Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это гениально, но ОЧЕНЬ дорого, ведь пока алгоритм будет учиться, он сольет много денег...
на самом деле не так дорого. Я пробовал сделать подобное, используя 2 среднии, обучал их период и еще десяток настроек. В целом алгоритм быстро выходил в плюс. Баланс сначала падал, потом падение замедлялось, и затем начинался рост, далее этот рост был более менее стабильным. Но обучаться ведь не обязательно на реальных сделках, их можно сделать виртуальными вначале и уже потом, когда баланс станет расти, начинать реальную торговлю. Это же идея в общих чертах... там продумывать можно много всего, проект очень большой. Будет много проблем)). Еще проблемы с потреблением ресурсов....
Максим, Вам респект и уважуха за смелость к исследованию сложной природы рынков!
Для себя подметил, что автор - математик и сотрудничает с программистом для реализации предложенных алгоритмов. Наверное так легче решать сложные задачи...
Затронутые темы весьма интересные, поэтому так держать!
Спасибо!
Я за разделение труда, чтобы каждый занимался своим делом, так действительно можно задачи решать сложнее. Каждый должен быть мастером в своей области)
на самом деле не так дорого. Я пробовал сделать подобное, используя 2 среднии, обучал их период и еще десяток настроек. В целом алгоритм быстро выходил в плюс. Баланс сначала падал, потом падение замедлялось, и затем начинался рост, далее этот рост был более менее стабильным. Но обучаться ведь не обязательно на реальных сделках, их можно сделать виртуальными вначале и уже потом, когда баланс станет расти, начинать реальную торговлю. Это же идея в общих чертах... там продумывать можно много всего, проект очень большой. Будет много проблем)). Еще проблемы с потреблением ресурсов....
Не следует. Это математическое заблуждение. Форма распределения приращений вообще ничего не говорит о том, каким будет следующее приращение.
Работа симпатичная, но вопросов у меня много, со многим категорически не согласен:
1. Якобы с увеличением масштаба трендовость снижается - ничего подобного!
2. Якобы график цен на эффективном рынке должен занимать максимально промежуточное положение между линейным и синусоидальным - это что за тренд такой, да тем более, на эффективном рынке?
3. И ещё - а где величина стоп лосса в советниках в тестах? Без стоп лосса любой советник сразу прибыльный (правда до первого масштабного разворота, где и погибнет депозит).
Я это говорю не в упрёк, без обид, правда работа мне понравилась - сделана с душой, интересная, красочная. Но всё же, не надо в исследовательском порыве выдавать полуинтуитивные вещи.
Работа симпатичная, но вопросов у меня много, со многим категорически не согласен:
1. Якобы с увеличением масштаба трендовость снижается - ничего подобного!
2. Якобы график цен на эффективном рынке должен занимать максимально промежуточное положение между линейным и синусоидальным - это что за тренд такой, да тем более, на эффективном рынке?
3. И ещё - а где величина стоп лосса в советниках в тестах? Без стоп лосса любой советник сразу прибыльный (правда до первого масштабного разворота, где и погибнет депозит).
Я это говорю не в упрёк, без обид, правда работа мне понравилась - сделана с душой, интересная, красочная. Но всё же, не надо в исследовательском порыве выдавать полуинтуитивные вещи.
Вопросы это хорошо!
1. В предыдущей статье я писал как я определяю степень трендовости и что я считаю трендом. Я сделал индикатор, который измеряет степень трендовости инструмента на разных масштабах и проверил большое количество инструментов, (больше сотни). Я не просто так написал, что инструменты с увеличением масштаба становятся менее трендовыми, а предварительно провел исследования этого вопроса. Вот например те же акции APPL. Построена гистограмма распределения трендовости для разных размеров блоков. Слева размер блока 0.4, справа 3.59. Если значение больше 1, то это трендовый участок, если меньше 1, то флетовый. Не смотря на то, что все масштабы выше 1, но величина трендовости падает.
аналогично для EURUSD ниже. Слева размер блока 0.00023, справа 0,008. Видно, что с увеличение масштаба трендовость становится ниже.
Если вы докажите что я ошибаюсь, будет отлично и я с радостью буду использовать вашу методику.
2) Линейный и синусоидальные графики полностью детерминированы. У линейного графика вероятность продолжения тенденции равна 100%, у синусоидального графика вероятность продолжения тенденции равна 0%. Промежуточное значение, это когда вероятность разворота равна 50%.
3) стоп лоссы можно включить, но на результат это не повлияет, по тому что убыточные позиции закрываются сразу как цена проходит количество пунктов равное размеру блока в противоположную сторону, а профит наоборот может собрать несколько блоков. Если размер блока назвать BS, то максимальный убыток может быть 1BS + дельта при закрытии блока + комиссии. Размер прибыли при этом может быть от 0BS до nBS, в зависимости от того, сколько цена может пройти по вертикали без откатов. Тут показан всеми любимый принцип: ограничивай убытки и давай прибыли расти. То есть убытки фиксируются ничего не пересиживается, мартингейлов нет, усреднений нет. Ситуации, когда рынок развернулся и депо испарился быть не может. Но может быть ситуация, когда рынок стал флетовым и депо начал таять.
Полуинтуитивных вещей нет, если что-то написано, то это проверено, кроме того, что называется гипотезой, там вот как раз рассуждения интуитивные, не доказанные. Если вы опровергните что-то и покажете доказательства, то я буду только рад воспользоваться вашими утверждениями. Это и есть наука) я что-то делаю, а другой человек пытается доказать, что я сделал не правильно и в процессе все приближаются к истине.
Не следует. Это математическое заблуждение. Форма распределения приращений вообще ничего не говорит о том, каким будет следующее приращение.
О том каким будет следующее приращение действительно не говорит форма распределения. Но она говорит о том как это было раньше. Если бы вероятность разворота была 50%, то форма распределения была бы как у красного эталона. Тут я ничего не придумывал, это комбинаторика. Но если распределение ниже эталонного и шире, значит цена в среднем проходила по вертикали больше, чем у процесса с 50% вероятностью разворота, а значит и вероятность разворота была меньше 50%. В будущем можно предположить, что характер инструмента сохраниться и он так и будет склонен к продолжению тенденции. Тут даже можно даже предположить худший вариант, что со временем вероятность разворота будет стремиться к 50%, разработать модель этого стремления и учесть в торговле. Если это не так, покажите где я ошибаюсь.
Если это не так, покажите где я ошибаюсь.
Распределение и комбинаторика показывают частоту приращений. Но ничего не говорят о том, в каком порядке они следуют.
Вы можете например расположить приращения так: последовательно во времени сначала все положительные, потом все отрицательные. Получите один тренд вверх и один тренд вниз, и один разворот. А частота приращений при этом останется той же.
А трендовость - это как раз порядок расположения во времени, а не просто частота: за положительным с большей вероятностью следует тоже положительное, за отрицательным - с большей вероятностью тоже отрицательное.
В терминах математики - это корреляция, либо условное распределение.
Распределение и комбинаторика показывают частоту приращений. Но ничего не говорят о том, в каком порядке они следуют.
Вы можете например расположить приращения так: последовательно во времени сначала все положительные, потом все отрицательные. Получите один тренд вверх и один тренд вниз, и один разворот. А частота приращений при этом останется той же.
А трендовость - это как раз порядок расположения во времени, а не просто частота: за положительным с большей вероятностью следует тоже положительное, за отрицательным - с большей вероятностью тоже отрицательное.
В терминах математики - это корреляция, либо условное распределение.
Да так все верно, то что цена прошла 0 шагов по вертикали за 40 шагов, прямо не говорит о том, какая вероятность разворота была. Там могло 20 шагов подряд идти вверх, а потом 20 шагов подряд вниз, в итоге разворот всего 1, а прошло 0 по вертикали. Можно было бы сказать что мое утверждение ошибочно.
Но есть нюансы. Если бы цена принимала такие конфигурации, то на меньшем/большем числе шагов распределение имело бы другую форму и на больших масштабах распределение имело бы другую форму, не похожую на изначально полученную. То есть форма распределения на разных масштабах была бы разной. Но форма распределения примерно одинаковая для любого числа блоков и любого масштаба. Отсюда я сделал вывод, что грубой ошибки нет. Да вероятность разворота строго не следует из формы распределения на одном масштабе и одном числе шагов, но если взять распределения на всех масштабах и всех числах шагов и если они будут плюс минус одинаковые, то можно предположить что вероятнее всего рынок трендовый, если распределение для рынка ниже и уже, чем для эталона.
Но я согласен, что лучше было-бы напрямую посчитать количество разворотов, было бы меньше вопросов и было бы понятнее.
Maxim Romanov:
Да вероятность разворота строго не следует из формы распределения
Она вообще никак не следует, принципиально. Это тривиальный математический факт из учебника. Это как из зеленого не может следовать кислое.
Можно сгенерировать разворотный или трендовый процесс с абсолютно любым распределением приращений.
Быть может, существует обратный эффект - возвратные и трендовые процессы (реальные, не сгенерированные) дают разное распределение при определенной нарезке баров.
Т.е. сначала возвратность/трендовость, как исходный факт. А потом уже форма распределения как следствие. Но это еще доказать нужно.