Алгоритм/способ/метод вычисления оптимального размера лота (нужна помощь) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уточню, на счете без свопов
Такие счета не для торговли на реальные деньги, там с вас заберут расходы свопов - спредом. Да и много вы видели таких счетов, сколько у вас их открыто, вы мусульманин и вам свободно открывают такой тип счёта?
Такие счета не для торговли на реальные деньги, там с вас заберут расходы свопов - спредом. Да и много вы видели таких счетов, сколько у вас их открыто, вы мусульманин и вам свободно открывают такой тип счёта?
Мы здесь обсуждаем математику, а не брокеров и их условия работы.
У нас с коллегой возникли разногласия, что средний прибыль/убыток на сделку в пунктах и деньгах не равны (я утверждаю что они равны и написал почему и при каких условиях).
средний прибыль/убыток на сделку в пунктах и деньгах не равны (я утверждаю что они равны и написал почему и при каких условиях).
зачем рассматривать частности? лучше расскажите, какую модель корректировки лота выбрали и каковы первые результаты тестов!
в этом и соль - выше вероятность прибыли - выше лот, ниже - ниже лот (включая отсутствие сделки, т.е. нулевой лот). в какой-то мере вы правы, что это часть ТС, но с другой стороны это внешний универсальный модуль для любой ТС, оценивающий её качество "со стороны".
когда я начинал эту тему, мысли были такими: любая механическая ТС (индикаторы, паттерны...) хороша на определённом типе рынка, и есть моменты когда она не подходит для него. задача была оценить соответствие ТС типу рынка и приостановить. но до 0го лота я тогда не додумался (или поленился :) уже не помню). в любом случае я не смог найти баланса между ростом риска и прибыли. условно говоря, готов ли получить втрое большую прибыль при повышении просадки вдвое? я решил, что минимум просадки важнее и отправил идею в архив.
PS. за темой слежу, вдруг свежие идеи будут
Это я и имел ввиду - любые решения о размере лота в зависимости от торговой ситуации - это часть ТС. А ММ по определению - это о риск менеджменте, а не о торговых решениях. И с применением ММ соотношение доходность/убыток сделок не меняется (хотя на конкретной исторической выборке может и отличаться для разных алгоритмов).
Если топик-стартер имел ввиду - алгоритм который пытается предсказать вероятность по каждой следующей сделки, то это интересная задача и кажется даже труднее чем определить сами идеальные входы в ТС.
алгоритм который пытается предсказать вероятность по каждой следующей сделки, то это интересная задача и кажется даже труднее чем определить сами идеальные входы в ТС.
https://www.mql5.com/ru/forum/329148/page29#comment_14640052
:)
Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем, приуроченная к какому-то чемпионату... сейчас не только статьи нет, даже названия интернет не помнит... а было интересно.
у меня в реализации это называлось safety_factor, русского названия не помню. идея была в том, что по истории сделок можно посчитать коэффициент надёжности системы.
SF = AvgWin / AvgLoss ((110% - %Win) / (%Win-10%) + 1)
я использовал это для корректировки лота: выше коэффициент - выше лот. малый коэфф. - понижение базы. в тестере смотрелось красиво :)
КБТС
Я для себя разработал такой механизм: в моем алгоритме постоянно меняется масштаб торговли. Для упрощения пусть это будет от м1 до д1, масштаб плавает, хотя это сильно не так, но суть отражает. Соответственно меняется потенциальная прибыль и убыток. Поэтому лот просто зависит от торгуемого сейчас масштаба. Например я задаю лот для масштаба м1, а если он увеличился в 2 раза, то и лот падает в 2 раза. Но линейная зависимость не совсем верное решение, поэтому я добавил степенную функцию коррекции. Если масштаб увеличился в 2 раза, то лот уменьшается в 2^0.5. Степень можно корректировать по желанию.
Уравнение Ланчестера в Форексе? )