Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сбер, сегодня, торговался с дельтой ~320
Сейчас торгуется ~410
Пробую зацепить с дельтой 432
Уже зацепил? Там уже 500 дельта.)
Но дельта с 12.19 впечатляет больше.
Сбер, сегодня, торговался с дельтой ~320
Сейчас торгуется ~410
Пробую зацепить с дельтой 432
получается не факт что заявка сработает, но если сработает то вход будет хороший.
получается не факт что заявка сработает, но если сработает то вход будет хороший.
На ближнем фьюче Сбера 09.19 нет проблем со срабатыванием заявок +/- 2 п. всегда можно взять, если цена к рыночной подошла. А нет, то до морковкиного говенья можно ждать.)
На ближнем фьюче Сбера 09.19 нет проблем со срабатыванием заявок +/- 2 п. всегда можно взять, если цена к рыночной подошла. А нет, то до морковкиного говенья можно ждать.)
:)
Уже зацепил? Там уже 500 дельта.)
Только вот до сих пор (уже 30 мин. прошло) эту дельту взять нельзя, хотя акции и падают.
Выводы/наблюдения:
1. Акции открылись с гэпом вверх после сильного движения вверх фьючерса на вечерней;
2. Сейчас фьючерс быстрее падает, чем акции (догоняет);
3. Стратегия, скорее всего, минус не принесет, однако сегодня можно было бы и не поймать нужную дельту откройся рынок с гэпом вверх (как он и сделал) и продолжи расти. В связи с этим, логичнее будет собирать дельту последовательно.
4. Если сегодня поймать дельту = 500, потенциальная прибыль (без комиссий) = 13.5% годовых на ЕБС ИИС.
Добавлено:
5. Гэп закрылся.
Только вот до сих пор (уже 30 мин. прошло) эту дельту взять нельзя, хотя акции и падают.
Выводы/наблюдения:
1. Акции открылись с гэпом вверх после сильного движения вверх фьючерса на вечерней;
2. Сейчас фьючерс быстрее падает, чем акции (догоняет);
3. Стратегия, скорее всего, минус не принесет, однако сегодня можно было бы и не поймать нужную дельту откройся рынок с гэпом вверх (как он и сделал) и продолжи расти. В связи с этим, логичнее будет собирать дельту последовательно.
4. Если сегодня поймать дельту = 500, потенциальная прибыль (без комиссий) = 13.5% годовых на ЕБС ИИС.
Добавлено:
5. Гэп закрылся.
Алексей!
По поводу Вашего 1 пункта - абсолютно не согласен.
ЦЕНА ФЬЮЧЕРСА ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНЫ АКЦИИ, а НЕ НАОБОРОТ!
А кто говорил, что нет риска?
Есть, но не большой, я купил акции дорого (дельта 282 руб.), что составило в этой операции 7,2-7,3% годовых.
И не забывайте, что фьючерсы продаюся на день больше дня экспирации.
Дельта сегодня уже меньше 300
Поэтому нужно покупать маленькими порциями.
В долгосроке все-равно это больше, чем входить когда торгуются акции.
Добавлено
Попробуйте мыслить не категориями куда пойдет рынок, а категориями
как заработать БЕЗ РИСКА!
Алексей!
По поводу Вашего 1 пункта - абсолютно не согласен.
1. ЦЕНА ФЬЮЧЕРСА ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНЫ АКЦИИ, а НЕ НАОБОРОТ!
2. А кто говорил, что нет риска?
3. Есть, но не большой, я купил акции дорого (дельта 282 руб.), что составило в этой операции 7,2-7,3% годовых.
4. И не забывайте, что фьючерсы продаюся на день больше дня экспирации.
Дельта сегодня уже меньше 300
5. Поэтому нужно покупать маленькими порциями.
6. В долгосроке все-равно это больше, чем входить когда торгуются акции.
Добавлено
7. Попробуйте мыслить не категориями куда пойдет рынок, а категориями
как заработать БЕЗ РИСКА!
По пунктам:
1. Не спорю, просто констатирую наличие утреннего гэпа. Вы же видите утренний гэп 120п? Считайте это просто наблюдением.
2. Поверьте, я в курсе, что риск есть везде. Абсолютно везде, тем более на рынке. Хотя тут я про риск вообще не упоминал, лишь сказал, что расчетную дельту можно не поймать.
3. Про последовательность набора позиции я тоже сказал. Кстати, сегодня полностью ждали закрытие гэпа?
4. Разве это имеет значение? Вы же продаете фьючерс с целью купить акции по цене закрытия предыдущего дня, верно? По сути, Вы и сегодня могли подождать еще большего спуска цены акций и купить с еще более выгодной дельтой;
5. Согласен;
6. Не спорю;
7. Считаю, тут это неразделимы мысли о движении рынка и мысли про заработок с НИЗКИМ риском. В данном случае я знаю что: если сегодня с открытия акции пойдут вверх вместе с фьючером, акции нужно сломя голову покупать (иначе можно вообще в минус улететь если цена акции дойдет до входа по фьючерсу), а если цена акций начнет падать, то это мне на руку.
По пунктам:
4. Разве это имеет значение? Вы же продаете фьючерс с целью купить акции по цене закрытия предыдущего дня, верно? По сути, Вы и сегодня могли подождать еще большего спуска цены акций и купить с еще более выгодной дельтой;
7. Считаю, тут это неразделимы мысли о движении рынка и мысли про заработок с НИЗКИМ риском. В данном случае я знаю что: если сегодня с открытия акции пойдут вверх вместе с фьючером, акции нужно сломя голову покупать (иначе можно вообще в минус улететь если цена акции дойдет до входа по фьючерсу), а если цена акций начнет падать, то это мне на руку.
4. Имеет значение, потому что на следующий день, дельта будет значительно меньше, а процент почти тот же,
при условии, что акции не скакнут вверх.
Дельта, в экспирацию, = 0
Посмотрите на этот скрин и выше, дельты одинаковые, а процент входа больше
7. Да наплевать, в хеджирующих стратегиях, куда пойдет цена.
Важна только дельта входа и выхода.
Можно просто покупать Дельту во время торговли акций, без всякого риска...
"Забросил удочку по 10,9%" и сиди жди когда клюнет
Добавлено
Риски в этой стратегии (самой стратегии) = 0
Про отключение Интернета, в момент ответной сделки, говорить не стоит, как
и впрочем о других рисках, не связанных с самой стратегией!
4. Имеет значение, потому что на следующий день, дельта будет значительно меньше, а процент почти тот же,
при условии, что акции не скакнут вверх.
Дельта, в экспирацию, = 0
Посмотрите на этот скрин и выше, дельты одинаковые, а процент входа больше
7. Да наплевать, в хеджирующих стратегиях, куда пойдет цена.
Важна только дельта входа и выхода.
Можно просто покупать Дельту во время торговли акций, без всякого риска...
4. Да, понял, чем позднее Вы купите акции, тем лучше. Кстати, а Вы учитываете при расчете доходности, что акциями Вы начинаете владеть через 2 дня (Т+2)? Т.е. фактически, после покупки можно 2 дня еще где-то деньги (на акции) "крутить"?
7. Почему наплевать? Вы ведь понимаете, что пойди сегодня цена вверх, Вы могли бы получить минус (если бы купили акции выше фьючерса)? И захеджировали бы минус! Тут суть в том, что сама дельта - это и есть наша "защитная подушка" и чем она выше, чем лучше. Тем выше доходность. Суть стратегии - поймать хорошую дельту, с доходностью выше ОФЗ/банковского депозита.
Можно просто покупать Дельту во время торговли акций, без всякого риска...
Вот Вы опять говорите, что нет риска. Вы ведь сами в предыдущем посте писали фразу "А кто говорил, что нет риска?". Есть риск получить не ту дельту (доходность) которую хотите. Пример был сегодня на открытии рынка по сберу.
Добавлено:
Риски в этой стратегии (самой стратегии) = 0
4. Да, понял, чем позднее Вы купите акции, тем лучше. Кстати, а Вы учитываете при расчете доходности, что акциями Вы начинаете владеть через 2 дня (Т+2)? Т.е. фактически, после покупки можно 2 дня еще где-то деньги (на акции) "крутить"?
7. Почему наплевать? Вы ведь понимаете, что пойди сегодня цена вверх, Вы могли бы получить минус (если бы купили акции выше фьючерса)? И захеджировали бы минус! Тут суть в том, что сама дельта - это и есть наша "защитная подушка" и чем она выше, чем лучше. Тем выше доходность. Суть стратегии - поймать хорошую дельту, с доходностью выше ОФЗ/банковского депозита.
Вот Вы опять говорите, что нет риска. Вы ведь сами в предыдущем посте писали фразу "А кто говорил, что нет риска?". Есть риск получить не ту дельту (доходность) которую хотите. Пример был сегодня на открытии рынка по сберу.
Риск есть, если покупать через ночь