Общие принципы построения помехозащённых скользящих средних. Новая скользящая средняя RAMA. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь идёт об адаптивных ЦФ, подстраивающимися под сигнал в режиме текущей оптимизации (то есть, они меняют свои параметры в режиме реального времени), они давно разработаны и используются, есть написанные книги на эту тему.
Но, я о стационарных фильтрах, вопрос об адаптивных фильтрах не ставился, по крайней мере пока.
Покажи плотность распределения отклонений цены от RAMA в скользящем окне = сутки.
В юности я смотрел на многих взрослых, и думал: "Почему же они так занудствуют? Когда я вырасту, никогда не буду таким. Буду всегда весёлым и жизнерадостным!"
И что?
Нужно подготовить комплексный обоснованный ответ по всем моментам.
Извини, друг!
Вы акцент делаете на подавлении шума, но в трейдинге более важным является подавление отставания.
Вот посмотрите на мою работу:
Code Base
MaFromMa
Nikolai Semko, 2019.03.30 06:58
Обычный MA от другого MA любое количество раз, используя цикл вычисления индикатора из самого себя.Используя этот индикатор можно добиться идеальной помехозащищенности, но что толку, если цена вопроса - это увеличение запаздывания.
Поэтому если и разрабатывать общие принципы, то важно делать как раз делать акцент на влияние помехоустойчивости на отставание скользящей.
Вы акцент делаете на подавлении шума, но в трейдинге более важным является подавление отставания.
Вот посмотрите на мою работу:
Используя этот индикатор можно добиться идеальной помехозащищенности, но что толку, если цена вопроса - это увеличение запаздывания.
Поэтому если и разрабатывать общие принципы, то важно делать как раз делать акцент на влияние помехоустойчивости на отставание скользящей.
Против этого возражений нет. Можно вспомнить ещё тройную EMA.
При вычислении известного индикатора TRIX берётся нормированная производная от тройной EMA. Тройная EMA намного более защищена, чем одинарная EMA, но и запаздывание по времени в ней существенно выросло по сравнению с одинарной EMA. Это как раз ваш пример. Поэтому, собственно и поставлена задача в самом начале обсуждения, что проектирование помехозащищённой скользящей средней рассматривается как задача синтеза ЦФ по комплексному критерию оптимизации, куда входит одновременно и минимизация шума, и минимизация времени задержки, и возможны ещё другие составляющие. С позиции ЦОС постановка такой задачи корректна. Можно ставить задачу как оптимизацию ФНЧ, можно ставить задачу шире. Поработаю над комплексным ответом по всем рассуждениям.
Вы акцент делаете на подавлении шума, но в трейдинге более важным является подавление отставания.
Вот посмотрите на мою работу:
Используя этот индикатор можно добиться идеальной помехозащищенности, но что толку, если цена вопроса - это увеличение запаздывания.
Поэтому если и разрабатывать общие принципы, то важно делать как раз делать акцент на влияние помехоустойчивости на отставание скользящей.
На мой взгляд критерий идеальности скользящей может быть простой. Скользящую можно считать идеальной, если при входе в рынок по её любому развороту и выходе по ближайшему противоположному развороту, можно получить прибыль >=0. )
На мой взгляд критерий идеальности скользящей может быть простой. Скользящую можно считать идеальной, если при входе в рынок по её любому развороту и выходе по ближайшему противоположному развороту, можно получить прибыль >=0. )
C периодом 1 такое только возможно)))) с периодом 3 уже отстаем))) Но не гладко это все)
Против этого возражений нет. Можно вспомнить ещё тройную EMA.
При вычислении известного индикатора TRIX берётся нормированная производная от тройной EMA. Тройная EMA намного более защищена, чем одинарная EMA, но и запаздывание по времени в ней существенно выросло по сравнению с одинарной EMA. Это как раз ваш пример. Поэтому, собственно и поставлена задача в самом начале обсуждения, что проектирование помехозащищённой скользящей средней рассматривается как задача синтеза ЦФ по комплексному критерию оптимизации, куда входит одновременно и минимизация шума, и минимизация времени задержки, и возможны ещё другие составляющие. С позиции ЦОС постановка такой задачи корректна. Можно ставить задачу как оптимизацию ФНЧ, можно ставить задачу шире. Поработаю над комплексным ответом по всем рассуждениям.
по хорошему еще в задачу поставить точку усреднения или реальное запаздывание. В случае весов и оптимизации запаздывание уменьшается и правильно понимать реальное запаздывание средней.