О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 131
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На реальных котировках картинка не впечатлила. Вот общедоступная НМА :
Покажите её не на 40 отсчётах, а на нескольких сотнях. Иначе масштаб сравнения различный.
нечто подобное вашему можете посмотреть вот https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732070
HMA довольно исскуственный фильтр, не имеющий теор.базы, но близкий к нему результат (и к тому с меньшими вычислениями) можно получать другими обоснованными путями.
есть арифметический нюанс - если у фильтра (средней, производной как угодно назовите) есть период/глубина/масштаб, то её график будет крутится вокруг соответсвующей SMA. И оная sma будет хорошим приближением, потому как будет пределом.
Покажите её не на 40 отсчётах, а на нескольких сотнях. Иначе масштаб сравнения различный.
2-е суток.
а чё, красиво!
- давайте этот индикатор мне, я на реале, вам оценю его
https://www.mql5.com/ru/code/10272
2-е суток.
Вот видите. Уже ничего выдающегося, просто то же самое, что и цена, с легким сглаживанием. Ну так и мой точно также может на 2 сутках при уменьшении числа слагаемых приблизиться к цене:
Увеличим количество слагаемых в сумме фильтра с прошлой картинки:
уже красивее, да?
Ещё увеличим:
khorosh, может Ваш Юрик так?
просто высота свечек уменьшилась
просто высота свечек уменьшилась
Увеличим количество слагаемых в сумме фильтра с прошлой картинки:
уже красивее, да?
Ещё увеличим:
khorosh, может Ваш Юрик так?
Jurik нет. А вот АМА, если подобрать параметры, может быть похожей. Адаптивный алгоритм, меняющий период усреднения в зависимости от волатильности.
Jurik нет. А вот АМА, если подобрать параметры, может быть похожей. Адаптивный алгоритм, меняющий период усреднения в зависимости от волатильности.
Это тупик. В моём фильтре нет никаких периодов усреднения (при вычислении значения фильтра в отсчёт i используется в худшем случае информация на 1 отсчёт в прошлое, и то редко). Иначе было бы невозможно такое:
Это тупик. В моём фильтре нет никаких периодов усреднения. Иначе было бы невозможно такое:
Ну это слишком громко сказано. Кое-кто и по простой Ма прибыльно торгует.) Я теперь вспоминаю, что вы уже писали про этот свой фильтр раньше.