Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 18

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

Каким способом Вы планируете это выявлять и различать?

На истории это не проблема. Другое дело - идентифицировать динамику в реальном времени. Но, в реальном времени мы будем использовать индикаторы, а не анализ динамики. 

Конечно, нужно думать. Это не быстрое дело.

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:
На истории это не проблема.

Как раз мне интересно понять, каким образом на истории отличить тренд от флета? Т.е. флет может быть различным по амплитуде и периоду. Как и тренд.

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

Как раз мне интересно понять, каким образом на истории отличить тренд от флета? Т.е. флет может быть различным по амплитуде и периоду. Как и тренд. 

В первую очередь нужно понять - все зависит от Таймфрейма. У каждого таймфрема - свои масштабы. Тренд как и флет различаются пропорциями друг от друга. Тренд элементарно больше в два и более раз по высоте волны. Можно для начала отталкиваться от этого. У флета короткие (относительно масштабов таймфрейма и тренда) колебания и широкий период колебаний.  

[Реter Konow]

Всех ответов сейчас дать не могу. Буду думать и по мере появления мыслей - сообщать.

[Evgeniy Zhdan]

Реter Konow:
Всех ответов сейчас дать не могу. Буду думать и по мере появления мыслей - сообщать.

Ждём. Ваши мысли очень ценны для нас.

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:

В первую очередь нужно понять - все зависит от Таймфрейма.

Я бы предложил делать таймфреймо-независимые инструменты.

Реter Konow:
Всех ответов сейчас дать не могу. Буду думать и по мере появления мыслей - сообщать.

Ок.

[Алексей Тарабанов]

Реter Konow:

 У флета короткие (относительно масштабов таймфрейма и тренда) колебания и широкий период колебаний.  

Петр Вы сами поняли, что сказали? 

[[Удален]]

Алексей Тарабанов:

Петр Вы сами поняли, что сказали? 

И тут Остапа понесло

[Nikolai Semko]

Реter Konow:
Всех ответов сейчас дать не могу. Буду думать и по мере появления мыслей - сообщать.

Петр, загадка для тебя:
У тебя есть три индикатора.

Первые два индикатора генерируют сигналы на открытие и закрытие сделок.
Оба индикатора прибыльные, если их тестировать за последние 10 лет.
Оба индикатора не имеют параметров, т.к. они самонастраиваемые, т.е. им не требуется "оптимизация" и они используют только минутный ТФ или тики.
Первый индикатор показал результативность 55% прибыльных сделок (если считать, что каждая сделка завершается прибылью или убытком одного размера с учетом спреда), а второй показал 58% прибыльных сделок.
При анализе поведения этих первых двух индикаторов на истории можно сделать вывод, что первый индикатор показывает свою эффективность на флэтовых участках истории, тогда как на тренде имеет отрицательную результативность, а второй индикатор, наоборот.

Третий индикатор прогнозирует состояние рынка как флэтовое или трендовое с вероятностью правильного прогноза 66%.

Вопрос: как создать максимально эффективную торговую систему, базируясь на этих трех индикаторах:

1. использовать только второй индикатор, т.к. он имеет бо́льшую результативность
2. использовать первые два индикатора независимо друг от друга, т.к. они оба прибыльные и в сумме имеют более ровную кривую баланса, компенсируя потери друг друга в зависимости от флэта или тренда
3. используя третий индикатор, определять что в данный момент тренд или флет, и в зависимости от этого в текущий момент времени использовать только один из этих индикаторов
4. что-то другое

ЗЫ Когда осознаешь правильный ответ - осознаешь абсурдность данной ветки.

[Andrey Khatimlianskii]

Идеальная точка входа — экстремум ЗЗ с размером колена "спред+пункт".