Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.
Устойчивая стратегия не должна иметь всего один набор прибыльных параметров — должна быть возможность для люфта значений без резкого провала.
Вопрос в другом - и я его задавал недавно пару раз безрезультатно. Описано было в анонсе, чем определяются цвета в разных столбцах, но непонятно, чем определяются цвета в столбце результата. Притом, что у меня все лучшие значения были зелёные и синие, а результат - красный. А у средних результатов, где значения были жёлтые, результаты были зелёными. Причём цвета результатов изменялись постфактум после следующих генетических оптимизаций, на том же графике. По крайней мере цвета точек на графике - точно.
Я понимаю, что такие вопросы, без кода для проверки, просто игнорируются. Но я не просил решить мою проблему. Я задал вопрос - чем определяются цвета результата, помимо остальных столбцов, что было в анонсе описано.Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.
Устойчивая стратегия не должна иметь всего один набор прибыльных параметров — должна быть возможность для люфта значений без резкого провала.
Например так
Это первые 20/30 результатов оптимизации более 10 000 проходов и прогнозируемого завершения примерно через 6 дней.
These are the first 20/30 results of an optimization of more than 10,000 passes and a predicted end in about 6 days.Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.
А что плохого в этой оптимизации?
Если мне нужно проверить только пару параметров в небольшом диапазоне, почему я не могу этого сделать?
Почему логика распределения цветов ломается? Очевидно же, что лучшие (из тех, что есть) результаты должны быть синими, а худшие (из тех, что есть) — красными.
Вопрос в другом - и я его задавал недавно пару раз безрезультатно. Описано было в анонсе, чем определяются цвета в разных столбцах, но непонятно, чем определяются цвета в столбце результата. Притом, что у меня все лучшие значения были зелёные и синие, а результат - красный. А у средних результатов, где значения были жёлтые, результаты были зелёными.
Я понимаю, что такие вопросы, без кода для проверки, просто игнорируются. Но я не просил решить мою проблему. Я задал вопрос - чем определяются цвета результата, помимо остальных столбцов, что было в анонсе описано.Покажите график оптимизации для демонстрации проблемы — как визуально распределены цветовые кластеры
А что плохого в этой оптимизации?
Если мне нужно проверить только пару параметров в небольшом диапазоне, почему я не могу этого сделать?
Уже отвечал
Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.
Можно сделать только один вывод — стратегия не может быть использована для торговли. Но такого разброса в реальности обычно не бывает — видно что вырваны отрывочные значения из большого пространства параметров.
Почему логика распределения цветов ломается? Очевидно же, что лучшие (из тех, что есть) результаты должны быть синими, а худшие (из тех, что есть) — красными.
Раскраска точек на графике и значений в столбце Результат немного другая на текущий момент: лучшие - зеленые, худшие - красные. Сделайте оптимизацию по новому критерию "Complex Criterion max" и увидите.
Данный критерий оценивает не только прибыль, но также профит-фактор, просадку, фактор восстановления и так далее. Поэтому он так и называется - комплексный показатель качества прохода.
Но каждый пользователь может написать свой собственный критерий оптимизации, и он не обязательно будет коррелировать с данным.
Раскраска точек на графике и значений в столбце Результат немного другая на текущий момент: лучшие - зеленые, худшие - красные. Сделайте оптимизацию по новому критерию "Complex Criterion max" и увидите.
Данный критерий оценивает не только прибыль, но также профит-фактор, просадку, фактор восстановления и так далее. Поэтому он так и называется - комплексный показатель качества прохода.
Если критерий уже вычислен, почему раскраска просто не ориентируется на него?
Или, почему критерий не считается по тем же правилам, что в раскраске?
1.Если критерий уже вычислен, почему раскраска просто не ориентируется на него?
2. Или, почему критерий не считается по тем же правилам, что в раскраске?
Уточняй, гадать не буду. И так уже хватает вопросов общего плана в Сервисдеске (и не только)
1. Какой критерий, какая раскраска
2. Какой критерий, какие правила, какая раскраска?
Устал ни очем
Покажите график оптимизации для демонстрации проблемы — как визуально распределены цветовые кластеры
Зелёные результаты есть только для значений Custom около нуля - там, где количество трейдов > 30...40.
Я вижу, что даже идеальный результат окрашивается красным, если количество трейдов примерно < 30 (независимо от длины истории тестирования). Точно такой же результат по характеристикам (PF, RF, Sharpe, Sortino, TSSF, качество кривой эквити), но с 45-50 трейдами, будет зелёным. Если считаете, что 20 трейдов мало для оценки качества, не оценивайте красным, оставьте чёрным.
Я не хотел муссировать эту тему, это всё не влияет на оптимизацию, просто странно и неинформативно, а значит бессмысленно. Просто буду игнорировать, что графики у меня из чёрных стали красными.
Зелёные результаты есть только для значений Custom около нуля - там, где количество трейдов > 30...40.
Я вижу, что даже идеальный результат окрашивается красным, если количество трейдов примерно < 30 (независимо от длины истории тестирования). Точно такой же результат по характеристикам (PF, RF, Sharpe, Sortino, TSSF, качество кривой эквити), но с 45-50 трейдами, будет зелёным.
Спасибо за скриншот. Видно, что значение ProfitFactor=0. Это означает, что нет убыточных сделок. А это плохо - лютая подгонка.
PS Значит и ваш пользовательский критерий оптимизации вычисляет что-то не то. Сделайте оптимизацию по прибыли - какой будет график?