Добрый день,
Могу только сказать, что в моем случае использования - соотношение тиковых объемом произвольных инструментов сильно коррелировано с
соотношением "пройденных путей" за произвольный промежуток времени и менее коррелировано с коридорами за это же время.
Добрый день,
Могу только сказать, что в моем случае использования - соотношение тиковых
объемом произвольных инструментов сильно коррелировано с соотношением "пройденных путей" за произвольный
промежуток времени и менее коррелировано с коридорами за это же время.
звучит интересно, но не понятно, можете расписать по простому, для обычных людей
Например. Берем два инструмента A и B (валютные пары).
Берем отрезок 30 мин.
Складываем все тиковые объемы по М1 за этот промежуток, получаем значения А_TVS и B_TVS.
Складываем все разности по A и по В по M1 (А_High - A_low), получаем A_PathS и B_PathS - пройденный путь (очень грубо, брать M30 - еще грубее).
В итоге A_TVS / B_TVS сильно коррелировано с A_PathS / B_PathS.
Пути лучше считать на тиках в виде суммы за период как модуль разности следующего значения и предыдущего.
Например. Берем два инструмента A и B (валютные пары).
как это можно применять на практике?
Все зависит от того, какие задачи Вы перед собой ставите.
Все зависит от того, какие задачи Вы перед собой ставите.
в названии темы писал, уточню дополнительно
как (каким способом) можно применять тиковый объем в реальной торговле (кроме самого простого и очевидного - смотреть количество тиков в
баре/свече относительно других - соседних баров/свечей)
в названии темы писал, уточню дополнительно
как (каким способом) можно применять тиковый
объем в реальной торговле (кроме самого простого и очевидного - смотреть количество тиков в баре/свече относительно
других - соседних баров/свечей)
Я, например, использую эти показатели для оценки вероятного "потенциала" пары на несколько часов вперед. Но не более.
Я не понимаю такого момента, если цена пошла в какую то одну сторону (например вверх), что дает простое суммирование общего количество
тиков на барах/свечах (пройденного расстояния)?
В моем скромном понимании общее количество тиков в баре нужно разделить отдельно на "тики вверх" и "тики вниз" и потом их как то
применять...
Я не понимаю такого момента, если цена пошла в какую то одну сторону (например вверх), что дает простое суммирование общего
количество тиков на барах/свечах (пройденного расстояния)?
В моем скромном понимании общее количество тиков в баре нужно разделить отдельно на "тики вверх" и "тики вниз" и потом их как то
применять...
Работа с данными полученными из прошлого, вообще, по-идее, мало чего дают, будь то суммы или разности. Во всяком случае все ищут некую точку опоры. В данном случае сумма - это точка опоры, как ее использовать - это уже другой вопрос... Количество тиков можно трактовать как "интерес".
а есть возможность получать данные из будущего?
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет.
Может кто уже используется тиковые объемы в своих ТС, подскажите несколько моментов по ним, а именно: