Интересная задача по MqlRates
Смысл? торговать будете по котировках одного брокера
Просто хотелось бы советника продавать, а под каждого брокера проводить оптимизацию никаких ресурсов и времени не хватит.
Для конкретного брокера, конечно, проблем нет.
Просто не нужно закладываться на тиковые данные (разные значения OHLC одной и той же свечи). Для генерации сигнала изначально используйте усреднение. Какое? Это уже, как фантазия позволит. К примеру, самый простой способ - взять все четыре цены одной свечи и усреднить. Итоговое значение будет не так сильно различаться от брокера к брокеру.
Просто хотелось бы советника продавать, а под каждого брокера проводить оптимизацию никаких ресурсов и времени не хватит.
Для конкретного брокера, конечно, проблем нет.
Так каждый кто захочет купить советника, будет его тестировать на котировках своего брокера.
Проблема в том, что многие индикаторы используют не только одну какую-то цену (открытие/закрытие/взвешенные), на основании которой и строится график, но и все 4 цены сразу, и на вход им надо подать усредненные цены OHLC именно среди брокеров.
Измените код этих "многих индикаторов" так, чтобы оперировали нужными Вам ценами. Это непросто, но это реальное решение проблемы, раз уж Вы ее обозначили для себя.
Что бы что-то продавать, именно Вы должны убедить покупателя, что это что-то будет работать именно у него. Отсюда простой вывод: никаких усреднений быть не должно. Либо Ваш продукт работает вне зависимости от брокера, либо в топку.
Подчеркну - вовсе не обязательно, чтобы результат у разных брокеров был одинаков. Это не реально в принципе. Но тенденция везде должна просматриваться...
Что бы что-то продавать, именно Вы должны убедить покупателя, что это что-то будет работать именно у него. Отсюда простой вывод: никаких усреднений быть не должно. Либо Ваш продукт работает вне зависимости от брокера, либо в топку.
Подчеркну - вовсе не обязательно, чтобы результат у разных брокеров был одинаков. Это не реально в принципе. Но тенденция везде должна просматриваться...
Именно этим и занимаются трендовые индикаторы - усредняют значения, позволяя увидеть этот самый трэнд. И сглаженные значения баров были бы также полезны, как и сами индикаторы.
Ни Вы, ни Ваш продукт не индикатор. Насколько я понял, Вы собираетесь продавать сову, которая у разных брокеров выдаёт диаметрально противоположные результаты. Уже это одно говорит о слабости ТС. Получается, Вы хотите что-то там усреднить и впаривать это "чудо" людям? Прелестно... А когда Вам впарят нечто подобное сколько и какими словами Вы будете поливать того предпринимателя?
Ни Вы, ни Ваш продукт не индикатор. Насколько я понял, Вы собираетесь продавать сову, которая у разных брокеров выдаёт диаметрально противоположные результаты. Уже это одно говорит о слабости ТС. Получается, Вы хотите что-то там усреднить и впаривать это "чудо" людям? Прелестно... А когда Вам впарят нечто подобное сколько и какими словами Вы будете поливать того предпринимателя?
Пока тут поливаете только вы. Не очень понимаю, чем это вызвано, я задал конкретный вопрос, больше, наверное, к программистам.
Но если вам так интересно, то моя сова выдает сходные результаты у разных брокеров. Просто вопрос был о другом вообще, я понимаю чем вызваны
ложные срабатывания или не срабатывания в некоторые моменты времени и ищу способ это исправить.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Небольшая предыстория.
Есть один советник, у которого оптимизируются параметры, допустим на исторических данных за год.
Так вот, получается, что в зависимости от брокера параметры на выходе получаются совсем разные, причем если параметры одного брокера подставить к другому - результат с высокой вероятностью получается совсем другой.
Анализ показал, что основная причина - это разные котировки, а соответственно и разные массивы данных MqlRates, на которых производится оптимизация, особенно если брать бары в периодах менее часа.
Теперь, собственно, сама идея/вопрос.
Может кто-то реализовывал вариант, чтобы взять данные нескольких брокеров, построить на их основе кастомный символ с усредненными данными (каким образом - тоже вопрос интересный)
и попробовать оптимизировать параметры советника под них.
Или, может быть, имеется уже готовое решение, чтобы формировать такие данные автоматически?