Объясните механизм. Если я об одного маркетмейкера открылся, как я теперь могу об другого маркетмейкера закрыть сделку? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена актива определяется базовой валютой дипозита. И да, в предыдущем ответе я немного слукавил. Речь не о фьючерсе а об опционе. Покупаешь опцион на дальних страйках с временем эспирации до полугода. Один на дальнем нижнем страйке, другой на дальнем верхнем страйке. и распродаешь их в течении этого полугода своим клиентам. Признаюсь большого опыта в торговли опционами не имею, но примерный смысл понял. Так и становятся маркетмейкерами, когда ты одновременно можешь быть и покупателем и продавцом. Это называется торговля спредом, если не ошибаюсь, что собственно ММ и делают.
Опцион - ТОЖЕ унифицированный тип биржевых контрактов.
Как ты его частями распродашь?
Опцион - ТОЖЕ унифицированный тип биржевых контрактов.
Как ты его частями распродашь?
Внутри канторы запросто. Ну естественно что аккумуляция совокупных позиций имеет место быть но уже при выводе на биржу. То есть в течении дня с аккумулировал в более менее крупную позицию и отработал её на бирже. То что не влезло под минимальный объём перенёс на завтра и т.д.
А закрывать ты его как будешь?
Унифицированный биржевой контракт частями по 50-10 долларов?
А закрывать ты его как будешь?
Унифицированный биржевой контракт частями по 50-10 долларов?
Так я же и говорю, копишь сначала в более менее крупную позицию, как накопил вывел на биржу. С которой то же можно работать с кредитным плечём. То что Вы рисуете циферки для своих клиентов мало кого волнует. Главное себя не обрисовать, но уверен в програмных комплексах ДЦ куча всевозможных проверок на этот счёт. Опять же всё это укрупнёно рассказывается с моей стороны.
Накопил суммарно на один опционный контракт по одной паре, купил контракт на бирже.
Клиенты начали постепенно закрывать свои позиции - как опцион хеджирует позицию ДЦ?
ДЦ ждет срока исполнения опциона?
ДЫ реализует контракт до срока? Когда?
Накопил суммарно на один опционный контракт по одной паре, купил контракт на бирже.
Клиенты начали постепенно закрывать свои позиции - как опцион хеджирует позицию ДЦ?
ДЦ ждет срока исполнения опциона?
ДЫ реализует контракт до срока? Когда?
Немного не так. Вкинул денег и сразу купил два опциона с дальним временем эспирации и по дальним страйкам. В итоге у Вас две позиции, а дальше начинаете их распродовать с помощью ближайшего фьючерса. Опцион+ Фьючерс =СПОТ
Я точно в деталях данной схему не знаю, но точно знаю что есть такая стратегия и называется она торговля спредом чем собственно Маркеты и занимаются. Или они покупают дальний фьючерс, а распродаются ближними или всё таки с использованием опционов. Вот ссылка, посмотрите. Называется календарный спред. Это когда есть разница в цене между дальним и ближнем фьючерсом.
Немного не так. Вкинул денег и сразу купил два опциона с дальним временем эспирации и по дальним страйкам. В итоге у Вас две позиции, а дальше начинаете их распродовать с помощью ближайшего фьючерса. Опцион+ Фьючерс =СПОТ
Я точно в деталях данной схему не знаю, но точно знаю что есть такая стратегия и называется она торговля спредом чем собственно Маркеты и занимаются. Или они покупают дальний фьючерс, а распродаются ближними или всё таки с использованием опционов. Вот ссылка, посмотрите. Называется календарный спред. Это когда есть разница в цене между дальним и ближнем фьючерсом.
Опять ничего не понятно.
Еще раз спрашиваю - что делать с дроблением консолидированной позиции?
И опцион и фьючерс - стандартизированные биржевые контракты. Они имеют стандартный минимальный размер.
ДОПУСТИМ, ДЦ накопил много мелких ордеров по одному активу в одном направлении и купил опцион.
Что делать, когда клиенты начинают ПОСТЕПЕННО закрвать свои позиции?
Нет фьюерсных контрактов по 50-100-200 долларов.
Опять ничего не понятно.
Еще раз спрашиваю - что делать с дроблением консолидированной позиции?
И опцион и фьючерс - стандартизированные биржевые контракты. Они имеют стандартный минимальный размер.
ДОПУСТИМ, ДЦ накопил много мелких ордеров по одному активу в одном направлении и купил опцион.
Что делать, когда клиенты начинают ПОСТЕПЕННО закрвать свои позиции?
Нет фьюерсных контрактов по 50-100-200 долларов.
Тут думаю возникает вопрос внутренней ликвидности. Для начала сводим своих между собой, а в случае большого перекоса страхуемся реальным биржевым опционом. Естественно нужно чтоб перекос был в объёмах минимального контракта на опцион. Но это речь исключительно про кухни. Вряд ли Ваши 200 баксов кто то понесёт отдельно на биржу. Но при наличии большого количества клиентов совокупные позиции могут быть и не по одному миллиону. А при таких позициях есть место для манёвра. Как ни крути они их всё равно аккумулируют Ваши 200 баксов.
Тут думаю возникает вопрос внутренней ликвидности. Для начала сводим своих между собой, а в случае большого перекоса страхуемся реальным биржевым опционом. Естественно нужно чтоб перекос был в объёмах минимального контракта на опцион. Но это речь исключительно про кухни. Вряд ли Ваши 200 баксов кто то понесёт отдельно на биржу. Но при наличии большого количества клиентов совокупные позиции могут быть и не по одному миллиону. А при таких позициях есть место для манёвра. Как ни крути они их всё равно аккумулируют Ваши 200 баксов.
Ну, допустим.
Клиент закрыл свою позицию в 200 баксов и ДЦ перекрыл это закрытие внутренними резервами.
НО опцион то остался открыт на всю сумму - вот эта разница в 200 баксов ложится риском на плечи ДЦ - это уже позиция ДЦ, а не клиента. И по мере постепенного закрытия позиций клиентов риск ДЦ в опционе будет расти.
И что в конце?
У ДЦ опцион на руках на 1 млн долларов и одна ставка последнего клиента в 100 долларов?
Ну, допустим.
Клиент закрыл свою позицию в 200 баксов и ДЦ перекрыл это закрытие внутренними резервами.
НО опцион то остался открыт на всю сумму - вот эта разница в 200 баксов ложится риском на плечи ДЦ - это уже позиция ДЦ, а не клиента. И по мере постепенного закрытия позиций клиентов риск ДЦ в опционе будет расти.
И что в конце?
У ДЦ опцион на руках на 1 млн долларов и одна ставка последнего клиента в 100 долларов?