Может ли в тике Bid быть больше чем Ask? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну в конце концов мне всё равно что Вы имеете ввиду , не передергивайте и не меняйте того что я говорил https://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242
Мы опять возвращаемся к спору. :) Чего я передергиваю - вы написали "это ИЗМЕНЕНИЕ лучшей цены". То есть тут "изменение" это существительное - так же как например и тут "величина" лучшей цены, "знак" лучшей цены, и туда же относится и "изменение" лучшей цены.
Цитата :
>>Тик это именно что момент удовлетворения двух сторон :))
>>нет , тик это изменение "лучшей цены"
Ну или тогда, еще проще - если как Вы сказали я не прав в понимании Вас - напишите то же самое но более развернуто.
:) но тогда почему я редко, но вижу на реалии тики когда ничего не меняется
А что имеется под словом "ничего"? Уж меня тоже заинтересовало это...
Сервер может спокойно сгенерировать новый тик на основе кучи вводных, да и при этом кучу параметров в терминал передать.
Даже если вся на первый взгляд вся информация будет "прежней" не вижу тут противоречия правилам торговли.
Но пока меня заинтересовало что же такое ТИК? Может проблема в том, что имеет место неверное его понимание? Что такое ТИК? Это изменение, как считает Mischek? Или все таки как я писал это сделка?
Насколько помню тик может быть сгенерирован сервером и без всяких изменений, по крайней мере без изменений по Ask/Bid и прочим явно анализируемым параметрам.
Нем более что в данном случае я не вижу прочих данных, на основе которых как минимум можно утверждать что объекм, лас прайс, и состояние "стакана" не изменились (это к примеру, хотя я уверен что сервер может легко вкинуть новый тик без всяких изменений).
То есть - Вы полагаете что это ошибка? Не думаю - думаю, что это нормально. Но вот почему? О том и тема. Ну Ок, можно пока принять что тем кто тут есть - это не известно.
То есть - Вы полагаете что это ошибка? Не думаю - думаю, что это нормально. Но вот почему?
Для фондового рынка (на примере NYSE) это вполне нормально. Там специалист (читай сервер) таким образом может показывать определенную ситуацию и свои намерения по дальнейшему развитию данной ситуации.
Анализировать данную ситуацию можно (по крайней мере свои выводы сделать по ее наличию), а вот успешно прогнозировать на вряд ли (по крайней мере на мой взгляд).
Ну Ок, можно пока принять что тем кто тут есть - это не известно.
1.Из замечаний А. Герчика (уж заранее извиняюсь за упоминание) по поводу работы специалиста на NYSE и возникновения подобной ситуации - Если специалист "не хочет" чтобы определенный уровень был достигнут.
2. специалист/сервер может создать такую ситуацию (даже достаточно продолжительное время) для того чтобы "выдавить" продавцов и "впустить" покупателей.
Что пор идеи покажет намерения специалиста и при этом не противоречит первому утверждению.
По идеи если продавец видя такую ситуацию должен подумать о выходе из позиции или о переносе стопов.
Но это то что я так сказать на вскидку помню по работе специалиста из лекций Герчика. если более подробно эту тему капать то нужно рыть более глубоко в области работы специалистов, скажем на NYSE или Российских биржах (если не ошибаюсь на ММВБ тоже есть специ).
По крайней мере в книге Владимира Твордовского/Сергея Паршикова "Секреты биржевой торговли" о работе спецов есть упоминание - Глава 38. Работа маркетмейкера и специалиста, стр 386-397 (часть VI. Игры профессионалов).
Что касается рынка Forex (в первую очередь этого рынка), большого смысла я в этом не вижу, если конечно ДЦ/брокер не ведет свои закулисные "войны" (или по каким-то внутренним причинам).
При этом насколько я понимаю такую ситуацию реально проследить (и адекватно прореагировать на нее) могут только автоматы. Верней в основном автоматы, при этом необходимо анализировать кучу дополнительной информации, в первую очередь хорошо "понимать" работу спеца/маркетмейкера (читай сервера) в определенных рыночных ситуациях.
PS
Поэтому если речь идет о фондовом рынке это можно рассматривать как определенное поведение специалиста/сервера, на рынке Forex это либо ошибка сервера либо попытка сыграть "за кулисами" в определенные игры.
ИМХО
Да конечно. Я же не зря спросил. :)
0x0000000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (спред снижен до 0)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (спред снижен до 0)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (спред снижен до 0)
0x0000000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- почти три тика подряд
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Records from 0 to 9. Total marked:20555 total with this flag:3862.
А всего с 2006 года 3862 тика таких было.
Таким образом глядя на эту картину я по крайней мере могу сказать что специалист/маркетмейкер/сервер (читай ДЦ/брокер) защищал определенный уровень на протяжении 1-2 секунд (может быть больше). причем защита происходила по цене Ask (именно по Ask, поскольку на протяжении нескольких тиков именно эта цена не менялась).
Также из сложившейя ситуации я вижу что Ask был принудительно "заморожен" и при этом происходило "вытряхивание" продовцом из позиций с привлечением новых покупателей.
По идеи явный сигнал на то что специалист/сервер пытается защитить/создать уровень поддержки (на сколько я понимаю именно поддержки) и попытаться создать по возможности восходящий тренд.
Хотя возможно и просто вытрести "продвинутых" продавцов с рынка.
В любом случае такое поведение будет очень хорошим сигналом для выхода из коротких (ну или перемещения стопов).
При этом насколько я вижу перед началом "пляски с бубнами" спред был опущен до 0 (выделено синим), после чего Bid был выставлен выше офера, что уже говорит о том что сервер "задумал не ладное" (выделено черным).
Следом на протяжении 5-ти тиков сервер просто "вытряхал" продовоцов из позиции, при этом в начале предлагая покупателям закупиться по приемлемым ценам (три первых тика). Определенным сигналом для народа должно было послужить и очередное снижение спреда до 0 во время "приглашения" покупателей (последний тик в тройке).
После чего сервер продолжил вытряхать продовцов, при этом под конец намекая покупателям о том что поезд скоро покатит на север (два последних тика, с увеличением Bid).
Под конец истории Ask постепенно стал увеличиваться, что говорит о том что поез двинулся на сервер. При чем как я понимаю, покупатели все еще продолжали привлекаться (но только уже по все более невыгодным ценам), а оставшиеся продавцы вытряхиваться.
PS
Короче, я считаю или примерно такой сценарий (может кто уточнит еще его) или ошибка "котирующей машины" на сервере.
Хотелось бы увидеть больше данных (как минимум просмотреть тиковую историю в рамках того периода когда Bid был меньше Ask), желательно и примеры по другим инструментам или в другие моменты времени.
1. Добавлю также что "умный" продавец поняв что происходит защита уровня поддержки 1,33470 и отсрел продавцов (а именно это и просиходило) прикрыл бы позу вот в этом месте
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (спред снижен до 0)
следовательно и "умный" покупатель вошел бы в позицию именно в этом месте (или в любом другом с подобными характеристиками).
2. Вполне возможна обратная ситуация, когда будет защищаться уровень сопротивления (при этом сервер попытается удерживать без изменения уже Bid).
PS
Самые умные продавцы приняли решение конечно уже тут, но сколько из нас таких...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470 (место принятия решения)
Глупо бороться с маркетмейкером, не обращая внимания на очевидный сигнал... :)
По поводу этого примера
Время разное а цена не изминилась. Это что такое?
Как же не изменялись, изменялись даже очень изменялись (в отличии от предыдущего примера).
Тут налицо сервера "сдержать" натиск продавцов и защитить определенные уровни (правда не так изящно и хитроумно как в примере рассмотрено ранее).
Но на лицо попытка маркетмейкера/специалиста (читай сервера) сдержать натиск одной из сторон (тут как я понимаю регулирования цены шло за счет сдерживания Ask и изменения спреда).
Если я правильно прочитал тиковые данные то защищался именно уровень Ask 117.91. Причем основным "ОРУЖИЕМ" сдерживания тут скорей всего являлся только спред (на основе приведенных данных).
ошибаетесь приписывая свойства котировочного сервера, специалисту. ТО что так может делать сервер который выдает котировки (МТ5) это да вопросов нет (явный сбой аск меньше бида). Но то что вы эти свойства приписали специалисту и темболее бирже - это бред. У специалиста есть четкий свод правил как и когда он действует и что он может делать и когда. Если хоть один специалист на NYSE будет делать так как вы описали выше, то гарантирую что он завтра там уже работать не будет 101% не будет, так как это прямое нарушение.
З.Ы. Для проверки возмите котировки NYSE и найдите там эту ситуацию )))...
А что имеется под словом "ничего"? Уж меня тоже заинтересовало это...
Сервер может спокойно сгенерировать новый тик на основе кучи вводных, да и при этом кучу параметров в терминал передать.
Даже если вся на первый взгляд вся информация будет "прежней" не вижу тут противоречия правилам торговли.
Что такое ничего я уже пояснил. Ничего это то что значение bid и ask то же самое. Время естественно разное. В тике есть три значения всего.
Не знаю как у Вас, а у MT инфа по тику это вот такая структура
struct MqlTick
{
datetime time; // Время последнего обновления цен
double bid; // Текущая цена Bid
double ask; // Текущая цена Ask
double last; // Текущая цена последней сделки (Last)
ulong volume; // Объем для текущей цены Last
};
А почему новый тик поступил это уже следующий вопрос.
PS
Кроме того в приведенных Вами примерах даже по Bid и Ask есть изменения, я про остальное не не говорю.
А почему сервер устроил такую "пляску с бубнами" это отдельная история.