О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
A*X+B
Теперь следите за руками.
Соображение 1. Если рассматривать график пары еврофунт EURGBP как независимую величину, не имеющую никакого понятия о том, что мы тут рассматриваем какие-то инструменты, из которых можно выразить этот самый EURGBP, то, как бы очевидно, что вероятность движения EURGBP "вверх" и "вниз" одинакова: 50 %.
Соображение 2. Ничто не мешает рассматривать в качестве независимой переменной график инструмента EN. Ровно на тех же основаниях, с тем же выводом: вероятности движения вверх и вниз одинаковы.
Соображение 3. Приведённые соображения 1 и 2 не согласуются друг с другом. Покажем это.
Счётчик i у меня тут меняется от 0 до n-1, где n = 289, значение 0 соответствует самому "левому" отсчёту, дальше всех в прошлом, значение 288 соответствует самому "правому" отсчёту, самому свежему из имеющихся в рассмотрении.
Итак. Самое "правое" значение EURGBP: 0,84341. Проварьируем EN на некоторую величину deltaEN = 0,3 (в плюс и в минус). Что увидим? Что величины deltaEP, соответствующие росту EN (то есть положительной deltaEN = 0,3) и снижению EN (то есть отрицательной deltaEN = -0,3) не равны друг другу:
Вопрос: как такое возможно? Если считаем, что движения на некоторую величину вверх или вниз для EN равновероятны, имеем асимметрию в EP. Если считаем, что движения в паре EP на некоторую величину равновероятны, имеем асимметрию в EN.
Михаил, мне жаль твоего времени и времени тех форумчан, которые читают данную ветку. Поэтому решил найти твои ошибки чтобы положить конец данной бессмыслице. Основных ошибок две. Остальные следуют из них.
Ты вводишь какой-то новый кастомный термин "варьирование". Возможно, ты когда-то изучал вариационное исчисление, но прогуливал занятия и в голове осталось только название. Так вот твое "варьирование" очень далеко от вариационного исчисления и вообще не имеет физического/математического смысла. Ты к числителю и знаменателю дроби прибавляешь одно и то же число и называешь это варьированием. У тебя в числителе и знаменателе стоят разные по физическому смыслу переменные. Давай для наглядности проведем аналогию. Возьмем пешехода, скорость которого равна: 5 км/час = 5 км/60 мин = 0.0833. "Проварьируем" эту скорость (чушь конечно, но именно это ты и делаешь), сначала прибавим к числителю и знаменателю единицу. (5+1)/(60+1)=6/61=0.0984 Теперь вычтем (5-1)/(60-1)=4/59=0.0680. Далее по твоей методике определим "вероятность" того что пешеход пойдет дальше медленнее или быстрее. Ускорение: 0.0984-0.0833=0.0151 Замедление: 0.0680-0.0833=-0.0153 Итак, по твоей методике "вероятность" замедления пешехода на 2 попугая выше чем ускорения (0.0153-0.0151). Ты удивишься, но если так "варьировать" любую дробь, то "вероятность" ее уменьшения всегда будет выше чем увеличения. Насколько выше - зависит от того сколько и к чему прибавлять. Почему выше - догадайся сам. Если не догадаешься - подскажу.
Подытоживая. Ошибки:
Приаттачу твою методу чтобы было с чем сверять.
Подтверждением тому является пересиживание просадки в 800 долл на протяжении 10 дней.
Следующая просадка может оказаться последней для этого счета. Хотя тут как повезет.
Grigori.S.B:
...
Следующая просадка может оказаться последней для этого счета. Хотя тут как повезет.
Он заработал больше, чем просел. Можно ставить стоп на величину этой просадки.
А окно расчета M5 288 кстати двигается во времени или начальная точка расчета фиксируется?
я же уже выше писал - окно плавающее
то есть начальная точка расчета не зафиксирована, фиксирован интервал
в итоге он имеет дело с двумя векторами, которые получаются точно такими же как с интегралом Ито
по двум парам: начальное значение в любой по сути точке графика (интервал не обоснован) плюс приращение за период и получаем текущую цену,
при этом не важно как цена ходила между начальной и конечной точкой
могу поспорить, что не сократится !!! :-)
ник в контексте формулы это NaN в лучшем случае, а то и 0
конечно же надо уточнить - не равное нулю
X*NaN* Mikhael1983=Y*NaN* Mikhael1983
X=Y
;)
И кто же с ними работатет?
я выше кучу картинок накидал межбиржевых
очевидно, что цена идет от точки А к В и там и там, и как не странно, преимущественно в одном и том же направлении
однако не по прямой, а достаточно широким фронтом (только движением внутри этого фронта отличаются рынки), позволяющим зарабатывать не только биржам, но и маркетам
далее логика очевидна
для начала разместил скрины сделок от А к В
покажу и результат
естественно, что после этого будет показан настоящий, межбиржевой арбитраж.
Текущая прибыль 450 долларов. Ждём, готовимся скоро фиксировать прибыль )
Текущая 40, евро с фунтом резко рванули вниз.