Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 22

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:


Все новое это хорошо забытое старое. В этой ветке тоже). Я вот начал писать на mql лишь с одной целью - реализовать классический теханализ, внятных реализаций я нигде не нашёл, и понеслось) Все стратегии давно придуманы, прибыльность не в этом, а в том как их применить на данном конкретном рынке в данной ситуации, выбрать какая сейчас пригодна а какая не пройдет. Пока что любой робот в качестве решений уступает человеку, т.к. его область зрения ограничена, но робот более работоспособен, это надо использовать, а не пытаться изобрести велосипед- т.е. стратегии новые. Нейросети убоги и их применять даже не научились толком. Но изыскания в этой области представляют интерес и за ними надо следить. Если посмотреть на чем зарабатывают алгоритмические фонды, там же не дураки, то там много арбитража и элементарных трендследующих стратегий. В плане арбитража интересны такие изыскания как Максим по поводу сезонности делает. А насчёт тренда - всё много лет назад описано) если не жадничать то всё работает. Если жадничать то надо думать дальше)) 
З.Ы. я лично помимо класс.ТА теперь доверяю простейшей проверке по регрессии. Про неё всё знает Николай Семко ) очень помогает.
 
Aleksei Stepanenko:
Пётр, Вы можете как-то описать Ваши размышления логически? Выделить основные критерии и пока не обращать внимание на то, что стратегия не отрабатывает точность в 100%. Если Вы говорите про пропорции и проценты, то между какими величинами? Между какими волнами (коленами)? Нарисуйте какие-нибудь картинки поясняющие Вашу идею. Развейте мысль более точно. Потому что для написания кода необходимо принять какие-то предположения и допущения. А то так долго можно с места не тронуться. 

 Подробнее изложу позже, когда тщательнее обдумаю идею.

 
Wizard2018:

Это в принципе  не возможно. Долго объяснять, есть фундаментальные причины.   На рынке есть два состояния,да.  И очень важно их уметь  определять/распознавать.   Но это не тренд-флет.    На тренд-флет рыночные  и не только  графики - например СБ :))), "делят", от непонимания - "что происходит".  А потом, попав в ловушку такого "деления",  пытаются прошибить лбом стену рядом с открытой дверью, отделяя одно от другого.  "На истории" без проблем, а вот здесь и сейчас...

Как же невозможно, если вы смотрите на график и разделяете их свободно. Другое дело, что вы не отдаете себе отчет, как именно вы это делаете. Но, критерии отличия тренда от флета очень просты. Это различие в формах, пропорциях, соотношениях величин и не более. Никакой мистики. Другое дело, что это может  быть проблематично запрограммировать.  

Как бы там ни было, разделение динамики на тренд/флет очень удобно для торговли. Тренд - держим позицию, флет - переворачиваем. 

ЗЫ. Повторю, что деление на тренд/флет мы делаем на истории. И стыдно было бы не решить эту задачу...

 
Wizard2018:

Это в принципе  не возможно. Долго объяснять, есть фундаментальные причины.   На рынке есть два состояния,да.  И очень важно их уметь  определять/распознавать.   Но это не тренд-флет.    На тренд-флет рыночные  и не только  графики - например СБ :))), "делят", от непонимания - "что происходит".  А потом, попав в ловушку такого "деления",  пытаются прошибить лбом стену рядом с открытой дверью, отделяя одно от другого.  "На истории" без проблем, а вот здесь и сейчас...

Вклинюсь парой строк) Т.к. реализую следующие парадигмы несовместных состояний:

Бай/Селл

Бай/Селл/Сквер

Бай/Селл/Сквер/Туман  ... четыре строчки набралось)

 
Aleksey Mavrin:
Все новое это хорошо забытое старое.   

Спасибо, Алексей! У Вас интересные мысли.

Про нейросети, думаю похоже. Нейросети хорошо классифицируют разумно подаваемые данные, но проблема как раз в данных, а не в сетях. Вот на счёт трендоследующих стратегий есть вопрос, ведь рынок Форекс более флетовый, чем трендовый? И по регрессии, это для построения каналов?

Вот тут вопрос возник, по поводу разделения тренда и флета, может есть мысли?


Реter Konow:
 

ЗЫ. Повторю, что деление на тренд/флет мы делаем на истории. И стыдно было бы не решить эту задачу...

А хотелось бы разделить налету в реальности с наименьшим опозданием.

 
Wizard2018:

Это в принципе  не возможно. Долго объяснять, есть фундаментальные причины.   На рынке есть два состояния,да.  И очень важно их уметь  определять/распознавать.   Но это не тренд-флет.    На тренд-флет рыночные  и не только  графики - например СБ :))), "делят", от непонимания - "что происходит".  А потом, попав в ловушку такого "деления",  пытаются прошибить лбом стену рядом с открытой дверью, отделяя одно от другого.  "На истории" без проблем, а вот здесь и сейчас...

Ну, и поговорил бы на эту тему. Все интереснее, чем проценты и пропорции... 

 
Реter Konow:

ЗЫ. Повторю, что деление на тренд/флет мы делаем на истории. И стыдно было бы не решить эту задачу...

Определить, что в данный момент тренд или флет - сложности нет. Сложность в прогнозе тренда и флэта. 

 
Nikolai Semko:

Определить, что в данный момент тренд или флет - сложности нет. Сложность в прогнозе тренда и флэта. 

Совсем? 

 
Алексей Тарабанов:

Совсем? 

для меня да. Все давно реализовано.

да хоть бы этот древний мой индикатор:

https://www.mql5.com/ru/code/10882

 
Nikolai Semko:

для меня да. Все давно реализовано.

да хоть бы этот древний мой индикатор:

https://www.mql5.com/ru/code/10882

Согласен полностью. С оговоркой - что для реального построения ТС больше даже интересует прогноз размера тренда, чем самого тренда, или другими словами прогноз окончания тренда.

Aleksei Stepanenko:

Спасибо, Алексей! У Вас интересные мысли.

Про нейросети, думаю похоже. Нейросети хорошо классифицируют разумно подаваемые данные, но проблема как раз в данных, а не в сетях. Вот на счёт трендоследующих стратегий есть вопрос, ведь рынок Форекс более флетовый, чем трендовый? И по регрессии, это для построения каналов?

Вот тут вопрос возник, по поводу разделения тренда и флета, может есть мысли?

А хотелось бы разделить налету в реальности с наименьшим опозданием.

Я честно крайне удивлён, я всегда думал что вопрос разделения тренд-флет - краеугольный и все кто начинает писать МТС упираются в него и как-то решают для себя.

Да если хотя бы тот индикатор, про который Николай загадку приводил, с 66%(!) точностью говорит закончился флет или нет, что ещё надо то)

Вообще я доверяю всем умным книжкам написанным кучу лет назад, до Н1 большего не надо думаю. Ну ещё объёмный анализ даёт некоторое преимущество если его правильно готовить.

Поэтому в своей системе анализа я реализую следующие виды классического ТА с припиской на чём их основываю:

1. Трендовый. фракталы, регрессия

2. Графический. фракталы 

3. Свечной. свечи

4. Уровни - фракталы. объёмы

5. Доп.инд-ры волатильность, регрессия

6. Фундаментальные переключатели. мой мозг

Кстати про графический тут пока никто и не вспомнил. Загадка от меня, Треугольник - это флет или тренд ?.. А клин с флагом? :)

Но до Н1 понятно что доходность любой ТС в прыжке 100% в год с умеренными рисками, я пока этого не достиг, работаю над этим. Заметьте сколько индикаторов мне надо, грубо два основных, если фракталы считать, два дополнительных.

Кто ищет доходности больше - приходят в зоопарк к мартышкам, если вы не HFT-фонд. Большего пока не придумали, увы.

Нейросетям неизвестно сколько еще поколений развития надо пройти чтобы они хотя бы на уровень человека поднялись, но когда это случится всё изменится настолько что рынок скорее всего будет совсем другим, как он изменился с приходом алго-трейдинга, и не может не измениться, потому что рынок делают игроки.

интересно вот кто-то пробовал НС скармливать не просто цены, а фундаментальные данные со всего мира, новости, твиты трампа, прогнозы аналитиков и т.п. Думаю идея интересная.

1...151617181920212223
Новый комментарий