Тестер стратегий MT5 может врать на биржевых инструментах

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации

Aleksey Vyazmikin, 2020.07.13 00:43

Продолжу ругать тестер, так как это конечно надо менять.

Выяснил, что в режиме OHLC по Low цены бара несрабатывает отложка - для кухонного форекса это может и справедливо, но для биржи - жесть - неужели нельзя сделать дополнительный режим OHLC для биржи, где будут открывать отложки по всему диапазону бара?

Запустил тяжелый режим тестирования - на реальных тиках, по тому Low бара сделка прошла, но теперь не проходит две других сделки, которые даже не на лоях! А проторговываю я свои же сделки по этому инструменту.


А вообще, хороши бы сделать возможность системно открывавать в тестере стратегий свои же сделки с рядом функционала:

- Повторить как было

- Поставить стопы и тейки

- Лимитировать максимальный объем

Этот функционал очень много дает пищи для размышления над улучшением ручной торговли. А из-за выше описанных косяков я никак не могу его воспроизвести в точности - придется делать костыли.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации

Aleksey Vyazmikin, 2020.07.13 00:54

Почему тики за 2 секунды из интерфейса терминала получаю по несколько минут?

А может и вообще не получу - устал уже ждать...

Тики пришли всё же.

<DATE>  <TIME>  <BID>   <ASK>   <LAST>  <VOLUME>        <FLAGS>
2017.11.14      10:14:49.177            59823                   4
2017.11.14      10:14:49.183                    59822   3.00000000      56
2017.11.14      10:14:49.739                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:49.916            59822                   4
2017.11.14      10:14:50.020                    59821   8.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.065                    59822   5.00000000      56
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   30.00000000     88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   1.00000000      88
2017.11.14      10:14:50.093                    59821   17.00000000     88
2017.11.14      10:14:50.578                    59822   10.00000000     56
2017.11.14      10:14:50.578                    59822   3.00000000      56
2017.11.14      10:14:50.578                    59822   2.00000000      56
2017.11.14      10:14:51.929                    59821   13.00000000     88
2017.11.14      10:14:51.929                    59821   2.00000000      88

А вот из истории я получаю информацию по своим реальным сделкам



Где искать правду?

В этот день у меня прошло по этому инструменту Si-12.17 4065 сделок, все корректны по тикам отрабатывают, кроме этих двух.

Хотя и стоит сделать скрипт для проверки ещё и времени с объемом...

Как я понимаю, вся суть в том, что тестер заточен на Ask и Bid - уровни стакана, но есть сведение ордеров на бирже (матчинг), и если во время сведения цена ушла за Ask/Bid, а потом MM сразу вернул цену, то сделка в тестере просто не откроется.
 
Удивлен, что нет ни одного комментария, ведь тема то заслуживает серьёзного внимания, особенно теми, кто любит проводить тестирование на тиках.
 
Aleksey Vyazmikin:
Удивлен, что нет ни одного комментария, ведь тема то заслуживает серьёзного внимания, особенно теми, кто любит проводить тестирование на тиках.

А чего комментировать то? Вы все верно понимаете, для того, чтобы сделка в тестере прошла, на вашем уровне должно оказаться значение Ask/Bid, а не Last. И это правильно, хотя и такая политика не гарантирует соответствие реальной торговле.

 
Dmi3:

А чего комментировать то? Вы все верно понимаете, для того, чтобы сделка в тестере прошла, на вашем уровне должно оказаться значение Ask/Bid, а не Last.

Так как чего, надо подумать как исправить ситуацию, я пока вижу два варианта:

1. MQ внесут правки в код тестера, что б он работал корректно.

2. Трансформация тиков и заливка их в свой пользовательский инструмент.

Первый вариант даст эффект, если  много людей будет об этом просить.

Второй вариант подлежит обсуждению и решению в виде готового скрипта, выполняющего поставленную задачу.

Dmi3:

И это правильно, хотя и такая политика не гарантирует соответствие реальной торговле.

Это Вы о чем? Если про объемы, то согласен, или о чем то другом?

 
Aleksey Vyazmikin:


Это Вы о чем? Если про объемы, то согласен, или о чем то другом?

Если в тестере учитывать сделку по Last, то самой лучшей будет стратегия стоять лимиткой на покупку по Bid и лимиткой на продажу по Ask и двигать их по необходимости, собирая все сделки по Last. Эквити будет бомбическая! Но в реальном трейдинге эквити будет ровно противоположной. Я доступно излагаю?

 
Dmi3:

Если в тестере учитывать сделку по Last, то самой лучшей будет стратегия стоять лимиткой на покупку по Bid и лимиткой на продажу по Ask и двигать их по необходимости, собирая все сделки по Last. Эквити будет бомбическая! Но в реальном трейдинге эквити будет ровно противоположной. Я доступно излагаю?

Туго у меня с пониманием мошеннических схем :)

Вы про то, что спред будет сильно расширятся, а потом сужаться, и за счет получаемой дельты будет заработок? Что типа покупая, Вы будите знать точно по какой цене сможете продать при возвратном движении?

Если так, то это не имеет отношения ко второму варианту решения проблемы - самого себя то зачем обманывать.

А MQ нужно делать систему матчинга тогда, что б проход за границы цен Ask\Bid нельзя было получить программно в процессе этого прохода, а только по его завершению.

 
Aleksey Vyazmikin:

Туго у меня с пониманием мошеннических схем :)

Здесь нет ни капли мошенничества, перечитайте то, что я написал, еще раз, а лучше попробуйте смоделировать на бумаге или, например, на демо :)

 
Dmi3:

Здесь нет ни капли мошенничества, перечитайте то, что я написал, еще раз, а лучше попробуйте смоделировать на бумаге или, например, на демо :)

Значит я предложил другую рабочую схему, не ту о которой вы говорили?

Не суть - мошенничество тут в том смысле, что для маркета, а на реальные тесты не повиляет.

 
Решил апнуть тему, а то оказывается разработчики не знают о проблеме...
 
Dmi3:

самой лучшей будет стратегия стоять лимиткой на покупку по Bid и лимиткой на продажу по Ask

Так на бирже именно так лимитки и срабатывают. Только там очередь из заявок на одной цене, поэтому не факт, что выберут все заявки включая вашу.

 
PapaYozh:

Так на бирже именно так лимитки и срабатывают. Только там очередь из заявок на одной цене, поэтому не факт, что выберут все заявки включая вашу.

Речь о тестере, основанном на данных Type B (все сделки и лучшие заявки).