Сигналы. Мониторинг счетов. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Используемое плечо, а если одной цифрой, то максимальное используемое плечо - хороший показатель риска. Взглянул на пики на графике плеча (или на значение макс исп. плеча)и видишь за счет какого риска получил провайдер свою доходность. Даже фактический дродаун не настолько информативен в плане оценки рисков.
Плечо - совершенно не показатель риска. Есть системы, которые должны работать при высоком плече. Например, есть любители треугольников или торговли синтетическим спредом. Там создается портфель, близкий к рыночно-нейтральному, который загружает депозит по самые помидоры, но в глубокую просадку его не загнать.
Напротив, есть долгосрочники, типа вынужденные инвесторы, открывшие позу небольшим лотом полгода-год назад и ушедшие в глубокую просдку. Используемое плечо мизерное, а просадка близка к стоп-ауту.
Так что плечо тут не информативно, а только реальная просадка по средствам является мерилом риска.
Нет, я не имею отношения к этой сфере абсолютно. Даже больше скажу: знаком с ней и потому не хочу иметь ничего общего.
ну так по что мне диагнозы ставите?
А насчет формулы рассчета доходности. Ну повторюсь. Это реализовано во многих местах. Тут нет большой проблемы. Логика простая. С определенной периодичностью считаем доходность по открытым позам с корректировкой на неторговые операции. В чем проблема? Сложнее чем по закрытым? Ну да... наверное.
А насчет баланса/эквити. Ну да, есть такое.
Насчет просадки не понял как там с учетом балансовых операций. Но в приципе пофиг.
Повторюь, основная претензия - это построение графика "Прирост" по закрытым операциям. Остальное не так уж и принципиально.
Плечо - совершенно не показатель риска. Есть системы, которые должны работать при высоком плече. Например, есть любители треугольников или торговли синтетическим спредом. Там создается портфель, близкий к рыночно-нейтральному, который загружает депозит по самые помидоры, но в глубокую просадку его не загнать.
Напротив, есть долгосрочники, типа вынужденные инвесторы, открывшие позу небольшим лотом полгода-год назад и ушедшие в глубокую просдку. Используемое плечо мизерное, а просадка близка к стоп-ауту.
Так что плечо тут не информативно, а только реальная просадка по средствам является мерилом риска.
ну бывает всякое. В простых торговых подходах хороший показатель. Но и всякие сложные схемы торговли якобы некоррелируемых инструментов тоже иногда встряют. В кризисные моменты всё может синхронизироваться. Вспоминается история LTCM , которые тоже якобы непотопляемы были. Ну да фиг с тем плечом. Согласен и без него:)
Вы наверное имеете в виду equity on open trades (эквити по открытым позициям) - третий график на странице каждого сигнала (называется "Средства").
Вот из статьи (как я понял термин "Средства" тут - это привычное нам эквити по открытым позициям)-
Средства. Количество денежных средств на счете торгового сигнала в данный момент.
Максимальная просадка сигнала в процентах по балансу/средствам.
Не разобрался, а "Максимальная просадка сигнала " считается с корректировкой на вводы/выводы средств?
Не разобрался, а "Максимальная просадка сигнала " считается с корректировкой на вводы/выводы средств?
Ну а эквити по открытым позициям - это эквити.
Если эквити - негативное значение по отношению к балансу, то марсимальная их разница и есть максимальная просадка.
Баланс - это первоначальный баланс (независиио от ввода/вывода, то есть тот, который бал с самого начала.
Ну а эквити по открытым позициям - это эквити.
Если эквити - негативное значение по отношению к балансу, то марсимальная их разница и есть максимальная просадка.
Абажите:). Это уже совсем непонятно:). Т.е. просадка это разница м-ду эквити и балансом, или м-ду эквити и максимальным балансом? И это просто, грубо говоря, показатели из терминала (баланс/средства) или там какая-то корректировка делается на вводы и выводы средств?
Абажите:). Это уже совсем непонятно:). Т.е. просадка это разница м-ду эквити и балансом, или м-ду эквити и максимальным балансом? И это просто, грубо говоря, показатели из терминала (баланс/средства) или там какая-то корректировка делается на вводы и выводы средств?
Разница между эквити и балансом в процентах на конкретный момент. Но есть нюанс: однажды достигнутый высокий порог просадки фиксируется и не снижается в дальнейшем при увеличении баланса.
Разница между эквити и балансом на конкретный момент. Но есть нюанс: однажды достигнутый высокий порог просадки фиксируется и не снижается в дальнейшем при увеличении баланса.
А, кажись понял. Тут получается и просадка не просадка:) Обычно же просадка считается от максимума доходности . И рассчитывается накопительно. А тут если фиксить коротенькие лоси(например в 1%) но просесть в итоге процентов на 90, то просадка будет по максимальному из лосей(т.е. 1%)?
А, кажись понял. Тут получается и просадка не просадка:) Обычно же просадка считается от максимума доходности . И рассчитывается накопительно. А тут если фиксить коротенькие лоси(например в 1%) но просесть в итоге процентов на 90, то просадка будет по максимальному из лосей(т.е. 1%)?
Вот тут правильно (мы говорим о максимальной просадке) -
Разница между эквити и балансом в процентах на конкретный момент. Но есть нюанс: однажды достигнутый высокий порог просадки фиксируется и не снижается в дальнейшем при увеличении баланса.
А, кажись понял. Тут получается и просадка не просадка:) Обычно же просадка считается от максимума доходности . И рассчитывается накопительно. А тут если фиксить коротенькие лоси(например в 1%) но просесть в итоге процентов на 90, то просадка будет по максимальному из лосей(т.е. 1%)?
Вы ошибаетесь. Если вы зафиксируете подряд 90 убыточных сделок с убытком в 1%, то просадка будет соответственно 90%. Без обид, но создается впечатление, что вы просто намеренно ищете к чему придраться. Вместо того чтобы как следует разобраться в окружающем.
Просадка считается не только по эквити, но и по балансу. А максимальная - это максимально зафиксированная просадка в процентах. И она может зафиксироваться как по эквити, так и по убыточным закрытым подряд сделкам.