Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего, у Вас 10 одинаковых ТС. Тогда номера ТС в наборе должны быть по возрастанию.
нет, не понимаем друг друга, чуть позже топик с примером в коде открою, тогда конкретнее задача будет видна
Оказалось, всё ещё хуже. При этом не работает функция FrameInputs (4001, Неожиданная внутренняя ошибка).
Я убедился, что дело не в количестве параметров, а в количестве вариантов перебора.
Придётся загрублять оптимизацию. Это снижает полезность генетики.
Приём фреймов и параметров прохода (FrameInputs) при "большой" генетике поправили.
Спасибо за сообщение
Если время торгового сервера перешло через полночь, а на локальное - нет. То в Тестере невозможно прогнать прошедшие сутки.
Например, сейчас на торговом сервере 00:20 следующих суток. А на компе - 23:20. Тестер отказывается гнать тики за прошедшие сутки.
Просьба разрешить в таких ситуациях бэктест за прошедшие сутки по серверному времени.
Строка для поиска: Uluchshenie 015.
Давно заметил, что значение Drawdown некоторых строк Генетической оптимизации в клоуде, не совпадает с Drawdown-ом одиночного тестирования для этих же строк.
Некоторые совпадают, а некоторые нет.
Нужно смотреть MaxDrawDown, а не Relative
Нужно смотреть MaxDrawDown, а не Relative
Всё это от того, что не написано что это за Drawdown.
По всей видимости это Equity Drawdown Maximal:
Это недоразумение приходит от того, что после оптимизации я выбираю тот вариант у кого получается максимальная прибыль, но с минимальным снижением средств, по отношению текущего баланса.
На тестере относительная просадка всегда больше или равна максимальной просадке.
Поскольку у меня минимальный лот для открытия ордера зависит от размера баланса и определяется автоматически, то возникает вопрос:
как выбрать максимальный лот открытия ордера, при котором относительная просадка приравнивается к максимальной просадке ? Это конечно также зависит от выбранной стратегии.
Вот интересная статистика одиночного тестирования на реальных тиках, с депозитом 5000, с начала года.
Тут разные минимальные лоты для открытия ордера, при депозите 5000.
Было бы лучше, если бы в таблице оптимизации была добавлена Относительная просадка по средствам.
логи в тестере при запуске одиночного прохода это ... ну чтоб не юлить - это просто издевательство
одиночный проход занимает 2 секунды, в конце прохода вывожу пару строк служебной информации в OnTester()
затем нужно запустить следующий проход, но нет, жду еще 2-3 секунды пока лог весь выведется, чтобы прочитать свою инфу
то, что одиночный проход тестера занимает 2 Мб.... вежливо промолчу - кто будет смотреть 2 Мб инфы об сделках ? - да возможно есть необходимость в этом, но думаю, что это дополнительная опция должна быть, а не постоянно как сейчас
ув. разработчики дайте галку в контекстное меню вкладки журнал "Отображать ордера" - как сейчас и снять галку выводить все кроме инфы об ордерах - что просим который год,
в большинстве случаев в журнале нужно только инфа начала теста и окончания - в таком виде очень удобно даже по журналу делать анализ стратегии (разделить бы каждый тест линией "_______________") , вообще круто!
разделить бы каждый тест линией "_______________"
Поддерживаю.
Поддерживаю.
угу,
при умелом использовании, можно накликать с десяток одиночных проходов и потом спокойно проанализировать или распарсить этот журнал даже не смотря вкладки график и бектест, чтобы отобрать необходимые ТС
сделал автоматизацию поиска портфеля ТС, нужно посмотреть вкладку тестера "График" .... все бы ничего, но нужно посмотреть в районе 10 000 картинок "График"
нужна возможность из тестера сохранять такой график штатной функцией
ЗЫ: эта опция есть и я не нашел? - если нет, то буду благодарен за кастомную возможность сгенерировать такие графики
сделал автоматизацию поиска портфеля ТС, нужно посмотреть вкладку тестера "График" .... все бы ничего, но нужно посмотреть в районе 10 000 картинок "График"
нужна возможность из тестера сохранять такой график штатной функцией
ЗЫ: эта опция есть и я не нашел? - если нет, то буду благодарен за кастомную возможность сгенерировать такие графики
В общем, ничего не мешает генерировать его самому из сделок в конце теста, но штатная возможность, безусловно, будет удобнее.