О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 178
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и в твоём флуде в том числе
0.32 + 0.38 + 0.29 = 1
причем: 1 = const
а тут отчаянные с треугольников ( tripod типа) собираются профит выжимать ;)))
убытки там по спреду, вот и весь ожидаемый профит, не боле
причем: 1 = const
а тут отчаянные с треугольников ( tripod типа) собираются профит выжимать ;)))
убытки там по спреду, не боле
Выжимают и вполне себе профит, правда совсем небольшой. Я же выкладывал стату. Хотя наверняка есть нечто более интересное.
этот профит весьма обманчив
он неожиданно может стать точно таким же небольшим минусом
а поскольку лоты там огромные, то убыток по быстрому усилит своп
и уже не выкрутишьсяэтот профит весьма обманчив
он неожиданно может стать точно таким же небольшим минусом
а поскольку лоты там огромные, то убыток по быстрому усилит своп
и уже не выкрутишьсяВсе правильно. Последняя конструкция открытая 29-го утром закрылась только вчера, прибыль составила 28.58, при накладных расходах 13.92 и надо сказать, что суммарный своп составил всего 0.02
Просадка в процессе была порядка -700 )) пришлось немного долить в котел...
Теперь я исследую почему так сместился центр тяжести у портфеля...
Все правильно. Последняя конструкция открытая 29-го утром закрылась только вчера, прибыль составила 28.58, при накладных расходах 13.92 и надо сказать, что суммарный своп составил всего 0.02
Просадка в процессе была порядка -700 )) пришлось немного долить в котел...
Теперь я исследую почему так сместился центр тяжести у портфеля...
если бы не сместился так удачно, чтобы выйти в плюс, т.е. центр тяжести в нуле, то висело бы годами, пожирая отрицательный своп
висело бы ровно столько, на сколько хватило бы деньжат
Ну варианта расхождения два как вы и сказали. Вы же предлагали торговать расхождения, т.е. входить когда его нет и получать прибыль когда оно растёт, тогда вопрос выбора одного из двух вариантов актуален, или вы не то имели ввиду?
Нужно ещё иметь ввиду, что если мы используем для инструментов с прямой корреляцией вариант входа, когда спред достигает своего максимума(инструменты максимально разбежались), то для инструментов с обратной корреляцией получается наоборот, - входим, когда спред минимальный(инструменты максимально сблизились).Так что в общем случае, если мы торгуем не две пары а много разных инструментов, то по сути мы используем, как схождение, так и расхождение.
причем: 1 = const
а тут отчаянные с треугольников ( tripod типа) собираются профит выжимать ;)))
убытки там по спреду, вот и весь ожидаемый профит, не боле
Это справедливо для нейтрального треугольника, но Maxaxa не торгует нейтральный треугольник, он торгует разбалансированный треугольник. И профит будет зависеть от того насколько он разбалансирован.
если бы не сместился так удачно, чтобы выйти в плюс, т.е. центр тяжести в нуле, то висело бы годами, пожирая отрицательный своп
висело бы ровно столько, на сколько хватило бы деньжат
наоборот - он совсем неудачно сместился (центр тяжести)
Образно говоря - тень от сбалансированного (нейтрального) треугольника - не видно, она по площади ему равна. Я меняю его баланс и появляется тень, которая гуляет от плюса к минусу - чем сильнее перекос - тем больше тень и собственно возможная просадка, ну или прибыль. Видимо я переборщил с дисбалансом и получил в итоге более неповоротливую конструкцию. Процесс этот циклический. Хотя возможно я заблуждаюсь.
Как ни крути - система EURUSD, GBPUSD и EURGBP - замкнутая.
Лучше дай ссылку , что бы почитать именно то что нужно.
p/s. как выделить компоненты мне не нужно, что дальше делать...https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18#comment_3107660