про математику: мера упорядоченности - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно сделать фильтр для "сигналов": по истории отсчитать соотношение проигранных/взятых пунктов отдельно позициями (от открытия позиции до закрытия, без учёта объёмов) по шортам, по лонгам и по совокупной позиции.
Все три соотношения должны быть не хуже 1:4. Плюс отсеить явные махинации с "удачным стартом" и собственные продукты DC.
Только боюсь что таких зверей в публичных сигналах/памм-ах нету :-(
Симметричная логика советника и симметричная закономерность не одно и тоже. Вполне возможно что в бай закономерность будет более явная чем вниз. В пунктах соотношение больше имеет отношение к логике советника и четверть может быть не корректна.
Симметричная логика советника и симметричная закономерность не одно и тоже. Вполне возможно что в бай закономерность будет более явная чем вниз. В пунктах соотношение больше имеет отношение к логике советника и четверть может быть не корректна.
пока соотношения не хуже 1/4, можно говорить что EA/Сигнал/Памм следуют рыночной закономерности, нечто поймано, или это является плодом постоянной и результативной работы лиц.
В прочих случаях основная составляющая "успеха" - просто шум. Флуктации CБ.
в пунктах это должно соблюдаться крайне строго. В отдельных транзакциях, лучше чтобы было хотя-бы сопоставимо.
---
про сделки, простой контр-пример: скальперы.. Много-много-много коротких сделок, с малой прибылью. И иногда прибегает толстый лось. loss/win по знаку результата например 1/10.
Но в пунктах гораздо хуже 1/4.
---
в идеале должны соблюдаться все правила, и про пункты и про сделки. Но хотя-бы про пункты :-)
Симметричная логика советника и симметричная закономерность не одно и тоже. Вполне возможно что в бай закономерность будет более явная чем вниз. В пунктах соотношение больше имеет отношение к логике советника и четверть может быть не корректна.
по соотношениям loss/win не должно быть такого. Иначе закономерность советник имеет только в одну сторону и неясно зачем ему вообще вторая.
опять же примеры: перед тобой два сломанных "одноруких бандита", у одного выигрываешь с шансом 55% у второго %60. Ты же не будешь строить "сбалансированный портфель", даже если второй работает медленнее ?
Советник/робот состоит из равно-ценимых компонент.
пока соотношения не хуже 1/4, можно говорить что EA/Сигнал/Памм следуют рыночной закономерности, нечто поймано, или это является плодом постоянной и результативной работы лиц.
в идеале должны соблюдаться все правила, и про пункты и про сделки. Но хотя-бы про пункты :-)
Закономерность имеет причины конечно, но не нравиться мне слово рыночная. Обще слишком. И причины только предполагаемы. Про пункты согласен))))
по соотношениям loss/win не должно быть такого. Иначе закономерность советник имеет только в одну сторону и неясно зачем ему вообще вторая.
Советник/робот состоит из равно-ценимых компонент.
Как раз это и хотелось выделить, закономерность может быть иногда выражена трендом только в одну сторону. И разделять результат это правильно. Советник не обязательно должен быть симметричным после нахождения выраженной закономерности только в одну сторону. Главная сложность понять, когда она закончиться))))