Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я знаю многие способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его
вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до фрактионного и т.д., но я хочу пойти еще дальше. Что бы алгоритм
самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL
текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
Я думаю, что история торговли ни как не поможет оптимизировать размер лота, так как заранее нельзя знать какой будет исход в сделке. Оптимальным будет рассчитать объем исходя из допустимой суммы убытка в денежном эквиваленте и размере стоплоса в пунктах. Например допустимый убыток в сделке 10$, планируемый стоплос 15 пунктов. Зная это можно рассчитать объем в сделке. Таким образом если вдруг цена достигнет стоплоса, то в этой сделке вы потеряете не больше 10$. А если еще в вашей торговой системе тейпрофит в 2-3 раза больше стоплоса, то даже при 50% прибыльных сделок в конечном итоге ваш депозит будете в плюсе.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем, приуроченная к какому-то чемпионату... сейчас не только статьи нет, даже названия интернет не помнит... а было интересно.
у меня в реализации это называлось safety_factor, русского названия не помню. идея была в том, что по истории сделок можно посчитать коэффициент надёжности системы.
SF = AvgWin / AvgLoss ((110% - %Win) / (%Win-10%) + 1)
я использовал это для корректировки лота: выше коэффициент - выше лот. малый коэфф. - понижение базы. в тестере смотрелось красиво :)
а ещё вот такая книга идей подбросить может:
The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph Vince
но я её не осилил в деталях, английский мой слаб. хотя базовые идеи понятны.
а ещё вот такая книга идей подбросить может:
The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph Vince
но я её не осилил в деталях, английский мой слаб. хотя базовые идеи понятны.
Это известный подход "optimal f". Как правило, риск получается чересчур завышенным.
У меня здесь есть две статьи (первая и вторая) развивающие идеи Винса с помощью теорвера и дающие более осмысленные величины риска.
- www.mql5.com
раньше на mql4 была статья Михаила Королюка про стабильность торговых систем
кажется читал, вот нашел его статью, тож про стабильность ТС стр. 58 https://issuu.com/95980/docs/40_2010
кажется читал, вот нашел его статью, тож про стабильность ТС стр. 58 https://issuu.com/95980/docs/40_2010
вспомнил. "будь в фазе" называлась. сохранёнки в pdf есть в сети.
вспомнил. "будь в фазе" называлась. сохранёнки в pdf есть в сети.
ОК, спс, сейчас опять начиткой материала занялся, прогуглил Михаила Королюка , очень интересно, есть о чем подумать
Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его
вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии
этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит
фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при
открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?
Алгоритм, учитывающий хоть фазы луны, сделать не проблема, главное сначала вы должны ответить на вопрос - Что такое оптимальный лот? Ответов может быть бесконечно много, от этого всё пляшет
Алгоритм, учитывающий хоть фазы луны, сделать не проблема, главное сначала вы должны ответить на вопрос - Что такое оптимальный лот? Ответов может быть бесконечно много, от этого всё пляшет
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Все привет. Хочу сделать советник по вычислению размера лота, но не могу придумать как именно он должен работать.
Я изучил различные способы/методы выбора размера лота, начиная от примитивного % от баланса (или маржи) и мартингейла во всех его вариациях и извращениях (растянутый, антимартингейл) до ступенчато-фракционного и подобных, но хочу пойти еще дальше в развитии этой идеи. Что бы алгоритм самостоятельно анализировал историю торговли (макс. и мин прибыль и убыток, макс. просадку, профит фактор, загрузку депозита, SL текущей сделки, стоимость пункта торг. инструмента и т.д.) и выдавал оптимальный размер лота при открытии каждой новой сделки.
Подскажите, как придумать такой алгоритм, в какую строну копать или может уже кто то сделал что то похожее?