в том, что так происходит на межбанке. А также у некоторых брокеров:
Сделали 20 сделок (открытие-закрытие) на EURGBP, 30 сделок на USDJPY и 50 сделок на AUDNZD. Соответственно, есть прибыль в GBP, JPY и NZD. Эта прибыль в своих валютах постоянна. Но, конечно, в базовой валюте счета - нет, т.к. курсы плавают. Вся прибыль в разных валютах конвертируется (окончательно) в базовую валюту в момент валютирования (возможно, не правильно использую данный термин).
На межбанке и расчёты производятся, то бишь поставка...
Что излишне в дилингах ввиду маржинальной торговли даже не подразумевающую эту самую поставку.
Единственно что возможно потребуется, да и то, не уверен, это пересчёт\коррекция на ролловере...
Провел исследование правильности расчета прибыли в MT4. Предположение об ошибке подтвердилось на 100%. Как это было:
Скрипт на MQL4:
Результат выполнения скрипта:
Position1 проверяет подсчет прибыли при OrderCloseBy. Оказалось, что при перестановке входных параметров этой функции прибыль меняется. Это ошибка.
Также подтверждаются слова разработчиков, что алгоритм расчета прибыли несколько иной (и тоже неверный), чем алгоритм расчета TickValue.
Position2 проверяет подсчет прибыли при OrderClose. Ошибка в расчетах прибыли снова присутствует.
Поскольку есть ошибка в расчетах прибыли, то это обозначает и ошибку в расчетах маржи, свободных средств и т.д.
MetaTrader5, как серьезная платформа для торговли, не должен содержать столь серьезных ошибок!
Дело в том, что нам как раз очень важно это знать - "готовы ли простые трейдеры на головную боль с мультивалютным учетом позиций?".
Отчет очень прост - не только не готовы, но просто растопчут нас за такое предложение. Видите же какая буря поднялась из-за отмены локирования позиций.
Не забывайте, что это спекулятивная торговля ради прибыли без реальной поставки. Да и смешно в век борьбы за миллисекунды исполнения включать режим "дата валютирования +2 дня".
Есть брокеры, где "валютирование" происходит раз в сутки...
Насчет отмены локирования:
странное решения с учетом того , что MetaTrader4 является тоже неттинговой платформой (без учета выявленных выше ошибок в расчетах прибыли и всего сопутствующего).
Я вчера, когда смотрел код, неверно выразился по поводу разной стоимость пункта в зависимости от направления.
Точнее сказать, что TickValue при конвертации в целевую валюту зависит от того, убыточна она или нет. То есть, если мы получили убыток в 1 пипс, то нам надо его выкупить по цене Ask, а если прибыль в 1 пипс, то продать по цене Bid. Оценочная функция MODE_TICKVALUE использует только один вариант.
Сегодня после проверок нашли проблему в конвертации кроссов в валюту депозита - спасибо за расследование. В МетаТрейдер 5 такой проблемы нет.
Мы исправим ошибку в крупном обновлении платформы MetaTrader 4 в феврале (нужно многое сделать синхронно).
Мне очень стыдно, извините.
Немного теории отсебятины. Прошу, если где-то не прав - поправить.
На рынке FOREX как таковых денег нет. Деньги все лежат на банковских торговых счетах клиентов (включая деньги самих банков) в разных валютах.
На FOREX происходят конверсионные операции. Их объем и есть оборот рынка FOREX.
Рассмотрим ситуацию на EURGBP:
Ситуация наоборот:
Получается, при X - открытие, Y - закрытие.
При этом со стороны спекулянта при закрытии SELL-позиции совершается еще одна сделка на FOREX по паре EURUSD, а при BUY - GBPUSD. Обратите внимание, что закрытие маржинальной позиции не одно и тоже, что открытие противоположной маржинальной позиции. Т.е. лок может существовать
Иначе говоря при закрытии сделкок между двумя спекулянтами на EURGBP производится (в случае моментального валютирования, как в MT4) три сделки на рынке FOREX: EURGBP, EURUSD и GBPUSD. Возможно, отсюда, в частности, следует, что "синхронизация" трех пар происходит не только за счет арбитражных игроков.
Если X - открытие в одну сторону, Y - открытие в другую сторону (равнообъемно), Z - текущее состояние
Если же спекулянт не закрывает сделки, а открывает противоположные равные по объему, то при открытии противоположной совершается еще одна сделка по паре GBPUSD. У брокеров-банков для своих клиентов видимая часть торгов так (нет закрытий сделок, есть противоположные) и происходит. Но во внутренней системе брокеров-банков все же нельзя полностью обойтись без реальных закрытий.
Еще замечания:
Итого можно точно сказать, что прибыль BUY и SELL сделок считается по разным формулам. И эти формулы не зависят от знака прибыли (положительная или отрицательная). Но из-за практически отсутствия реальных закрытий сделок прибыль считается по формуле закрытия BUY-сделки.
Renat, прошу еще раз изучить данный вопрос (подсчет прибыли и маржи), поскольку я ранее ввел вас в заблуждение своими на тот момент примитивными представлениями. Извините.
Немного теории отсебятины. Прошу, если где-то не прав - поправить.
На рынке FOREX как таковых денег нет. Деньги все лежат на банковских торговых счетах клиентов (включая деньги самих банков) в разных валютах.
На FOREX происходят конверсионные операции. Их объем и есть оборот рынка FOREX.
Итого можно точно сказать, что прибыль BUY и SELL сделок считается по разным формулам. И эти формулы не зависят от знака прибыли (положительная или отрицательная).
Renat, прошу еще раз изучить данный вопрос (подсчет прибыли и маржи), поскольку я ранее ввел вас в заблуждение своими на тот момент примитивными представлениями. Извините.
Getch, простите Вы здесь этот пример про что расказали. Про ДЦ и иже с ними, типа брокеры и маркетмэйкеры, или может про межбанк?
В маржинальной торговле валютами все просто до безобразия. И формулы из трех слагаемых.
Для логики ДЦ все, действительно, элементарно, т.к. происходит на уровне ИГРЫ в торговлю.
Поскольку MetaTrader5 позиционируется, как серьезная платформа, то и уровень рассуждений соответствующий - межбанк.
Для логики ДЦ все, действительно, элементарно, т.к. происходит на уровне ИГРЫ в торговлю.
Поскольку MetaTrader5 позиционируется, как серьезная платформа, то и уровень рассуждений соответствующий - межбанк.
ОК.
Просьба добавить в справку четкие определения TICKVALUE, TICKSIZE, LEVERAGE, ... торговых инструментов с формулами их соотношений друг к другу. Чтобы не было того бардака, что творится в MT4.