Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так же, как и простое среднее:
Еще по поводу пополнения: посчитало пополнение - 50 000 а снятие 4156, НО! это демо счет... что-то не так...
Еще по поводу пополнения: посчитало пополнение - 50 000 а снятие 4156, НО! это демо счет... что-то не так...
Показывайте, как считали, показывайте стейтмент.
Показывайте, как считали, показывайте стейтмент.
mode==1 - снятие, mode==0 - пополнение
mode==1 - снятие, mode==0 - пополнение
Вот так видит указанный код компилятор:
Теперь понятно, в чем ошибка?
Есть еще прикол:) У меня в том же сове есть функция подсчета профита за всю историю счета... так вот после того как я в ОТДЕЛЬНОЙ функции прировнял тип ордера к 6 профит за всю историю увеличился на сумму пополнения!:)
В чем же прикол? Раньше Вы считали прибыль. А теперь считаете прибыль плюс пополнения/снятия. Все логично.
В чем же прикол? Раньше Вы считали прибыль. А теперь считаете прибыль плюс пополнения/снятия. Все логично.
Уже разобрался, заработался просто, извиняюсь!
просуммировать ( iBarShift(_Symbol,PERIOD_M1,OrderCloseTime())-iBarShift(_Symbol,PERIOD_M1,OrderOpenTime()) ) * 60
и поделить на кол-во ордеров
Я дико извиняюсь, но я наверное что-то не так сделал:
было два ордера (новый демо счет) по 2 и 3 минуты а результат -2... Пожалуйста, помогите, я уже запарился!
Я дико извиняюсь, но я наверное что-то не так сделал:
было два ордера (новый демо счет) по 2 и 3 минуты а результат -2... Пожалуйста, помогите, я уже запарился!
то есть всё наоборот, индекс OpenTime ведь больше CloseTime :-) Извините, написано было "с руки"
вот так вот:
если нужна точность до секунд и малого числа ордеров или сделки держаться меньше минуты, то формула гораздо длиннее :-) а при большом числе ордеров оно всё равно сходится
PS/ смысл рассчёта - считать сколько торгового времениудерживалась сделка. Если считать просто разницу по времени, то переход через выходные/праздники собьёт всю статистику
то есть всё наоборот :-)
вот так вот:
Зачем считать время удержания рыночного ордера по барам? Ведь можем получить дырки во времени. Например, открытие в 23:59 пятницы, закрытие в 00:01 понедельника. По барам получим 2 минуты, хотя ордер был открыт в течение двух суток. Также не стоит исключать вариант с открытием и закрытием ордера на одной минутной свече. Тоже получим неправильный расчет.