Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 11

Новый комментарий
 
Реter Konow:
С точки зрения бизнеса, конечно хорошо чтобы потребности потребителей росли экспоненциально. Хорошо всем, кто стоит в цепочке, начиная от разработчиков терминала до продавцов железа. И бирже хорошо, и брокерам. Но только одно лицо может обеспечить экспоненциальный рост - трейдер, и только в том случае, если будет видеть выгоду в масштабировании своей технической базы. А с чего вдруг, трейдеры массово захотят апгрейдиться до новых уровней, затратив на порядок больше средств при подготовке к новому "супер-трейдингу"? Для них это риск, ведь глобализация их подхода к не обещает окупаемость вложений. Ничего кроме оптимизма и энтузиазма новичков (сужу по себе в прошлом) сподвигнуть на экспоненциальное увеличение трейдинговых потребностей (пока) не может. Если возникнет прямая связь между апгрейдом, решением трейдинговых задач и доходом, или снижением рисков, или увеличением мат.ожидания, то рост начнется. Но, где эта связь?

Новички ничего не знают и не хотят знать о технологиях, они привыкли ко всем сервисам и просто хотят нажимать на 1-2 кнопки.

Чтобы победить в гонке технологий, компаниям приходится упаковывать в продукт нетривиальные решения, которые не лимитируют пользователей.

Кто делает платформы в виде сборки чарты + бары + обзор рынка + трейдинг, тот быстро проигрывает. Тем, кто в тех же рамках дает на порядки больше функционала и доступ к исследованиям.


Никто в массах уже не пользуется кнопочными телефонами. У всех смартфоны разной степени навороченности, где внутри мощные процессоры, графические ускорители, AI движки, громадное количество памяти и бесконечное количество программ.

Конечно, каждый человек пользуется лишь очень малой частью возможностей своего смартфона. Но возможностей много у всех и это стало минимально приемлемым уровнем.

Мы делаем то же самое. Минимально приемлемый уровень трейдинга по возможностям - это MetaTrader 5 + алготрейдинг + экосистема.

До конца года мы достигнем больших высот в трансформации.

 

По поводу объема данных даже на одном символе.

Вот простой скрипт запущен несколько раз(чтобы докачало все) на RTS Splice (склееный фюьчерс на индекс RTS с MOEX):

void OnStart()
  {
   MqlTick ticks[];
   ulong   total=CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1000000000);
//---
   printf("%I64u ticks, %I64u mb",total,total*sizeof(MqlTick)/1024);
  }



CopyTicks (RTS Splice,H1)	499 845 217 ticks, 29 287 805 mb

Выдало 500 млн тиков на 29 гб данных с 2013 по 2020 годы. На диске эти тики в упакованном виде заняли 1.3 гб, сетевой трафик на выкаче этих тиков тоже 1.3 гб.


Это показывает, с какими реально объемами данных работает MetaTrader 5. И это всего лишь один символ, а не 5 000 или 50 000.

Есть хедж фонды на MT5, которые в качестве истории финансовых инструментов на серверах держат базы по 10 террабайт, чтобы вести исследования. Как раз чтобы из MQL5/Python массово выдергивать большие массивы данных для анализа и тестирования стратегий.

 

14. Terminal: Исправлена ошибка, из-за который нельзя было закрыть позицию, чей текущий объем не соответствовал шагу изменения объема по символу.

Спасибо что пофиксили. А я было отматюкал своего брокера за "зависшую" нетинговую позицию, которая получилась путём нескольких in/out сделок, и которую ни мой робот ни я руками не могли закрыть. Брокер после моего обращения позицию закрыл, с убытком конечно, и перенёс весьма смиренно мои матюки в свой адрес.

Брокер биржевой.

 
Renat Fatkhullin:

Новички ничего не знают и не хотят знать о технологиях, они привыкли ко всем сервисам и просто хотят нажимать на 1-2 кнопки.

Чтобы победить в гонке технологий, компаниям приходится упаковывать в продукт нетривиальные решения, которые не лимитуруют пользователей.

Кто делает платформы в виде сборки чарты + бары + обзор рынка + трейдинг, тот быстро проигрывает. Тем, кто в тех же рамках дает на порядки больше функционала и доступ к исследованиям.


Никто в массах уже не пользуется кнопочными телефонами. У всех смартфоны разной степени навороченности, где внутри мощные процессоры, графические ускорители, AI движки, громадное количество памяти и бесконечное количество программ.

Конечно, каждый человек пользуется лишь очень малой частью возможностей своего смартфона. Но возможностей много у всех и это стало минимально приемлемым уровнем.

Мы делаем то же самое. Минимально приемлемый уровень трейдинга по возможностям - это MetaTrader 5 + алготрейдинг + экосистема.

До конца года мы достигнем больших высот в трансформации.

Ну, новички все таки разные бывают.) Я например, был одержим масштабными трейдинговыми идеями и трудился над ними днями напролет и действительно, хотел инвестировать в свои планы очень много сил и средств, ожидая невероятную отдачу. Уже здесь, в сообществе, встретился с другим, неведомым мне ранее типом новичков,  которые стали меня страшно бесить своей "ограниченностью".)) 
Конечно, мое видение ситуации неполно и я это осознаю, а потому могу ошибаться в суждениях. 
 

Вообще все эти аргументы про доп. нагрузку на файловую систему, жёсткий диск, подтормаживание и прочее., как-то неуместны, учитывая что речь идёт о биржевой платформе, предназначенной для зарабатывания денег.

Если те или иные возможности позволяют человеку заработать, то какая к чёрту разница, что это приводит к торможению чего-то там в компьютере.  Да человек выкинет эту железку и купит более мощную, это лишь расходный материал в достижении цели.  Зачем создавать ему искусственные ограничения в этом?

Если же речь идёт о "защите от дурака", чтоб тот случайно не сломал ничего стеклянного и руки не порезал, то никто не мешает вынести эти настройки допустим в файл .ini или ещё куда-то.  Чтоб тот, кому это реально нужно, мог включить себе хоть 100500 символов,  выделив необходимые ресурсы на это.

 
Alexey Navoykov:

Вообще все эти аргументы про доп. нагрузку на файловую систему, жёсткий диск, подтормаживание и прочее., как-то неуместны, учитывая что речь идёт о биржевой платформе, предназначенной для зарабатывания денег.

Если те или иные возможности позволяют человеку заработать, то какая к чёрту разница, что это приводит к торможению чего-то там в компьютере.  Да человек выкинет эту железку и купит более мощную, это лишь расходный материал в достижении цели.  Зачем создавать ему искусственные ограничения в этом?

Если же речь идёт о "защите от дурака", чтоб тот случайно не сломал ничего стеклянного и руки не порезал, то никто не мешает вынести эти настройки допустим в файл .ini или ещё куда-то.

Я по ошибке посчитал, что вы в теме и разбираетесь в технических вопросах.

Извините.

 
Renat Fatkhullin:

Вы ведь даже не в курсе, что получение хоть тика по символу, поднимает и накапливает исторические тиковые данные по этому символу.

Вот на 5000 символов у вас уже 5000 стримов и минимум 5000 файлов на диске.

Обзор рынка на 5К символов в Терминале, который только что запущен без чартов - это сколько стримов/файлов?

SymbolInfoTick по Обзору рынка, если правильно понимаю, это считывание инфы, которая уже пришла в Терминал просто по той причине, что в Обзоре рынка выбраны символы.


Стрим открывается по подписке на стакан и по CopyTicks/CopyRates? В Документации, к сожалению, про это не нашел.

 
Renat Fatkhullin:

Есть хедж фонды на MT5, которые в качестве истории финансовых инструментов на серверах держат базы по 10 террабайт, чтобы вести исследования. Как раз чтобы из MQL5/Python массово выдергивать большие массивы данных для анализа и тестирования стратегий.

Простота использования тиков в MT5 многих впечатляет...


Посмотрел размер своей Bases-папки - 52Гб: 34 Гб (65%) - *.hcc, 14 Гб (27%) - *.tkc.

У меня скринер в Тестере в режиме Оптимизации по всем символам из Обзора рынка. Всегда только реалные тики и не более, чем за неделю.

В итоге тики в Bases-папке с апреля 2020 года, а бары - с 2008 года. Бары никогда не использую, но Тестер упорно их выкачивал, даже когда нужно сделать скрин за прошедшие сутки.


Что еще хуже - это когда баровая история на сервере не соответствует тиковой истории. Тогда нельзя использовать оригинальный символ в Тестере совсем. Обходится это ограничение только через кастомные символы.

Часто встречаюсь с ситуациями. Когда цены в Обзоре рынка не соответствуют тиковой истории - задан маркап, в зависимости от того, в какой группе счетов находишься. В этом случае использование Тестере возможно опять же только через кастомные символы. Т.к. в Тестере нельзя задавать маркапы.


В общем, много подводных камней на данный момент. Уверен, что упомянутые хедж-фонды плюют на богатые возможности MT5 при работе с индикаторами. Прошлый век - ставить приоритет баровой истории выше тиковой. Баровые индикаторы создаются вот для этих ребят:

Отсутствие не только в Тестере, но и в самой платформе исполнения лимитника по текущей цене - головная боль. Зачем для исполнения ждать следующего тика? Про биржевое исполнение в курсе.

В Тестере доходит до идиотизма, что если существующий лимитник нужно модицифировать не текущую цену, то надо его удалять и выставлять маркет-ордер. Иначе рискуешь, что твой лимитник не исполнится.


Еще абсолютно непонятно, почему в Тестере цены не нормализованы и они на каждом проходе нормализуются раз за разом при сравнении цен на акцепт отложенника. Зачем сравнивать double Limit_Price и Symbol_Price через нормализацию каждый раз, когда можно нормализовать один раз все тики для Тестера и делать прямое сравнение даблов?

 
Renat Fatkhullin:
Пока сомневаюсь, мы не будем менять стили текущей Windows схемы и кастомной отрисовкой всего интерфейса.

Печально. Просто в данный момент у меня в ОС стоит черная тема: проводник черный, приложения все черные, кроме МТ5.

Получается MT5 не руководствуется настройками операционной системы по-умолчанию.

Например, в RAD Studio (да-да, я еще не вымер и в другой работе приходится использовать эту вещь уже десятки лет)

тему приложения можно поменять 2 строчками кода.

 

Renat Fatkhullin:

По сути мы двигаемся к 32-64-128 ядерным компьютерам, чтобы штурмовать расчеты на порядки более массивных данных.

Да, именно. Вы - двигаетесь к 128-ядрёным компьютерам во имя святаго прогресса.

Но понимаете, пользователям важно, чтобы их торговый инструмент - железо - было компактным и лёгким. У меня ноут 1.2 кг и5-3317у и менять на что-либо я его не планирую. Мне его хватает за глаза. ФФ, квик, МТ4, МТ5 - одновременно. Я всегда могу его взять в поездку и либо скальпить, если есть желание и делать больше нечего, либо контролировать свои свинг-позиции. Мне не нужен 128-ядрёный комп. Вообще. Потому, что он будет намного тяжелее, больше и будет жрать батарейку, как верхние фары на внедорожнике.

С другой стороны, планшет - другая крайность; торговать пальцем - мягко говоря, неудобно, хотя есть любители.

Думаю, нужно загрузку задачами делать пропорционально вычислительной мощности. Вот у Владимира планшет - повесьте поток перекомпиляции с приоритетом THREAD_PRIORITY_LOWEST и пусть он там себе шуршит хоть два дня, но не мешает работать человеку.

1...456789101112131415161718...36
Новый комментарий