Еще раз о связке MQL5 <-> Matlab - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тестер стратегий не работает ?
если не работает, то не экосистема (((
Что именно подразумевается под работой тестера?
Вот, например, у меня когда тестер работает, то если надо, параллельно всякие графики из его внутренностей в матлабе отражаются. Фоном ;) Командная строка по прежнему доступна.
Вопрос в другом, насколько быстрый такой коннектор. Понятно, что если на одном и том же хосте, то лучше через shared memory. Но у меня изначально была задача про то, что матлаб и МТ на разных хостах. А так - не проблема в том числе и обраточик тиков на матлабе по запросам из МТ. Только насколько это быстро и имеет смысл? Проще нужную математику написать в нормальной библиотеке на нормальном языке. Прелесть матлаба в интерактивности.
прелестей в Матлабе очень много - много готового материала
тестер стратегий интересен оптимизацией и визуализацией торговой системы, если Ваша "экосистема" может работать при оптимизации, это круто!
прелестей в Матлабе очень много - много готового материала
тестер стратегий интересен оптимизацией и визуализацией торговой системы, если Ваша "экосистема" может работать при оптимизации, это круто!
Ну я матлабом 22 года пользуюсь, в курсе о прелестях, и об обратных сторонах оных! ;)
Только вы уточните, что именно вы хотите от этого ;)
Нет же ничего нерешаемого в этом мире...кроме стабильного дохода от Форекса!!! ))))
Но конкретно в случае именно оптимизации (а не одиночного теста), вам надо чтобы ваш EA летал со скоростью света, если в нем больше пары параметров, и тут проведение именно вычислений в матлабе, с неизбежной прослойкой - будет не самым удачным вариантом, слишком большой overhead при любых раскладах.
Только вы уточните, что именно вы хотите от этого ;)
даже не знаю, ностальгия по Матлабу, раньше из МТ все в него тянул, сейчас на МТ плотно сижу, все чего не хватает из C# нахожу
вам надо чтобы ваш EA летал со скоростью света, если в нем больше пары параметров
так и есть, очень много времени трачу на оптимизацию кода
по поводу MatLab сказать сложно, она штука комерческая и не всем доступна.
но ближний её аналог SciLab прицепить можно. Гонять данные массивами туда-сюда, вызывать функции, ставить задачи в очередь и прочее. И даже гриды по идее должны работать.
Изучал такую возможность.
Это не как "два пальца об асфальт, за пару дней ", и интерфейс поудобнее надо думать и код придётся писать, но можно.
Технологический ответ ДА, можно её прицепить и это не будет выглядеть совсем уж чужеродным.
--
вот Julia (тоже внешне неплохой мат.стат.инструмент) совсем иная фигнь..они дико упоролись в C++.
по поводу MatLab сказать сложно, она штука комерческая и не всем доступна.
но ближний её аналог SciLab прицепить можно. Гонять данные массивами туда-сюда, вызывать функции, ставить задачи в очередь и прочее. И даже гриды по идее должны работать.
Изучал такую возможность.
Это не как "два пальца об асфальт, за пару дней ", и интерфейс поудобнее надо думать и код придётся писать, но можно.
Технологический ответ ДА, можно её прицепить и это не будет выглядеть совсем уж чужеродным.
--
вот Julia (тоже внешне неплохой мат.стат.инструмент) совсем иная фигнь..они дико упоролись в C++.
1) Я б сказал, что Octave все же ближе, чем SciLab.
2) Не два пальца, да ;) За неделю пишется ))) Но, еще раз,в торговле это еще как-то можно использовать, если вашу стратегию устраивает то, что вы будете тики пропускать, но для тестера - смерти подобно ;) Быстро не будет никогда.
3) Julia весьма перспективна, там производительность близка к натуральной. Не С/С++/Фортран, но другой уровень, чем матлаб. Там компилируется код.
1) Я б сказал, что Octave все же ближе, чем SciLab.
2) Не два пальца, да ;) За неделю пишется ))) Но, еще раз,в торговле это еще как-то можно использовать, если вашу стратегию устраивает то, что вы будете тики пропускать, но для тестера - смерти подобно ;) Быстро не будет никогда.
3) Julia весьма перспективна, там производительность близка к натуральной. Не С/С++/Фортран, но другой уровень, чем матлаб. Там компилируется код.
1) у Octave под капотом тот-же lisp/scheme что в R. С теми-же проблемами с объектами и массивами. В общем тормозная @опа. Разделить память или быстро обмениваться данными не выйдет.
2) со SciLab в разы проще, была-бы потребность, всё бы уже было :-) но потребности в крупных быстрых числодробилках нет. По крайней мере в местной песочнице
3) на Julia постоянно поглядываю. Как-то переписывался с авторами, по теме как правильно вызывать метод инстанса julia из MT (а julia должна проживать в отдельных тредах). Они реально фанаты модного C++x100500 - пришёл к печальному выводу что никак. То есть можно, но рекомендованные решения это за гранью supported-code by me