Что такое 0xCACA? - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

Good Beer 2019.08.31 19:48 #11

Stanislav Korotky:

Я принимал фреймы в OnTesterPass. Прилагаю минимальный работающий тест (без файлов).

Этот тоже не работает. Я добавил только forw_id для наклядности.

Одни нули. А что такое 0xCACA?

Stanislav Korotky 2019.09.01 13:35 #12

Good Beer:

Этот тоже не работает. Я добавил только forw_id для наклядности.

Одни нули. А что такое 0xCACA?

У меня все работает, и мой пример, и ваш (отправил в соседней ветке). 0.0 - проход оптимизации, 1.0 - форвард.

2019.09.01 16:34:26.746 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      2 0.0
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=3"
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      0 0.0
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=1"
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      1 0.0
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=2"
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      3 0.0
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=4"
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      4 0.0
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=5"
2019.09.01 16:34:26.749 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:27.583 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:27.583 fwdfrm (GBPUSD,H1)      0 1.0
2019.09.01 16:34:27.583 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=1"
2019.09.01 16:34:27.583 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:27.583 fwdfrm (GBPUSD,H1)      4 1.0
2019.09.01 16:34:27.583 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=5"
2019.09.01 16:34:27.584 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:27.584 fwdfrm (GBPUSD,H1)      1 1.0
2019.09.01 16:34:27.584 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=2"
2019.09.01 16:34:27.602 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:27.602 fwdfrm (GBPUSD,H1)      3 1.0
2019.09.01 16:34:27.602 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=4"
2019.09.01 16:34:27.602 fwdfrm (GBPUSD,H1)      OnTesterPass
2019.09.01 16:34:27.602 fwdfrm (GBPUSD,H1)      2 1.0
2019.09.01 16:34:27.602 fwdfrm (GBPUSD,H1)      "dummy=3"

0xCACA - просто число (идентификатор), на функционал не влияет.

Aliaksandr Hryshyn 2019.10.08 16:06 #13

Не работает на последнем бета-билде на текущий момент :( .

Версия кэша 515.

Fulvio Monaco 2019.10.08 17:06 #14

Hi Fxsaber, I find this code extremely usefull. Thank you.

However, it does not work with the new update. Are you planning to update the code at some point?

Fulvio

fxsaber 2019.10.08 20:26 #15

Fulvio Monaco:

Are you planning to update the code at some point?

Планирую. По срокам не могу сказать. Очень много более важного не сделано.

fxsaber 2019.11.11 03:45 #16

Библиотека изменена под новый opt-формат (515).

// Сохраняем set-файл самого прибыльного прохода последней оптимизации.

#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh>    // https://www.mql5.com/ru/code/26132
#include <fxsaber\TesterCache\TesterCache.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26223

// Возвращает номер записи с максимальной прибылью.
template <typename T>
int GetMaxProfitPos( const TESTERCACHE<T> &Cache )
{
  int Pos = 0;
  double MaxProfit = -DBL_MAX;

  for (int i = Cache.GetAmount() - 1; i >= 0; i--)
    if (Cache[i].TesterStatistics(STAT_PROFIT) > MaxProfit)
    {
      MaxProfit = Cache[i].TesterStatistics(STAT_PROFIT);

      Pos = i;
    }

  return(Pos);
}

void OnStart()
{
  uchar Bytes[];
  
  MTTESTER::GetLastOptCache(Bytes);
  
//  TESTERCACHE<TestCacheSymbolRecord> Cache;   // Оптимизация по символам
  TESTERCACHE<ExpTradeSummary> Cache;         // Стандартная оптимизация

  if (Cache.Load(Bytes)) // Прочитали оптимизационный кеш.
  {
    Print(Cache.Header.ToString()); // Вывели основные данные оптимизационного кеша.    
    
    const int Pos = GetMaxProfitPos(Cache);
    Print(Cache[Pos].ToString()); // Вывели стат. данные записи с максимальной прибылью.
    
    Cache.SaveSet(Pos); // Создали set-файл самого прибыльного прохода.
  }
}

В результате запуска появится такой set-файл.

; saved on 2019.11.13 19:40:01
; Experts\Examples\MACD\MACD Sample LImitTP.ex5
; EURUSD
; 2019.09.01 - 2019.11.13
; 479, 10, Max, 47.92, -253.60
;
InpLots=0.1
InpTakeProfit=200||10||5||500||Y
InpTrailingStop=290||30||10||300||Y
InpMACDOpenLevel=5||5||5||200||Y
InpMACDCloseLevel=180||5||5||200||Y
InpMATrendPeriod=8||1||1||200||Y
;
; Pass = 1838
; initial_deposit = 10000.0
; withdrawal = 0.0
; profit = 479.15
; grossprofit = 479.15
; grossloss = 0.0
; maxprofit = 99.8
; minprofit = 0.0
; conprofitmax = 479.15
; maxconprofit = 479.15
; conlossmax = 0.0
; maxconloss = 0.0
; balance_min = 10000.0
; maxdrawdown = 0.0
; drawdownpercent = 0.0
; reldrawdown = 0.0
; reldrawdownpercent = 0.0
; equity_min = 9997.700000000001
; maxdrawdown_e = 253.6000000000004
; drawdownpercent_e = 2.457388152985982
; reldrawdown_e = 253.6000000000004
; reldrawdownpercnt_e = 2.457388152985982
; expected_payoff = 47.91500000000001
; profit_factor = 1.797693134862316e+308
; recovery_factor = 1.889392744479493
; sharpe_ratio = 1.069726339729858
; margin_level = 1.797693134862316e+308
; custom_fitness = 0.0
; deals = 15
; trades = 10
; profittrades = 10
; losstrades = 0
; shorttrades = 6
; longtrades = 4
; winshorttrades = 6
; winlongtrades = 4
; conprofitmax_trades = 10
; maxconprofit_trades = 10
; conlossmax_trades = 0
; maxconloss_trades = 0
; avgconwinners = 10
; avgconloosers = 0
; 
; version = 515
; copyright = Copyright 2000-2019, MetaQuotes Software Corp.
; name = TesterOptCache
; header_size = 2526
; record_size = 328
; expert_name = MACD Sample LImitTP
; expert_path = Experts\Examples\MACD\MACD Sample LImitTP.ex5
; server = MetaQuotes-Beta
; symbol = EURUSD
; (ENUM_TIMEFRAMES)period = PERIOD_M1
; date_from = 2019.09.01 00:00:00
; date_to = 2019.11.13 00:00:00
; date_forward = 1970.01.01 00:00:00
; opt_mode = 1
; ticks_mode = 4
; last_criterion = 0
; msc_min = 501
; msc_max = 2342
; msc_avg = 801
; group = demo (netting)
; trade_currency = USD
; trade_deposit = 10000
; trade_condition = 0
; trade_leverage = 100
; trade_hedging = 1
; trade_currency_digits = 2
; trade_pips = 0
; parameters_size = 28
; parameters_total = 6
; opt_params_size = 40
; opt_params_total = 5
; dwords_cnt = 0
; snapshot_size = 0
; passes_total = 0
; passes_passed = 2510

Не знаю, как другие, но мне удобно, когда в сет-файле вся информация содержится. Очень быстро получается понять, что это, откуда и сколько.

fxsaber 2019.11.20 13:06 #17

Иногда сделаешь длительную оптимизацию и сталкиваешь с задачей посмотреть какой-нибудь свой показатель, который не отображается.

Вариант с экспортом в XML (и далее Excel) совсем не полноценный, т.к. туда попадает малое количество стат. данных. Да и дальше взаимодействия с Оптимизатором нет никакого.

Однако, в кеше Оптимизатора по каждому проходу хранятся все стат. данные (не меньше, чем в отчете одиночного прогона). Поэтому задача решается легко - создание измененного opt-файла и его импортирование.

Вот пример, где нужно было из прибыли в пипсах вычесть комиссию.

#property script_show_inputs

input string inFileName = "Task.mqh\\MACD\\2019.01.02-2019.11.19\\EURUSD\\Base.opt"; // Путь к файлу кеша
input double inCommission = -5; // Какую комиссию сделать

#include <fxsaber\TesterCache\TesterCache.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26223

void OnStart()
{
  uchar Bytes[];
  
  TESTERCACHE<ExpTradeSummary> Cache;         // Стандартная оптимизация

  if (Cache.Load(inFileName)) // Прочитали оптимизационный кеш.
  {
    for (int i = Cache.GetAmount() - 1; i >= 0; i--)
    {
      ExpTradeSummary Result = Cache[i];
      
      if (Result.TesterStatistics(STAT_CUSTOM_ONTESTER))
      {
        Result.custom_fitness = Result.TesterStatistics(STAT_PROFIT) + inCommission * Result.TesterStatistics(STAT_TRADES);
        
        Cache.Record[i] = Result;
      }
    }
    
    Cache.Save(StringSubstr(inFileName, 0, StringLen(inFileName) - 4) + "_change.opt");
  }
}

Результат

Бонусом идет возможность запуска любого прохода из обновленной таблицы стандартными средствами в два щелчка.

Нужен совет по тестеру... Ошибки, баги, вопросы Немного удивлен :) Решил

traveller00 2019.11.23 17:57 #18

Насколько я понимаю, похожий формат одиночных проходов .tst не парсится? Если разгребу его и напишу аналогичный код парсинга, будет интересно или не нужен?

fxsaber 2019.11.23 19:11 #19

traveller00:
Насколько я понимаю, похожий формат одиночных проходов .tst не парсится? Если разгребу его и напишу аналогичный код парсинга, будет интересно или не нужен?

Будет очень интересно. Все же надеюсь, что разработчики поделятся этим форматом позже.

fxsaber 2019.11.25 17:42 #20

Способ быстрого импорта кеша из песочницы.

Выбрали во вкладке Оптимизация меню импортировать.
В диалоге выбора файла сделать CTRL+V это строки ..\..\MQL5\Files\*.opt и нажать Enter.

Возможно, разработчики сделают drag&drop-механизм, тогда будет гораздо проще и удобнее.

Тестер стратегий MetaTrader 5: Ошибки, баги, вопросы Гогеттер Е.А.

Библиотеки: TesterCache - страница 2