Может ли в тике Bid быть больше чем Ask? - страница 9

 
Academic:


важно что есть бид и есть аск, как из них получается ТИК? 

 



Все 8 страниц было не понятно , что Вы считаете тиком . Только не надо давать ссылки на вики . Просто продолжите - " Я , Academic , считаю , что тик это ...
 
Academic:

Но и там есть Bid и Ask . Как они там формируются?


Спустимся на уровень обычного маркетмейкера (банк это или крупное ДЦ не важно).

Мы твердо знаем что маркетмейкер видит все отдельные заявки от каждого клиента, также мы точно знаем что он может эти заявки объединить в некую сводную таблицу (назовем ее "стакан").

Предположим что маркетмейкер имеет две основные цели: 1. заработать; 2. сбалансировать спрос и предложение.

Условимся что маркетмейкер (ДЦ/Банк/Специалист на бирже и т.д.) может иметь свой "депозитарий" (который не виден конечным трейдера), будем рассматривать его как консолидированную позицию.

Условимся что дисбаланс по торговым операциям выводится на более высокий уровень.

Примем за основу что все операции с рынка исполняются за счет лимитников и операций противоположной стороны (для удобства и простоты будем считать что за счет лимитов).


Если учесть все это и основываясь на основных рыночных законах (закон "спроса и предложения" и т.п.) можно легко предположить что будет происходить с ценой и как будут формироваться Bid и Ask в различных условиях.

PS

Можно предположить что собственного "депозитария" не имеется и позиции на рынок не выводятся, но явные "кухни" (казино) в расчет брать как-то не хочется...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
Mischek:
Все 8 страниц было не понятно , что Вы считаете тиком . Только не надо давать ссылки на вики . Просто продолжите - " Я , Academic , считаю , что тик это ...

Вы знаете что такое тик? Дайте определение. Я свое дал уже. Тем более, странно слышать вопрос что я считаю ТИКом, даже сказать просто немного смешно - Тик это то что придумали люди, и надо не считать, а знать что это такое. Что я считаю тиком я уже сказал, то что Вы считаете тиком, Вы тоже сказали, но почему-то не раскрываете это более полно. В чем проблема - просто расскажите что такое по вашему тик. Вы поймите в чем проблема - если это просто отсчет по времени - то он должен быть через определенный интервал времени, то есть в каждом тике время должно быть РАЗНЫМ. Если это изменение цены, то цены должны быть обязательно разные. :) Вы придерживаетесь второго варианта, да он больше напоминаете истинное, чем первый. :)


Но давайте уже все таки определимся - что такое тик? Это не просто некая фигня которую высылает ДЦ. :) Когда хочет и там лежит что он хочет. :) Тик это строго определенная вешь. Поэтому, надо ему дать четкое определение, а не уходить, как Вы делаете от ответа. Так что такое тик по вашему? Можно даже отбросить то ваше опредедение - "Тик это изменение лучшей цены". Фиг с ним, что называется - никто к словам не цепляется, но поясните суть.

 
Interesting:

Спустимся на уровень обычного маркетмейкера (банк это или крупное ДЦ не важно).


Вы знаете вот Вы точно не правы. "Первичный Брокер" он же банк ( например  ) и клиент ( это может быть и ДЦ )  ECN видит заявки других. Но сама ECN зарабатывает на другом. В ECN есть аск и бид. Их именно и видят пользователи ДЦ. Они формируются из заявок банков.
 
Academic:

Вы знаете что такое тик? Дайте определение. Я свое дал уже. Тем более, странно слышать вопрос что я считаю ТИКом, даже сказать просто немного смешно - Тик это то что придумали люди, и надо не считать, а знать что это такое. Что я считаю тиком я уже сказал, то что Вы считаете тиком, Вы тоже сказали, но почему-то не раскрываете это более полно. В чем проблема - просто расскажите что такое по вашему тик. Вы поймите в чем проблема - если это просто отсчет по времени - то он должен быть через определенный интервал времени, то есть в каждом тике время должно быть РАЗНЫМ. Если это изменение цены, то цены должны быть обязательно разные. :) Вы придерживаетесь второго варианта, да он больше напоминаете истинное, чем первый. :)


Но давайте уже все таки определимся - что такое тик? Это не просто некая фигня которую высылает ДЦ. :) Когда хочет и там лежит что он хочет. :) Тик это строго определенная вешь. Поэтому, надо ему дать четкое определение, а не уходить, как Вы делаете от ответа. Так что такое тик по вашему? Можно даже отбросить то ваше опредедение - "Тик это изменение лучшей цены". Фиг с ним, что называется - никто к словам не цепляется, но поясните суть.

Просто продолжите - " Я , Academic , считаю , что тик это ...
 
Mischek:
Просто продолжите - " Я , Academic , считаю , что тик это ...
Неа. :) Я уже говорил что я считаю. Вы написали - НЕТ, это не так. Повторять не ХОЧУ :) .
 
Academic:
Неа. :) Я уже говорил что я считаю. Вы написали - НЕТ, это не так. Повторять не ХОЧУ :) .

Вы писали 

1-Тик это именно что момент удовлетворения двух сторон

2-Еще определение -
   Тик - минимальное колебание курса на бирже, установленное биржевыми правилами. В США шаг цены составляет 1/16, 1/32 или 1/64 доллара США.
3-Тикерный аппарат (англ. ticker tape machine) — аппарат для передачи телеграфным либо телексным способом текущих котировок акций

4- Но пока меня заинтересовало что же такое ТИК? Может проблема в том, что имеет место неверное его понимание? Что такое ТИК?

 

Я понятия не имею какое у Вас определение на этот момент

И без привязки разговора к конкретному софту тут наверно тоже не обойтись

Жаль что конструктивного диалога не получилось и уже не хочется  

 
Mischek:

Вы писали 

1-Тик это именно что момент удовлетворения двух сторон

2-Еще определение -
   Тик - минимальное колебание курса на бирже, установленное биржевыми правилами. В США шаг цены составляет 1/16, 1/32 или 1/64 доллара США.
3-Тикерный аппарат (англ. ticker tape machine) — аппарат для передачи телеграфным либо телексным способом текущих котировок акций

4- Но пока меня заинтересовало что же такое ТИК? Может проблема в том, что имеет место неверное его понимание? Что такое ТИК?

 

Я понятия не имею какое у Вас определение на этот момент

И без привязки разговора к конкретному софту тут наверно тоже не обойтись

Жаль что конструктивного диалога не получилось и уже не хочется  

Пункт  1 это единственное из того что Вы привели "определение", 2 - это его свойство 3 - это его история 4 - это следствие того что у Вас есть свое отличное от моего определие и прежде чем что-то обсуждать надо сойтись в объектах которыми мы оперируем.
 
Academic:

Но и там в ECN есть Bid и Ask . Как они там формируются? Добавлю , еще немного подумав - Бог с ним как они формируются на самом деле, важно что есть бид и есть аск, как из них получается ТИК?


1. Про тики

На сколько я понимаю "тик" это достаточно абстрактное понятие и без привязки к конкретной торговой системе (к конкретному терминалу) спорить можно до бесконечности.

Какая информация входит в структуру описывающую тик в МТ5 тут упоминалось, да и в документации четко это прописано.

Четких описаний того что такое "тик" в общем виде и за счет чего он формируется я не увидел тут  и не встречал в нете (боюсь что и не встречу).

Также я до сих пор не встретил убедительного подтверждения того что "новый тик" должен формироваться только при изменении ask и bid, при это должно быть обязательное изменение цены.

2.По поводу формирования ask и bid (не претендую на истину, тем более что мнение не мое)

Цитата с блога:

Первичные bid и ask появятся уже у того самого банка – участника прямых торгов на валютном рынке. Спред формируется как раз за счет брокеров, работающих через этот банк. Фактически, брокеры сами формируют bid/ask, который они получают от своего банка, за счет того, что исполняя клиентские приказы (или же торгуя сами), неизменно вызывают перекос по торгуемому инструменту в сторону спроса либо предложения. Банк компенсирует баланс за счет покупки или продажи валюты посредством выставления заявок другим участникам рынка. На данном этапе спред еще очень мал и не всегда выражается в целом значении базового пункта валютного инструмента. Таким образом, мы уже подобрались к тому, что котировки получаемы (а еще даже не транслируемые дальше) брокером зависят не только от текущей рыночной ситуации, но и от самих же брокеров, работающих через этот банк, а также от собственных операций банка. Не секрет, что являясь децентрализованным, рынок подвержен некоей инерции. К примеру, если в Токио произошла крупная сделка по определенной валюте и образовался излишний спрос, вызвавший резкий скачек курса, то пройдет какое-то время, прежде, чем другие участники рынка скомпенсируют движение до очередного средневзвешенного значения курса. Возможны и ситуации, при которых на протяжении нескольких минут курс валюты в Токио будет одним, а в Лондоне – другим отнюдь не в рамках стандартного разброса, а очень сильно отличным от соответствующего текущим рыночным настроениям.


Итак, ваш брокер получил котировки от своего банка. Для обеспечения стабильной работы, а также для страховки от трансляции клиентам нерыночных котировок (что возникает, когда банк ведет свою игру, обусловленную собственными потребностями), брокеры стараются иметь нескольких поставщиков котировок, даже если они и работают лишь через один банк. Как вы уже предполагаете из рассказанного выше, общий поток котировок у вашего брокера получится в итоге с весьма серьезным разбросом, и вот тогда наступает черед фильтрации, в процессе которой, брокер формирует bid/ask, непосредственно предоставляемые вам. В результате образуются индикативные котировки, на которые в свою очередь будет наложен спред, необходимый для получения брокером дохода за счет ваших операций.

 
Interesting:

2.По поводу формирования ask и bid (не претендую на истину, тем более что мнение не мое)

http://www.fxequity.ru/priroda-bid-i-ask/