О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mikhael1983:
"... Дураки могут дальше продолжать веровать во что-нибудь типа...":
Пришло время задать импульс для обсуждений на выходные...
Я хотя и старался говорить немного, но минимум (самый минимум) необходимого, для того, чтобы имеющие мозги могли начать МЫСЛИТЬ я дал.
Однако, возможно, чуть более обширная прослойка, чем САМЫЕ умные, не смогли сделать НИКАКИХ самостоятельных шагов, потому я покажу, что даже казалось бы БАНАЛЬНЫЕ вещи могут обернуться очень неожиданно.
Напомню:
А теперь самое вкусное: волатильность и форма виртуального кросса EPvirt отличаются от волатильности и формы реального кросса EP.Или, ещё сильнее: волатильность и форма одного виртуального кросса EPvirt1 (задаваемого некоторым значением alpha1) отличаются от волатильности и формы другого виртуального кросса EPvirt2 (задаваемого некоторым другим значением alpha2).
Думайте )
А нам-то зачем думать, вы сделали "наброс на вентилятор" и хотите привлечь наши светлые, незамутненные умы к решению своей гениальной схемы? )))
Лучше Вы сами подумайте и расскажите. Было бы здорово.
А нам-то зачем думать, вы сделали "наброс на вентилятор" и хотите привлечь наши светлые, незамутненные умы к решению своей гениальной схемы? )))
Лучше Вы сами подумайте и расскажите. Было бы здорово.
Маха, попробуйте уйти от формулы: " Я и все остальные " и жизнь наладится.
Маха, попробуйте уйти от формулы: " Я и все остальные " и жизнь наладится.
А у меня все как-то вроде налажено )) Мир крутится точно не вокруг меня, если Вы об этом.
Но что вы скажете, если я введу в рассмотрение новые "виртуальные валютные пары" следующим образом: EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, где alpha - некоторая константа.
Ими можно непосредственно торговать. Ибо их приращения тождественно совпадают с приращениями ED и PD. По определению. Ибо производная от постоянной величины - ноль.
Но это непосредственно означает, что можно торговать их "кроссом":
Ещё раз медленно: этим "виртуальным кроссом" НЕЛЬЗЯ торговать НЕПОСРЕДСТВЕННО (его нет в терминале), но МОЖНО путём разложения в сделки по ED и PD.
А теперь самое вкусное: волатильность и форма виртуального кросса EPvirt отличаются от волатильности и формы реального кросса EP.
Или, ещё сильнее: волатильность и форма одного виртуального кросса EPvirt1 (задаваемого некоторым значением alpha1) отличаются от волатильности и формы другого виртуального кросса EPvirt2 (задаваемого некоторым другим значением alpha2).
Думайте )
Ага, и тут же сами приводите графики, которые не отличаются ни формой, ни волатильностью в масштабе. Ничего от добавления бессмысленной константы, которая должна сокращаться за ненадобностью, измениться не может. Происходит сдвиг меняющихся значений отношения вправо от запятой, только и всего. Хорошо же начали, зачем так толстить? Креативнее бы как-то дурковали.
Ага, и тут же сами приводите графики, которые не отличаются ни формой, ни волатильностью в масштабе. Ничего от добавления бессмысленной константы, которая должна сокращаться за ненадобностью, измениться не может. Происходит сдвиг меняющихся значений отношения вправо от запятой, только и всего. Хорошо же начали, зачем так толстить? Креативнее бы как-то дурковали.
похоже что он списал у кого то, а сам не вкурил
;)
Ага, и тут же сами приводите графики, которые не отличаются ни формой, ни волатильностью в масштабе. Ничего от добавления бессмысленной константы, которая должна сокращаться за ненадобностью, измениться не может. Происходит сдвиг меняющихся значений отношения вправо от запятой, только и всего. Хорошо же начали, зачем так толстить? Креативнее бы как-то дурковали.
Людям, мыслящим здраво (в отличие от дураков) a priori очевидно, что ED/PD и (ED+alpha)/(PD+alpha) имеют различающиеся волатильности и формы.
Построю их совместно, для наглядности (для чего виртуальный кросс перенесу вниз, прибавив к нему величину beta = -0,068)
Также показано, что коэффициинт линейной корреляции К. Пирсона этих двух графиков на этом интервале отсчётов времени меньше единицы (иначе и быть не может)
похоже что он списал у кого то, а сам не вкурил
;)
Людям, мыслящим здраво (в отличие от дураков) a priori очевидно, что ED/PD и (ED+alpha)/(PD+alpha) имеют различающиеся волатильности и формы.
Построю их совместно, для наглядности (для чего виртуальный кросс перенесу вниз, прибавив к нему величину beta = -0,0685
Также показано, что коэффициинт линейной корреляции К. Пирсона этих двух графиков на этом интервале отсчётов времени меньше единицы (иначе и быть не может)
у дураков и мысли сходятся (народная пословица - подчеркну, что не имею в виду никого лично, и никого не хочу обидеть)напомни плиз, чо там у тебя было в последней комбинации, которая ушла в минус - фунт в продажу, ева в покупку?
просто проверяю, у меня вроде бы также получается
только я так зверски не играюсь лотами
там у тебя ошибка
сам посчитай, что бы получилось, если бы лоты были одинаковыми
Также показано, что коэффициинт линейной корреляции К. Пирсона этих двух графиков на этом интервале отсчётов времени меньше единицы (иначе и быть не может)
Если ты хочешь изобрести статистический арбитраж, то корреляция к нему отношения не имеет. Два сильно коррелированных инструмента могут сколь угодно долго расходиться. Здесь важна коинтеграция, а не корреляция. Почитай например здесь. И сравни ретурны при высокой корреляции и коинтеграции. Корреляция и коинтеграция не связанные и независимые понятия.
В чем автор прав, это то, что математику наверно тяжело на форуме толкать. Это понятно, так как мехмат, физтех, MIT и т.п. не у всех закончен:)
По сути:
п.1 - все в последних двух постах у автора верно (можете. кто хочет, сами в экселе покрутить, поверить на слово или спросить у человека с соответствующим образованием);
кратко синтетик a*EURUSD-b*GBPUSD в различных комбинациях a и b позволяет торговать и парами отдельно (a>>b или a<<b) и их кроссом и их разностью и еще бесконечным количеством модификаций кросса.
п.2 - пока (по крайней мере мне) не понятно, как это поможет извлечь практически гарантированную прибыль в треугольнике???
в частности при лотах a>b почти в три раза евра прогулкой вниз заставит закрыться в минус что называется "по определению":)
видимо расчетные лоты меняются в течении дня медленно, а скажем за неделю - уже существенно;
корреляция пар была кстати во время входа на M5 576 ужасная - минус 0,24, возможно это влияет на результат.
P.S. Представление треугольника через ND и EN (новый базис) тоже кстати интересно, но пока п.2.:)
P.P.S. Статарбитраж на форе даже с 7 парами и тем более с двумя никак не работает - это инфа где-то 5-летней, а то и 10-ей давности (когда hrenfx свои игрушки написал и все в них поигрались+свои написали).