Апофения - страница 12

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

он же на него там и ответил

то есть пост - вопрос и тут же ответ

однако, это не так, цена не ходит от балды, цену двигают как не странно наши деньги и только наши деньги

Да это все понятно, только на выходе или на графике получается такая же фигня, как будто ее случайно двигали (или почти случайно). Во всяком случае, для тех, кто просто смотрит на один лишь на график так и получается.

 
Aleksey Ivanov:

Да это все понятно, только на выходе или на графике получается такая же фигня, как будто ее случайно двигали (или почти случайно). Во всяком случае, для тех, кто просто смотрит на один лишь на график так и получается.

больше всего подходит не почти случайно, не случайно, а инструмент управления средствами трейдера

но формула 95%/5% все таки рабочая, не все так плохо

 
Renat Akhtyamov:
больше всего подходит не почти случайно, не случайно, а элемент управления средствами трейдера

 

Я имел ввиду следующее. Вот программа, используя псевдослучайные алгоритмы генерации баров, генерирует нечто типа историй котировок. Мы не знаем этих алгоритмов и когда смотрим на эти графики они трактуются, как случайные (или, если у кого-то  богатая фантазия, то он усматривает там элементы  закономерностей, строит  модели и т.п., но он  находится в плену иллюзии).

Графики котировок, что  возникают в результате столкновений разных  интересов огромного множества людей, при знании всех этих интересов,  тоже не случайны. Но всего множества этих интересов мы не знаем, поэтому для нас графики генерируются также случайно (получается также, как и по какому-то алгоритму генерации псевдослучайных чисел).

Ну да, эти случайные для нас процессы управляют средствами трейдера, но это уже  следствие всего изложенного.

 
Aleksey Ivanov:

 

Я имел ввиду следующее. Вот программа, используя псевдослучайные алгоритмы генерации баров, генерирует нечто типа историй котировок. Мы не знаем этих алгоритмов и когда смотрим на эти графики они трактуются, как случайные (или, если у кого-то  богатая фантазия, то он усматривает там элементы  закономерностей, строит  модели и т.п., но он  находится в плену иллюзии).

Графики котировок, что  возникают в результате столкновений разных  интересов огромного множества людей, при знании всех этих интересов,  тоже не случайны. Но всего множества этих интересов мы не знаем, поэтому для нас графики генерируются также случайно (получается также, как и по какому-то алгоритму генерации псевдослучайных чисел).

Ну да, эти случайные для нас процессы управляют средствами трейдера, но это уже  следствие всего изложенного.

цена случайно не пойдет, если торгуется реал

ну как можно рассматривать и сравнивать случайно сгенерированный котир и тот, результатом образования которого явились инвестиции, это же небо и земля?

 
Завтра скину сюда генератор свечек и волатильности точь в точь как на рынке такой же случайный в Excel ;)
 
Martin CHEguevara:
Завтра скину сюда генератор свечек и волатильности точь в точь как на рынке ;)

вот если график совпадет один в один с реальным, то это точно будет стоящая вещь

ну нет ведь, не получится

и раз уж ты любитель статистики, попробуй посчитать - с какой попытки получишь полное совпадение

каждая последующая попытка будет уменьшать полезность генерации такого графика в два раза

 
Vladimir Baskakov:
Не думаю, что все так однозначно. Успешные были. Были свечи, бары
Ну ... Была лента на которой были изменения цены, люди просто сами строили графики на координатной сетке на бумаге. Но конечно же никто тогда не мог просчитать что реально, а что нет. 
Почти никто ещё на тех анализе не заработал ни цента. Потому что его попросту не существует в том виде в котором он придуман сейчас. А все выигрыши, это просто везение - не закономерность.
Почему Мошенники? Да все очень просто:
За день совершали сделки в биржевой яме, естественно сделки эти были не в компе, а на бумажках. А в конце дня подводили итоги и заливали прибыль на счёт или списывали убытки со счетов. Естественно откуда списывать убытки и куда, что важнее, заливать прибыль решал трейдер:) так как по тихой разделял счёт на два и один сливался а другой якобы рубил сотни процентов прибыли.
 
Renat Akhtyamov:


но формула 95%/5% все таки рабочая, не все так плохо

Да я и не говорю, что все плохо. Проблема, на мой взгляд, решается путем создания фильтров, что  могут на мешающем фоне беспорядочных мелких толчков  цены выявлять  сильные воздействия и оценивать  характерные времена движения цены, подвергнутой таким воздействиям.

 
Renat Akhtyamov:

вот если график совпадет один в один с реальным, то это точно будет стоящая вещь

ну нет ведь, не получится

и раз уж ты любитель статистики, попробуй посчитать - с какой попытки получишь полное совпадение

каждая последующая попытка будет уменьшать полезность генерации такого графика в два раза

Случайность не совпадает если что;)именно поэтому история не повторяется) ну да ладно сколько ещё рассказывать. Мне кажется все кто хотят разобраться в ситуации поняли меня уже давно.
 
Renat Akhtyamov:

цена случайно не пойдет, если торгуется реал

ну как можно рассматривать и сравнивать случайно сгенерированный котир и тот, результатом образования которого явились инвестиции, это же небо и земля?

Ну, если Вам точно известно, кто, когда, куда  и сколько инвестировал, то, конечно, сравнивать нельзя.
1...5678910111213141516171819...31
Новый комментарий