Может ли в тике Bid быть больше чем Ask? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И опять же даже в той части в которой я как мне кажется я понял - "А произойдет если двое удалили свою заявку одновременно?"
блин , я реально не понимаю что Вы пишите . 3 (три) раза перечитал , не вьехал .
А уж в очередной раз просить Вас уточнить что Вы имели ввиду когда писали " но тогда я редко но вижу на реалии тики когда ничего не меняется, " выглядит просто смешно с моей стороны
блин , я реально не понимаю что Вы пишите . 3 (три) раза перечитал , не вьехал .
А уж в очередной раз просить Вас уточнить что Вы имели ввиду когда писали " но тогда я редко но вижу на реалии тики когда ничего не меняется, " выглядит просто смешно с моей стороны
:) ОК - давайте вернемся назад. Вы написали - что тик это не то что я... ( "не важно тут именно что" ) ... написал. А - "тик это изменение "лучшей цены" " и далее - "Не за период. Сейчас , в данный миг. И если заявка допустим 1 контракт и её держатель её удалил , произойдет тик до следующей цены с заявкой , без факта покупки-продажи."
То есть я понимаю, что тик это некое изменение. Да?
И уже в развитии вопрос - Если тик это просто изменение, то что произойдет если - "Двое удалили свои заявки ОДНОВРЕМЕННО"? То есть две заявки были удаленны - не одна а сразу две. Тут на самом деле ДВЕ "проблемы" сразу - Первая - если есть некий список то для того чтобы сохранить его целостность надо БЛОКИРОВАТЬ одновременный доступ к нему, и разрешать только монопольный иначе будет фигня с определением того какая запись сейчас стала последней снизу ( или сверху ) . ... какая лучшая. Удалили сначала одну - стала то что выше лучшая, потом другую еще снизу, лучшая стала еще другая. Если удалить сразу две то получится что какая лучшая не понятно.
И вторая - но это уже более сложная "фигня" , это из области высокопроизводительного ПО - поясню - ну вот если тик это ИЗМЕНЕНИЕ, то есть если мы удалили лучшую и потом сразу же добавили и тоже лучшую и даже более того точно такую же, то получается что ничего не изменилось? Вот тут тогда вопрос - а в каком диапазоне времени должны произойти эти два удаления чтобы ты не увидели это как тик?
Видите сколько сразу вопросов вылезает если принять что тик это изменение.
:) ОК - давайте вернемся назад. Вы написали - что тик это не то что я... ( "не важно тут именно что" ) ... написал. А - "тик это изменение "лучшей цены" " и далее - "Не за период. Сейчас , в данный миг. И если заявка допустим 1 контракт и её держатель её удалил , произойдет тик до следующей цены с заявкой , без факта покупки-продажи."
То есть я понимаю, что тик это некое изменение. Да?
И уже в развитии вопрос - Если тик это просто изменение, то что произойдет если - "Двое удалили свои заявки ОДНОВРЕМЕННО"? То есть две заявки были удаленны - не одна а сразу две. Тут на самом деле ДВЕ "проблемы" сразу - Первая - если есть некий список то для того чтобы сохранить его целостность надо БЛОКИРОВАТЬ одновременный доступ к нему, и разрешать только монопольный иначе будет фигня с определением того какая запись сейчас стала последней снизу ( или сверху ) . ... какая лучшая. Удалили сначала одну - стала то что выше лучшая, потом другую еще снизу, лучшая стала еще другая. Если удалить сразу две то получится что какая лучшая не понятно.
И вторая - но это уже более сложная "фигня" , это из области высокопроизводительного ПО - поясню - ну вот если тик это ИЗМЕНЕНИЕ, то есть если мы удалили лучшую и потом сразу же добавили и тоже лучшую и даже более того точно такую же, то получается что ничего не изменилось? Вот тут тогда вопрос - а в каком диапазоне времени должны произойти эти два удаления чтобы ты не увидели это как тик?
Видите сколько сразу вопросов вылезает если принять что тик это изменение.
Да нет тут никаких вопросов. Почитайте где нибудь про то как в принципе устроена биржевая торговля. Я пас .
Если отвечать по теме ветки , то - нет , не может бид быть выше аск . Есть биржевой софт и правила удовлетворения и выставления заявок. Это в теории.
На практике например в Питере есть топливная биржа Санкт-Петербурга . Путиным было рекомендовано часть торгов проводить там . Без обязаловки , пока.
Так там можно вааще по какой хошь цене провести сделку между заранее договорившимися Покупателем и Продавцом. Она разумеется будет зафиксирована .
Но к текущим рыночным ценам отношения иметь не будет. Схема исторически сложилась как покупка-продажа по заниженной цене с возвратом разницы налом.
Теперь надо проводить через биржу ? да нет проблем . Собственники биржи и заказчики биржевого софта - крупные продавцы и участники торгов. Со временем и до этого доберутся конечно . Или наверно ))
Да нет тут никаких вопросов. Почитайте где нибудь про то как в принципе устроена биржевая торговля. Я пас .
По прежнему остается серьезной загадкой Ваше нежелание пояснить , что Вы имели ввиду , когда писали " но тогда я редко но вижу на реалии тики когда ничего не меняется, "
Вместо " но тогда " очевидно имелось " иногда " . Но это не важно . Интересно ЧТО именно Вы видите на экране . Что именно не меняется в момент тика ? и как Вы определили что вот он тик ?
По прежнему остается серьезной загадкой Ваше нежелание пояснить , что Вы имели ввиду , когда писали " но тогда я редко но вижу на реалии тики когда ничего не меняется, "
Вместо " но тогда " очевидно имелось " иногда " . Но это не важно . Интересно ЧТО именно Вы видите на экране . Что именно не меняется в момент тика ? и как Вы определили что вот он тик ?
На практике например в Питере есть топливная биржа Санкт-Петербурга . Путиным было рекомендовано часть торгов проводить там . Без обязаловки , пока.
Так там можно вааще по какой хошь цене провести сделку между заранее договорившимися Покупателем и Продавцом. Она разумеется будет зафиксирована .
Но к текущим рыночным ценам отношения иметь не будет. Схема исторически сложилась как покупка-продажа по заниженной цене с возвратом разницы налом.
Теперь надо проводить через биржу ? да нет проблем . Собственники биржи и заказчики биржевого софта - крупные продавцы и участники торгов. Со временем и до этого доберутся конечно . Или наверно ))
Мне кажется, что наш разговор с Вами зашел в не конструктивное русло, имеет ли смысл его продолжать. Мне кажется, что нет. Что я вижу? Что разве Вы никогда не видели тиковые данные с форекса не ввиде графика а в виде данных? Если нет - то видимо поэтому мы и не понимаем друг-друга. Что я вижу - ну два тика в базе с разным временем и одинаковыми ценами.
И бид выше аск в конкретное время ? давайте вместе посмотрим .
Да конечно. Я же не зря спросил. :)
Посмотреть? Ну вот -
EDIT>l 8 10
List mask: 0x8 from:0 to:9
0x0000000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- почти три тика подряд
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Records from 0 to 9. Total marked:20555 total with this flag:3862.
А всего с 2006 года 3862 тика таких было.
Да конечно. Я же не зря спросил. :)
Посмотреть? Ну вот -
EDIT>l 8 10
List mask: 0x8 from:0 to:9
0x0000000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- почти три тика подряд
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Records from 0 to 9. Total marked:20555 total with this flag:3862.
А всего с 2006 года 3862 тика таких было.
Может какие то нюансы проведения сделок , может глюки
грубо - три раза в сутки получается . Практической пользы представлять не может . Основы биржевой торговли не разрушает .Есть ли смысл заморачиваться поиском причин этой фигни ?