Техники "усреднения" убыточных позиций на основе динамических уровней. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Секретов нет нигде, если Вы о чем-то не знаете, это не означает, что этого не существует, просто вы этого не знаете.
Скальпинг на высоковолатильных инструментах прекрасен тем, что позволяет видеть и понимать движение "инструмента", а не заниматься теорией и математикой.
Если вы сможете прогнозировать макс. значения перекупленности/перепроданности (я так понял что это и есть "края дороги") то никакие "Техники "усреднения" убыточных позиций" вам не нужны. Но так как вы их ищите (и наверное они вам таки нужны) то у вас нет понимания как прогнозировать этим самые "края дороги"... поэтому все эти заумные термины можно приберечь для другого форума...
Если вы сможете прогнозировать макс. значения перекупленности/перепроданности (я так понял что это и есть "края дороги") то никакие "Техники "усреднения" убыточных позиций" вам не нужны. Но так как вы их ищите (и наверное они вам таки нужны) то у вас нет понимания как прогнозировать этим самые "края дороги"... поэтому все эти заумные термины можно приберечь для другого форума...
Как скажете, Вам ведь виднее :)
И да, давайте советы когда их просят, так делают в культурном обществе ;)
Все наоборот. Сначала усреднение, после - движение. Откатное, или наоборот - как сложится.
Вообще, усреднение - просто отказ от стоп-лосса на фоне разрешения нескольких открытых ордеров в одну сторону. Применение этого приема для вывода позиции в безубыток погубило многих.
Здесь имеет смысл работать только в плюс и только в том случае, если с каждым ордером вероятность разворота растет, а число этих ордеров невелико.
Мартингейл в сочетании с усреднением лишь усиливает эффект лавины убытков.
У меня сын в 2008 г. миллион таким образом профукал на бирже, после этого торговлю забросил.
Возьмите индекс на S&P500, возьмите минутный таймфрейм и натяните не него регрессионный канал (правильно построенный).
Вы будете удивлены, что окажется не важно какой период вы возьмете, но его шаг будет +- одинаков с разницей в 1-0,5 пункта.
Теперь возьмите тот же S&P500 и постройте горизонтальные уровни, уровни где есть максимальная плотность (за пару лет период брать нужно).
И как должен выглядеть правильно построенный регрессионный канал?
По каким правилам строиться?
Губит не усреднение, а несоблюдение/незнание риск-менеджмента.
усреднение как раз и есть отсутствие управления рисками
губит не само усреднение как таковое, а игра в ТС без единой убыточной сделки - в такой игре, игрок борется с убыточной позицией и напрочь забывает об изначальной ТС - которая не будет торговать пока будут играть с "безубытками" (надеюсь, что объяснять что ТС должна иметь положительное МО не нужно)
Губит не усреднение, а несоблюдение/незнание риск-менеджмента.
Интересно, какой должен быть мани менеджмент и риск менеджмент при усреднениях + увеличение лота по мартину (классическом или растянутом)? Вроде бы Иланом многие наигрались, но еще остались те, кто ищет "секретную методику усреднения, которая не сольет депо"
У меня сын в 2008 г. миллион таким образом профукал на бирже, после этого торговлю забросил.
да.... жестко... это как надо было верить в откат вверх?
надо было ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ПОЗИЦИИ ДАЖЕ МОЖНО НА ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ!!!
Есть такое решение, думаю, оно примирит стороны.
Предположим у нас есть один ордер со стопом. Если стоп сработает, то мы потеряем 5% капитала. А теперь мы для себя решаем, что не будем входить в рынок сразу одним ордером, а будем входить тремя по очереди. При этом лот каждого уменьшаем таким образом, чтобы при срабатывании всех трёх стопов мы теряли те же 5%.
Теперь условия входа. Первым лотом входим сразу по сигналу, вторым при подходе цены к следующему уровню, третий соответственно около 3 уровня. Закрываемся одновременно по сигналу, ну или по стопам по очереди, как пойдёт.
Распределять средства между тремя лотами нужно экспериментально, например 40+40+20%, 50+30+20. Выбор пропорции лотов - это компромисс между снятием нагрузки потерь с первого ордера и недополучением прибыли от не открытия второго и третьего.
Никакой манименеджмент при этом не будет нарушен, и одновременно это решение позволяет добавлять новые ордера, находясь в убытке, то есть усредняться.
Типа такого:
Разделение на несколько ордеров улучшают систему, но не в разы. Всё зависит от качества сигнала. Ну и о выходе подумать надо. Выходить по стопу тоже - такое себе удовольствие.
Например, на этой картинке, я промахнулся с первым входом. То есть первый ордер я уже по-любому закрою в убытке. Надеюсь вторым и третьим ордером сгладить горечь от первого, и закрыть всё на откате завтра днём в районе 1,2614. Ну а если нет, то вылетает первый стоп, затем пытаюсь снова на откате закрыть оставшиеся два.
Недавно придумал. Виталий Музыченко рассказал, что доливаться не зазорно. Ну я и подумал, почему бы и нет