От практики к теории и снова к практике - страница 40

 
Aleksandr Volotko:
@transcendreamer выходи, нужен развернутый ответ на вопрос почему не стоит начинать вникать в синтетики

Во-первых, нет никаких официальных свидетельств будто бы на портфельной торговле можно заработать, во-вторых, никто не смог убедительно и публично показать какие-то результаты в виде мониторингов и т.д., какие-то мониторы открывались но так же стремительно закрывались, всё это очень вызывает подозрения, кроме того портфельная торговля технически более сложная, наконец те известные участники баблокоса которые запускали различные проекты практически все завершили эту работу без большого воодушевления, ходят слухи что некоторые потратили на это весьма значительные средства в облачном тестировании, а некоторые управляющие взяв средства в управление успешно слили их, а пострадали как обычно не в чём неповинные люди, так например некоторые жители областных деревень России (да-да деревенские тоже на форексе торгуют), вложившиеся опосредованно в такой проект не видали, их как своих ушей, хуже всего что те немногие которым известно кое-что о практике портфельной торговли не смогут рассказать об этом, по целому ряду причин, связанных со строгими правилами действующмии в сектах, можно сказать что действительно денег было потеряно немало, поэтому любой кто задумывается о синтетиках и подобных вещах - должен помнить об этом! - пожалуй нет более мрачной и злосчастной темы в трейдинге как портфельная торговля, по иронии судьбы некоторые конфиденты портфельного трейдинга реально без шуток работают на заводах и стройках, чтоб мне провалиться если я вру!

 
transcendreamer:

Во-первых, нет никаких официальных свидетельств будто бы на портфельной торговле можно заработать, во-вторых, никто не смог убедительно и публично показать какие-то результаты в виде мониторингов и т.д., какие-то мониторы открывались но так же стремительно закрывались, всё это очень вызывает подозрения, кроме того портфельная торговля технически более сложная, наконец те известные участники баблокоса которые запускали различные проекты практически все завершили эту работу без большого воодушевления, ходят слухи что некоторые потратили на это весьма значительные средства в облачном тестировании, а некоторые управляющие взяв средства в управление успешно слили их, а пострадали как обычно не в чём неповинные люди, так например некоторые жители областных деревень России (да-да деревенские тоже на форексе торгуют), вложившиеся опосредованно в такой проект не видали, их как своих ушей, хуже всего что те немногие которым известно кое-что о практике портфельной торговли не смогут рассказать об этом, по целому ряду причин, связанных со строгими правилами действующмии в сектах, можно сказать что действительно денег было потеряно немало, поэтому любой кто задумывается о синтетиках и подобных вещах - должен помнить об этом! - пожалуй нет более мрачной и злосчастной темы в трейдинге как портфельная торговля, по иронии судьбы некоторые конфиденты портфельного трейдинга реально без шуток работают на заводах и стройках, чтоб мне провалиться если я вру!

ИИ выдал суровую правду.

А кто если не некоторые жители областных деревень России (да-да деревенские тоже на форексе торгуют) перестанут покупать граалевидные эксперты с высокиими показателями на тестере со спредом 2-5? Машинки "для печатания денюг" придумны для кого?

Надо научить всех, как с МММ.

Некоторые родились то значительно позже и не знают еще, все прелести)  

 
transcendreamer:

Во-первых [...] я вру!

Дык и я о том, синтетик обладает всеми свойствами производных фин.инструментов, если сливают на евробаксе, сольют и на синтетиках, тут к гадалке можно не ходить. О чем и написал выше. 

 

Переживаю за Renat Akhtyamov.

В прошлую пятницу попал в плохую компанию.

Переживаю. Уже почти среда.

Был похожий случай.

Соседка идет домой в среду вечером, и мне объявляет.

- Наверно буду прыгать через твой забор.

Спрашиваю зачем.

Она отвечает.

-Мой мужик совсем дурной. Всего-лишь  на базаре с подругой выпили кофе с коньяком.

Базар был в воскресенье).

.

 
Aleksandr Volotko:

Дык и я о том, синтетик обладает всеми свойствами производных фин.инструментов, если сливают на евробаксе, сольют и на синтетиках, тут к гадалке можно не ходить. О чем и написал выше. 

А если хвосты отслеживать? Ведь были же умные предложения.

Но где закрутить быку хвост не сказали.

Вот сижу ,думаю. Синтетики надо осваивать. Тама наша лотерея.))

 

Ха, значит у меня только одни сентетики и есть... вот недавно такой красивый сентетик забацал, налюбоваться не могу, но не работает сволочь...

не ну в ручном режиме работает...а хотелось чтоб штамповал в полуавтоматическом...))

Файлы:
 
Uladzimir Izerski:

А если хвосты отслеживать? Ведь были же умные предложения.

Но где закрутить быку хвост не сказали.

Вот сижу ,думаю. Синтетики надо осваивать. Тама наша лотерея.))

хвосты отслеживать никогда не помешает (во всех смыслах)

исследование распределений и автокорреляций синтетического инструмента ничем принципиально не отличается от обычных инструментов

закон квадратного корня из времени точно так же 

существование плавной кочерги на форварде было численно доказано в одной секте

привести здесь не представляется возможным из-за строгих правил конфиденциальности

применение теханализа улучшает качество кочерги


Aleksandr Volotko:

Дык и я о том, синтетик обладает всеми свойствами производных фин.инструментов, если сливают на евробаксе, сольют и на синтетиках, тут к гадалке можно не ходить. О чем и написал выше. 

дример никогда не врёт (исключая случаи очевиднейшего троллинга, если сказал тлен значит тлен, если на завод значит на завод)

синтетик как взвешенная сумма нестационарных (и независимых) рядов будет всегда нестационарным

можно лишь на некотором интервале сделать его немного похожим на стационарный


Сергей Криушин:

Ха, значит у меня только одни сентетики и есть... вот недавно такой красивый сентетик забацал, налюбоваться не могу, но не работает сволочь...

не ну в ручном режиме работает...а хотелось чтоб штамповал в полуавтоматическом...))

хм где-то я уже встречал это название...


Uladzimir Izerski:

ИИ выдал суровую правду.

А кто если не некоторые жители областных деревень России (да-да деревенские тоже на форексе торгуют) перестанут покупать граалевидные эксперты с высокиими показателями на тестере со спредом 2-5? Машинки "для печатания денюг" придумны для кого?

Надо научить всех, как с МММ.

Некоторые родились то значительно позже и не знают еще, все прелести)  

нет нет там не было продажи роботов обычное ДУ

довольно много людей даже с опытом натыкаются на ситуацию когда казалось ну всё грааль ан нет

просто они попали на удачный интервал и сделали неверное обобщение 

есть пословица - не путайте вашу гениальность с трендом - тут получается обобщение понятия тренд на понятие подходящей фазы

и вот когда ты в двух шагах... от груды сказочных богатств,... шанс говорит вам - бог подаст...

 
Uladzimir Izerski:

Так, уже хорошо.

Но валютные пары имею жесткую конструкцию в системе. Они не могут выходить за предельные уровни. Т.е. Назовем их хвосты.

Комбинация пар всегда стремится к 1 или 0 в зависимости от условных координат.

Что синтетики говорят?

о кстати пропустил этот пост........

была такая теория переливов которая на самом деле глубоко ошибочна потому что связь между дешевеющей одной валютой и дорожающей другой всегда разная

даже если представить что нам каким-то чудом дадут узрить все объемы на банковском форексе то даже тогда будет нелинейная зависимость

это не жесткие связи кросс-курсов а про размеры движений

хотя в моменте конечно всегда есть "валюта финансирования" через которую бежит капитал в целевую и она будет конечно затронута

но всё же там не удасться так предсказать размер движения

была еще такая тема составляли набор линейных уравнений по валютным парам матрицей 4*4 и каждое уравнение представло собой плоскость в 4-мерном пространстве

в правой части было не помню что но скорее всего некая константа-сдвиг (как свободный член в регрессии)

но в итоге получается торговля до крайности тупая - ждать пока после отклонения вернётся в условный "центр"

но с таким же успехом можно и просто произвольный портфель на возврат торговать

(что в общем-то не лишено смысла при подходящих условиях даже без матриц)

еще вроде как была найдена погрешность в механизма расчетов прибыли в МТ4 и если открыться мегабольшим портфелем и быстро закрыться то получить профит из воздуха

но это уже не рыночная торговля а эксплуатация погрешности и за это брокеры банят вроде, а сейчас наверное уже пофиксили

 
transcendreamer:


была такая теория переливов

на переливах не заработать.
потому что расхождение там не больше спреда.
это можно даже на треугольниках отследить, что там маленькие всегда расхождения.

просто эти расхождения во время переливов очень быстро ликвидируются арбитражерами.

чтобы на этом заработать, нужно работать с комиссией 1 пипс и спредом 1 пипс. такое могут себе позволить либо институционалы либо брокеры.

 
multiplicator:

на переливах не заработать.
потому что расхождение там не больше спреда.
это можно даже на треугольниках отследить, что там маленькие всегда расхождения.

просто эти расхождения во время переливов очень быстро ликвидируются арбитражерами.

чтобы на этом заработать, нужно работать с комиссией 1 пипс и спредом 1 пипс. такое могут себе позволить либо институционалы либо брокеры.

с треугольниками вообще тлен тленский