О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 180
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы ставку делаете на валюту или на валютную пару? Тут скрывается разница.
Хороший вопрос. Сейчас я делаю ставку на существование взаимного движения пар друг относительно друга, в котором как минимум одна из пар находится в плюсе.
Движение пары - комплексное (если можно так сказать), валюты - примитивы, их движение, возможно, может опережать движение пар. Поэтому первична, разумеется, валюта.
Хороший вопрос. Сейчас я делаю ставку на существование взаимного движения пар друг относительно друга, в котором как минимум одна из пар находится в плюсе.
главно не попутать рост баланса с ростом эквити
кстати, в локе то же самое..., почти, т.к. 50% в плюсе а не 33%
Еще интереснее формировать треугольник асинхронно.
Имеется ввиду разное время входа для разных пар?
Куда пропал ТС ?
"Проварьируем" - наверное в этом смысл, пока варьируешь в нужную сторону, то всё работает.
Куда пропал ТС ?
"Спокойно ждет прибыль" (с)
"Спокойно ждет прибыль" (с)
Если не зафиксировал в своё время профит, который и хотел (что-то там до 500 енотов), а возможность таки была:
то таки да, спокойно ждёт профит.. только долго придётся ждать.. очень..
Самый неясный вопрос это всё-таки расчёт лотов. Обычно объясняют так: что мол у инструментов может быть разная волатильность, разная стоимость пункта, а поэтому с помощью соотношения лотов нужно устранить этот дисбаланс. Ну хорошо, устранили, пары стали иметь какое-то время одинаковую скорость изменения эвити. Но в таком случае спред этих сбалансированных пар будет топтаться около нуля. А нам это надо? Мы же торгуем спред.
Не ясно на каком интервале считать волатильность. Допустим посчитаем за месяц, за неделю, за сутки или 4 часа. Результаты будут различаться сильно.
Все эти неопределённости приводят к тому, что некоторые считают, что входить надо равными лотами и я их понимаю.
У кого какие мнения по этому вопросу?
Самый неясный вопрос это всё-таки расчёт лотов. Обычно объясняют так: что мол у инструментов может быть разная волатильность, разная стоимость пункта, а поэтому с помощью соотношения лотов нужно устранить этот дисбаланс. Ну хорошо, устранили, пары стали иметь какое-то время одинаковую скорость изменения эвити. Но в таком случае спред этих сбалансированных пар будет топтаться около нуля. А нам это надо? Мы же торгуем спред.
Не ясно на каком интервале считать волатильность. Допустим посчитаем за месяц, за неделю, за сутки или 4 часа. Результаты будут различаться сильно.
Все эти неопределённости приводят к тому, что некоторые считают, что входить надо равными лотами и я их понимаю.
У кого какие мнения по этому вопросу?
...
У кого какие мнения по этому вопросу?
Пока очевидно одно - профит можно как дождаться, так и не дождаться, с этим всё вполне себе однозначно.
И как гласит старая реклама стирального порошка: "А если нет никакой разницы, то зачем платить больше?" ))
Самый неясный вопрос это всё-таки расчёт лотов. Обычно объясняют так: что мол у инструментов может быть разная волатильность, разная стоимость пункта, а поэтому с помощью соотношения лотов нужно устранить этот дисбаланс. Ну хорошо, устранили, пары стали иметь какое-то время одинаковую скорость изменения эвити. Но в таком случае спред этих сбалансированных пар будет топтаться около нуля. А нам это надо? Мы же торгуем спред.
Не ясно на каком интервале считать волатильность. Допустим посчитаем за месяц, за неделю, за сутки или 4 часа. Результаты будут различаться сильно.
Все эти неопределённости приводят к тому, что некоторые считают, что входить надо равными лотами и я их понимаю.
У кого какие мнения по этому вопросу?
Чем Не устраивает классический подход парного трейдинга - расчёт долевых соотношений активов с помощью бета-коэффициента?