Рассчитать вероятность разворота - страница 10

Новый комментарий
 
secret:

Так и есть:

https://en.wikipedia.org/wiki/P–P_plot

Возьмите две разных параболы, например. Между ними линейная связь. Хотя обе кривые нелинейные.

Чтобы связь стала линейной, нужно нелинейно преобразовать координаты. О неких данных говорить не буду, а для задачи оценки вероятности больших отклонений прикладываю статью размером с книгу: Вентцель А.Д. Грубые предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов. Сам почти не читал, но Вам, может, и поможет. Издание 1976 года. 

 
Vladimir:

Чтобы связь стала линейной, нужно нелинейно преобразовать координаты.

Ну дык, о нелинейном преобразовании координат и шла речь в исходном вопросе.
Возможно, мне следовало сказать "регрессия", а не "аппроксимация", так будет понятнее.
Просто по моим крестьянским меркам, в данном случае это одно и то же, т.к. одна из величин - это непрерывная линия, а не набор точек.
 
Serqey Nikitin:

Как Вы все знаете ЛЮБУЮ задачу можно решить НЕСКОЛЬКИМИ РАЗНЫМИ способами... 

Например:

1. Можно попытаться ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩИЙ разворот тренда...

2. Можно ЗАФИКСИРОВАТЬ разворот тренда в ТЕКУЩЕЙ ситуации на рынке...


Как Вы понимаете, вариант №1 решить с высокой степенью надежности ОЧЕНЬ трудно...

Вариант №2 намного проще, так как не надо быть экстрасенсом типа Ванги, и положительные результаты будут намного выше, чем в первом варианте...


В целом: ПРАВИЛЬНАЯ постановка задачи - дает более половины ее решения!

Речь идет совсем не о трендах
 
Vladimir:

Чтобы связь стала линейной, нужно нелинейно преобразовать координаты. О неких данных говорить не буду, а для задачи оценки вероятности больших отклонений прикладываю статью размером с книгу: Вентцель А.Д. Грубые предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов. Сам почти не читал, но Вам, может, и поможет. Работа 1974 года. 

Вроде, Елена Сергеевна была. 

 
Парни, толстые хвосты - всего лишь подтверждение непригодности ТВ для торговли. Они очень толстые. Толще вершины. 
 
Maxim Romanov:
Речь идет совсем не о трендах
Разворот - он и в Африке разворот...    Или Вы рассчитываете тиковые графики?...
 
Алексей Тарабанов:

Вроде, Елена Сергеевна была. 

Супруг

 
Алексей Тарабанов:
Парни, толстые хвосты - всего лишь подтверждение непригодности ТВ для торговли. Они очень толстые. Толще вершины. 

и ТВ тоже

но  про распределение Коши я вчера почитал

там есть прикольная тема - плотность вероятности

а поскольку вероятность входа 0,5, соответственно и распределения плотностей вероятности тоже должны быть равны

в этом случае нам уже не интересна и форма распределения, да и теорвер по большому счету, он свою лепту уже внес ;)

вот рисунок из параллельной ветки

если рассчитать площадь треугольников на бай и на селл, они получатся не равны

то есть такой теханализ обречен на проигрыш

 
Vladimir:

Супруг

А. Д. - сын, супруг - Д. А.

 
Vladimir:

Чтобы связь стала линейной, нужно нелинейно преобразовать координаты. О неких данных говорить не буду, а для задачи оценки вероятности больших отклонений прикладываю статью размером с книгу: Вентцель А.Д. Грубые предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов. Сам почти не читал, но Вам, может, и поможет. Издание 1976 года. 

В данном случае более точной будет теория, лежащая в основе теста Колмогорова-Смирнова. Эмпирическая функция распределения рассматривается как пуассоновский процесс, и её отклонение от теоретической функции распределения в пределе (при стремлении объёма выборки к бесконечности) сходится к броуновскому мосту. Прочитать можно в учебнике Боровкова по матстату.

1...345678910111213
Новый комментарий