Алгоритм/способ/метод вычисления оптимального размера лота (нужна помощь) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хороший вопрос, попробую предположить и ответить, что оптимальный размер лота (для конкретной ТС) - это такой его размер/объем в каждой сделке, при котором нагрузка на депозит не высокая (сколько в цифрах - нужно еще думать) и при этом на дистанции N cделок получается максимальная прибыль (в деньгах) на прибульную сделку и мин. убыток (в деньгах) на убыточную сделку, исходя из особенностей конкретной ТС. Это мое мнение, возможно у кого то есть более полная и корректная формулировка.
Книги и статьи, которые вам порекомендовали очень помогут. Я лишь укажу на засаду в вашей приведённой исходной посылке - выделенное зелёным соотношение - ЗАВИСИТ ТОЛЬКО от ТС, и никак не зависит от выбора лота. т.е. абсолютно никак, надо какую-то другую формулировку.
Вы можете лишь снижать лот если что-то там на истории вам стало не нравится - оптимизировать лот.
Книги и статьи, которые вам порекомендовали очень помогут. Я лишь укажу на засаду в вашей приведённой исходной посылке - выделенное зелёным соотношение - ЗАВИСИТ ТОЛЬКО от ТС
спасибо за подсказки, коллега, но я с этим не соглашусь, т.к. от ТС зависит только прибыль/убыток в пунктах, а доходность ТС в деньгах напрямую зависит как раз от ММ (включая размер/объем лота)
Ну вы же не про доходность ТС говорили. Это разные вещи, давайте не будем путать понятия, у вас два критерия.
1. максимальная прибыль (в деньгах) на прибыльную сделку . См. Оптимальное Фи и т.п.
2. мин. убыток (в деньгах) на убыточную сделку . тут очевидно Лот=0 как ни смешно.
Их оба одновременно вы можете оптимизировать только как максимизация отношения средняя прибыль/средний убыток на сделку. А это соотношение безразмерно и не зависит от ММ, только от ТС.
Понятно что я имел ввиду?
Ну вы же не про доходность ТС говорили. Это разные вещи, давайте не будем путать понятия, у вас два критерия.
Их оба одновременно вы можете оптимизировать только как максимизация отношения средняя прибыль/средний убыток на сделку. А это соотношение безразмерно и не зависит от ММ, только от ТС.Понятно что я имел ввиду?
средняя прибыль/средний убыток на сделку в деньгах напрямую зависит от ММ (лота), а в пунктах - от ТС
средняя прибыль/средний убыток на сделку в деньгах напрямую зависит от ММ (лота), а в пунктах - от ТС
Если вы не про всякие мелочи типа комиссий и пр. то Вы заблуждаетесь, попробую объяснить ещё. Представьте что лот постоянен, тогда по вашему же и в деньгах и в пунктах - показатели равны?
Представьте что лот постоянен, тогда по вашему же и в деньгах и в пунктах - показатели равны?
если стоимость одного пункта всегда постоянная - тогда да
например, 1 пункт = 1 долл, тогда в любой серии сделок средняя прибыль/убыток на одну сделку в деньгах и пунктах будут равны
если стоимость одного пункта всегда постоянная - тогда да
например, 1 пункт = 1 долл, тогда в любой серии сделок средняя прибыль/убыток на одну сделку в деньгах и пунктах будут равны
А вот и не будут, хотя-бы из-за свопов :)
если стоимость одного пункта всегда постоянная - тогда да
например, 1 пункт = 1 долл, тогда в любой серии сделок средняя прибыль/убыток на одну сделку в деньгах и пунктах будут равны
Ну да, суть не в стоимости пункта, он меняется медленно, тем более своп. Интересует именно соотношение доходности/убытка.
И вот вы применяете какой-либо алгоритм ММ, и почему соотношение вдруг должно поменяться? Что, алгоритм увеличивает/уменьшает лот в сделках, которые будут прибыльными/убыточными?
Если даже он действительно умеет прогнозировать вероятность убыточности следующей сделки - разве это не суть часть ТС? ТС же тогда может просто не участвовать в сделках, которые вероятно убыточны, не находите?
ТС же тогда может просто не участвовать в сделках, которые вероятно убыточны, не находите?
в этом и соль - выше вероятность прибыли - выше лот, ниже - ниже лот (включая отсутствие сделки, т.е. нулевой лот). в какой-то мере вы правы, что это часть ТС, но с другой стороны это внешний универсальный модуль для любой ТС, оценивающий её качество "со стороны".
когда я начинал эту тему, мысли были такими: любая механическая ТС (индикаторы, паттерны...) хороша на определённом типе рынка, и есть моменты когда она не подходит для него. задача была оценить соответствие ТС типу рынка и приостановить. но до 0го лота я тогда не додумался (или поленился :) уже не помню). в любом случае я не смог найти баланса между ростом риска и прибыли. условно говоря, готов ли получить втрое большую прибыль при повышении просадки вдвое? я решил, что минимум просадки важнее и отправил идею в архив.
PS. за темой слежу, вдруг свежие идеи будут
А вот и не будут, хотя-бы из-за свопов :)