Что страшней абсолютная просадка или максимальная(в тестере) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если бы у тебя было мозгов, хоть немного...
Если бы .....хорошее слово.
Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина торгового депозита в течение всего времени тестирования
Поправка:
Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина начального торгового депозита в течение всего времени тестирования. А вот максимальная - это наибольшее уменьшение имеющегося депозита (того, что меняется с течением времени) за все время тестирования. Если торговля происходит постоянным объемом, то в приведенном случае стратегия 100% сливная. Ведь она допустила просадку, большую, чем начальный депозит. Повезло только потому, что в тестере не производилось снятие заработка.
Другое дело, если в стратегии используется увеличение объема при росте депозита. Тогда еще возможны варианты.
Почему ?....начальный депозит не ушел в минус больше чем на 30%,а заработок(в тестере) с 1000 до 3200
Время и дата, когда просадка достигает максимума, это случайные величины. Представьте что будет, если максимальная просадка возникнет в начале периода тестирования, когда депозит ещё не вырос. В вашем случае - слив депозита.
Время и дата, когда просадка достигает максимума, это случайные величины. Представьте что будет, если максимальная просадка возникнет в начале периода тестирования, когда депозит ещё не вырос. В вашем случае - слив депозита.
Ну, не такие уж случайные, но хрен поймешь... В целом, согласен.
Поправка:
Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина начального торгового депозита в течение всего времени тестирования. А вот максимальная - это наибольшее уменьшение имеющегося депозита (того, что меняется с течением времени) за все время тестирования. Если торговля происходит постоянным объемом, то в приведенном случае стратегия 100% сливная. Ведь она допустила просадку, большую, чем начальный депозит. Повезло только потому, что в тестере не производилось снятие заработка.
Другое дело, если в стратегии используется увеличение объема при росте депозита. Тогда еще возможны варианты.
Не хочу вас обидеть,но вы говорите абсурд,
КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ДЕПОЗИТА БЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ ЛОТА?(прошу прощения)
Приведите хоть один пример.
Не хочу вас обидеть,но вы говорите абсурд,
КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ДЕПОЗИТА БЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ ЛОТА?(прошу прощения)
Приведите хоть один пример.
Очень просто: начальный депозит 1 000.
В результате успешных торгов депозит увеличен до 2 000.
Далее, в результате убыточных торгов депозит был слит.
Итого: максимальная просадка составила 2 000. При этом абсолютная просадка - 1 000.
Очень просто: начальный депозит 1 000.
В результате успешных торгов депозит увеличен до 2 000.
Далее, в результате убыточных торгов депозит был слит.
Итого: максимальная просадка составила 2 000. При этом абсолютная просадка - 1 000.
Я не пойму если вы тестируете в итоге,в результатах тестер что показал слив или увлечение до 2000 тысяч
Если бы у тебя было мозгов, хоть немного...