Интересная статья. Я сам когда-то делал похожие расчёты ещё на мт4.
Вопрос к автору: вы делали тесты вне периода статистики.
У вас в шортной табличке результаты сильно опережают лонговую таблицу, что может свидетельствовать что статистика собиралась на трендовом периоде.
Поэтому хорошо бы сделать бек-тест, а то такие впечатляющие результаты похожи на подгонку.
Интересная статья. Я сам когда-то делал похожие расчёты ещё на мт4.
Вопрос к автору: вы делали тесты вне периода статистики.
У вас в шортной табличке результаты сильно опережают лонговую таблицу, что может свидетельствовать что статистика собиралась на трендовом периоде.
Поэтому хорошо бы сделать бек-тест, а то такие впечатляющие результаты похожи на подгонку.
Период статистических изысканий - последние 10 лет. (а иначе, какая же это статистика!).
Тесты проводились за последний год по паре EUR/USD. Это время оказалось чрезвычайно богатым на тенденции. Однако большую часть времени курс падал. Этим и объясняется превосходство шортов над лонгами.
Без оптимизации далеко не уедешь. Кстати, её я проводил на периоде с 01.01.2010 по 31.12.2010. Рынки меняются, параметры системы должны следовать этому тренду неукоснительно, в противном случае есть риск слить депо, толком и не поторговав.
Вот картинка бэк-теста за последнее десятилетие с теми же параметрами:
Слив до 2004 г. Потом вроде как рост на протяжении шести лет. Хочу особо отметить, что эксперт - трендовик, и флэт для него - стихия губительная, как шторм для рыбацкой шлюпки.
А вот мне интересно эту идею в мульте посмотреть (тогда как я думаю часть вопросов с подгонкой отпала).
Поэтому хорошо бы сделать бек-тест, а то такие впечатляющие результаты похожи на подгонку.
К сожалению, это именно так... оптимизация по времени (часам, минутам, дню недели) входа, на самом деле ничуть не лучше, чем по другим любым параметрам: по крайней мере, на OOS она в общем случае работает так же плохо)).
Фильтры, фильтры ... эх, не люблю я это слово. Тут ведь дело в чем. Если у нас имеется некая ТС, неважно, пусть даже убыточная (или прибыльная, "но не очень", иначе зачем нам фильтр:)), и некий фильтр, который дает улучшение показателей системы, то это означает в первую очередь одно - что мы можем со спокойной душой выкидывать свою старенькую ТС и пользоваться в виде торговой системы нашим замечательным фильтром (ведь, по правде сказать, именно он отвечает за прибыльность "отфильтрованных" сигналов:). Многие, кто "почти доделал уже" свою систему и кому "осталось только нужный фильтр сигналов подобрать" даже не задумываются о том, что ходят по кругу, попросту подменяя понятия и занимаясь самообманом...
Так что так. Хороший фильтр ничем не хуже хорошей ТС, мда...
alsu:
...то это означает в первую очередь одно - что мы можем со спокойной душой выкидывать свою старенькую ТС и пользоваться в виде торговой системы нашим замечательным фильтром (ведь, по правде сказать, именно он отвечает за прибыльность "отфильтрованных" сигналов:)...
alsu:
Так что так. Хороший фильтр ничем не хуже хорошей ТС, мда...
Не совсем верное утверждение, на мой взгляд.
...
Так что так. Хороший фильтр ничем не хуже хорошей ТС, мда...
На самом деле в статье предствален не один фильтр а 5. Фильтр понедельника, фильтр вторника, итд.
Просто применение этих фильтров идёт в лоб. Но думаю автор и не ставил задачу разрабатывать стратегию, а просто хотел показать важность фильтров.
На самом деле под каждым фильтром может скрываться своя стратегия. В понедельник работаем по одной ТС во вторник по другой.
Ещё одна положительная особенность фильтрации, то что при 4-х кратном уменьшении сделок прибыль падает всего на 25%
Не секрет ведь что каждое вхождение в рынок это риск. И выигрышная стратегия в монетку это не играть совсем.
И то что можно делать намного меньше сделок имея при этом почти ту же прибыль считаю гуд, очень гуд.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Фильтрация сигналов на основе статистических данных о корреляции цен:
Автор: Тарачков Михаил