Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не учитываете ситуацию, когда цена начинает за один тик пробегать по несколько ваших блоков? В этом случае ваши блоки рисуются постфактум и сделок на них не откроешь.
Собственно, еще Шелепин Л.А. показывал, что одной первой разности совершенно недостаточно для устойчивого прогноза следующего шага (см. прикрепленную статью).
И говорить о том, что если цена прошла определенное кол-во пунктов в одном направлении, то вероятность такого же следующего шага >50% - к сожалению, не приходится. При любом квантовании цены необходимо учитывать в расчетах, по меньшей мере, еще вторую разность.
Собственно, еще Шелепин Л.А. показывал, что одной первой разности совершенно недостаточно для устойчивого прогноза следующего шага (см. прикрепленную статью).
И говорить о том, что если цена прошла определенное кол-во пунктов в одном направлении, то вероятность такого же следующего шага >50% - к сожалению, не приходится. При любом квантовании цены необходимо учитывать в расчетах, по меньшей мере, еще вторую разность.
В некоторых случаях итак работает, когда актив имеет высокую инвестиционную привлекательность, денег приходящиих на рынок достаточно, чтобы создать отклонение от 50%. Такой алгоритм, как альтернатива простой покупки инвестиционно привлекательных бумаг имеет право на жизнь, по тому что способен зарабатывать не только на росте, но и на падении. И далее даже такую простую идею можно развить очень сильно, изменив практически до не узнаваимости. По сути это скелет.
Ну, мой комментарий отнюдь не означает, что надо моментально бросить исследования в этом направлении. Тем более, что сам являюсь сторонником мнения, что именно в форме распределения приращений, в его "хвостах", сидит Грааль.
Однако, если мы говорим о "памяти" как об источнике наличных (в отличие от СБ), то из цикла ваших статей эта память рынка совсем неочевидна, вплоть до того, что исследуется только последнее приращение и не принимается в расчет еще хотя бы предыдущее.
По сути, работа только с последним ретурном - это как раз подразумевает, что вы согласны с тем, что рынок не имеет памяти и представляет из себя обычный марковский процесс.
Думаю, что если применить вашу метОду к СБ, то получатся точно такие же результаты. А это не очень хорошо.
Статья не понравилась.
Все рассуждения основаны на некой "закономерности", которой просто не может быть.
В некоторых случаях итак работает, когда актив имеет высокую инвестиционную привлекательность, денег приходящиих на рынок достаточно, чтобы создать отклонение от 50%. Такой алгоритм, как альтернатива простой покупки инвестиционно привлекательных бумаг имеет право на жизнь, по тому что способен зарабатывать не только на росте, но и на падении. И далее даже такую простую идею можно развить очень сильно, изменив практически до не узнаваимости. По сути это скелет.
а сейчас еще пытаются разложить рынок на трендовые фазы и на флетовые.
чтобы торговать только трнедовые.
Более конкретное понятие тренда дано в теории импульсного равновесия.
Для этого там введены принципиально новые понятия: побуждающая амплитуда, активный импульс, сверхактивный импульс.
Применительно к формированию тренда, эти понятия используются так:
1. Основой тренда является побуждающая амплитуда цены (амплитуда, которая затрагивает интересы подавляющего большинства участников рынка).
2. Активный импульс является трендо-образующим (так как связан с побуждающей амплитудой).
3. Сверхактивный импульс, наоборот, является причиной роста разнонаправленной амплитуды движения, волатильности,
и как следствие, критической коррекции или разрушения существующего тренда.
4. И главное: тренд - это всегда один и тот же участок элементарной структуры, независимо от масштаба движения цены (называется М-форма).
Более конкретное понятие тренда дано в теории импульсного равновесия.
Для этого там введены принципиально новые понятия: побуждающая амплитуда, активный импульс, сверхактивный импульс.
Применительно к формированию тренда, эти понятия используются так:
1. Основой тренда является побуждающая амплитуда цены (амплитуда, которая затрагивает интересы подавляющего большинства участников рынка).
2. Активный импульс является трендо-образующим (так как связан с побуждающей амплитудой).
3. Сверхактивный импульс, наоборот, является причиной роста разнонаправленной амплитуды движения, волатильности,
и как следствие, критической коррекции или разрушения существующего тренда.
4. И главное: тренд - это всегда один и тот же участок элементарной структуры, независимо от масштаба движения цены (называется М-форма).
Ну, мой комментарий отнюдь не означает, что надо моментально бросить исследования в этом направлении. Тем более, что сам являюсь сторонником мнения, что именно в форме распределения приращений, в его "хвостах", сидит Грааль.
Однако, если мы говорим о "памяти" как об источнике наличных (в отличие от СБ), то из цикла ваших статей эта память рынка совсем неочевидна, вплоть до того, что исследуется только последнее приращение и не принимается в расчет еще хотя бы предыдущее.
По сути, работа только с последним ретурном - это как раз подразумевает, что вы согласны с тем, что рынок не имеет памяти и представляет из себя обычный марковский процесс.
Думаю, что если применить вашу метОду к СБ, то получатся точно такие же результаты. А это не очень хорошо.
а сейчас еще пытаются разложить рынок на трендовые фазы и на флетовые.
чтобы торговать только трнедовые.