про математику: мера упорядоченности - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
перестановки с повторениями N!/((N/2)!^2)
PS. Есть хорошая книга "Комбинаторика" Виленкина
да, оно...
эта штуковина ну очень быстро растёт и основная масса вариантов оказывается близко к N/4 перестановок... то есть наверное можно сказать что если выявленное минимальное число перестановок больше N/4-sqrt(N/2) то ряд не похож на чередующийся (или любой иной регулярный шаблон).
но как меру не выйдет использовать :-( не выйдет сравнить по такой мере два ряда - просто подавляющие кол-во отстоит на одинаковое число перестановок (N/4, N/4-1) от чередующегося
---
тема не этим вызвана, но можно применять и непосредственно к ценам:
зато кому хочется голову поломать - можно от частного варианта (N кратное, число 1 = кол-ву 0) перейти к более общим.
и даже сделать индикатор, который может быть полезен в пару к StdDev. И считать его гораздо быстрее.
перестановки с повторениями N!/((N/2)!^2)
PS. Есть хорошая книга "Комбинаторика" Виленкина
Хороший учебник математики написал.... счас жесть....
да, оно...
эта штуковина ну очень быстро растёт и основная масса вариантов оказывается близко к N/4 перестановок... то есть наверное можно сказать что если выявленное минимальное число перестановок больше N/4-sqrt(N/2) то ряд не похож на чередующийся (или любой иной регулярный шаблон).
но как меру не выйдет использовать :-( не выйдет сравнить по такой мере два ряда - просто подавляющие кол-во отстоит на одинаковое число перестановок (N/4, N/4-1) от чередующегося
---
тема не этим вызвана, но можно применять и непосредственно к ценам:
зато кому хочется голову поломать - можно от частного варианта (N кратное, число 1 = кол-ву 0) перейти к более общим.
и даже сделать индикатор, который может быть полезен в пару к StdDev. И считать его гораздо быстрее.
считать минимальное количество перестановок / подстановок для приведения к чередующемуся. Только это все равно условная величина.
если имеем более чем достаточный бинарный ряд (0/1 или buy/sell, кол-во 0 равно числу 1) то
вопросы:
№1: возможно ли её более-менее быстро оценить "степень упорядоченности" ряда или фрагмента,иначе чем префиксной компрессией по Шенону/Хафману или подсчёта минимального числа перестановок.
№2: алгоритм/функция генерации рядов с такой заданной степенью порядка.
поясню: например берём очень длинный ряд из 0,1 и считаем что строго чередующийся ряд то это порядок 0. А если числа сделаны равномерным Random() то 1. Круче равномерного перемешать нельзя никак, а вот меньше можно.
Берете максимум повторений 0 и 1.
Усложнять конечно не нужно, но осознать принципиальное различие онтологических статусов частоты и вероятности весьма полезно. Частота события - реально существующая и измеримая величина, а вероятность - абстрактная величина существующая лишь в рамках придуманной человеком модели.
не сразу очевидное, зато практическое, следствие из рассмотренного:
соотношение проигрыш/выигрыш (в пунктах) EA должно быть не хуже чем 1:4.Только тогда можно говорить что советник "поймал" тенденцию/закономерность.
При худшем соотношение результат ближе к шуму чем к тенденции.
не сразу очевидное, зато практическое, следствие из рассмотренного:
соотношение проигрыш/выигрыш (в пунктах) EA должно быть не хуже чем 1:4.Только тогда можно говорить что советник "поймал" тенденцию/закономерность.
При худшем соотношение результат ближе к шуму чем к тенденции.
Не в пунктах наверное, а в учете количества прибыльных / убыточных ордеров.
Усложнять конечно не нужно, но осознать принципиальное различие онтологических статусов частоты и вероятности весьма полезно. Частота события - реально существующая и измеримая величина, а вероятность - абстрактная величина существующая лишь в рамках придуманной человеком модели.
Класное подмечено)))) Часто путаются понятия))))
не сразу очевидное, зато практическое, следствие из рассмотренного:
соотношение проигрыш/выигрыш (в пунктах) EA должно быть не хуже чем 1:4.Только тогда можно говорить что советник "поймал" тенденцию/закономерность.
При худшем соотношение результат ближе к шуму чем к тенденции.
можно сделать фильтр для "сигналов": по истории отсчитать соотношение проигранных/взятых пунктов отдельно позициями (от открытия позиции до закрытия, без учёта объёмов) по шортам, по лонгам и по совокупной позиции.
Все три соотношения должны быть не хуже 1:4. Плюс отсеить явные махинации с "удачным стартом" и собственные продукты DC.
Только боюсь что таких зверей в публичных сигналах/памм-ах нету :-(
Не в пунктах наверное, а в учете количества прибыльных / убыточных ордеров.
И в соотношениях прибыльных/убыточных сделок тоже. Но и в пунктах также.