Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже, что так оно и есть, если используются ТР & SL
На самом деле без разницы, есть такое понятие пересиживание, да с этим можно довольно продолжительное время зарабатывать,но в конце концов потеряешь. Но это ещё более менее разумный путь.
Оптимизация и подгонка это одно и то же.
Если существуют два слова, то и значение их будет разное.
Подгонкой можно назвать подбор наилучших параметров на истории для красивой картинки.
Оптимизацией подбор оптимальных параметров для дальнейшего использования.
Вроде мало отличаются слова, а смысл может быть другим.
В чем кардинальное отличие этих понятий?
когда я занимался оптимизацией, то выбирал вариант с самым широким экстремумом (не знаю как называется). То есть имеем допустим ширину окна анализа, в которой есть прибыль от 40 до 150 баров. И где-то там есть максимальное значение. Я выбирал ширину окна анализа где-то посередине, например на 95 барах. Не важно ,что там не самая высокая прибыль, зато система стабильна в широком диапазоне параметров. Если Какие-то параметры рынка уйдут, то есть запас, куда они могут уйти. В целом это давало стабильность на реале. Если окно (диапазон параметров) слишком узкое, то такие настройки я не брал. Но все равно это подгонка под конкретный ряд с надеждой на то, что параметры рынка сохранятся. Второй способ: оптимизацию делал за 2 года, а тестировал за 10 лет потом. Если алгоритм был стабилен, то я считал, что закономерность стабильна. Но опять-же это тоже подгонка под неизвестный ряд, но по крайней мере можно сказать, что закономерность стабильна.
Сейчас я решил отказаться совсем от оптимизации. Взять некую закономерность известную, отслеживать известные параметры рынка, влияющие на прибыль по этой закономерности и прогнозировать изменение параметров рынка в будущем. Такой подход оказался намного стабильнее и универсальнее.
например простая стратегия. Если рынок трендовый, то нам нужно брать длинный профит и короткий стоплосс ,если флетовый, то наоборот длинный стоплосс и короткий профит. Так мы будем всегда в прибыли с известной вероятностью. Остается отслеживать текущее состояние рынка и прогнозировать, когда он будет трендовый, а когда флетовый. Тут конечно множество вопросов возникает)) что такое трендовый и флетовый)), но это уже детали, которые были решены.
А с оптимизацией и обучением на прошлом поведении ценового ряда, считаю вариант тупиковый, он всегда будет приводить к подгонке под конкретный ряд ты будешь обучаться на некоторой закономерности, природа которой тебе не известна, а если природа неизвестна, то как ее контролировать...?. Если только алгоритм не научится по истории предсказывать изменение параметров рынка.
А с оптимизацией и обучением на прошлом поведении ценового ряда, считаю вариант тупиковый, он всегда будет приводить к подгонке под конкретный ряд
В целом все верно, но с некоторыми уточнениями...
Оптимизация " на прошлом поведении ценового ряда" - это не понятно что...
Мы ( трейдеры ) разрабатываем СТРАТЕГИЮ ( алгоритм ) - определенный порядок действий для получения ПРИБЫЛИ.
Этот алгоритм имеет определенные параметры. Вот эти параметры мы и оптимизируем, а не "поведение ценового ряда"...
Допустим мы оптимизировали наши параметры... и в тесте получили прибыль на некоторой истории...
Как проверить, что эти параметры ДЛЯ СТРАТЕГИИ правильны, а не подгонка?
Вариантов несколько...
1. Запустить тест на форвард участке... Помогает, но не всегда... Причина простая - сама валютная пара сохраняет определенные свойства, такие как плавность и низкая волатильность... Как следствие , данные параметры будут иметь узкое применение для СТРАТЕГИИ.
2. Запустить тест на других парах... Если результаты дадут прибыль, то такая СТРАТЕГИЯ является универсальной, а значит и правильной в плане долгожительства.
P.S. Мое мнение: второй вариант надежней, чем первый..., и о подгонке под историю можно забыть!
В целом все верно, но с некоторыми уточнениями...
Оптимизация " на прошлом поведении ценового ряда" - это не понятно что...
Мы ( трейдеры ) разрабатываем СТРАТЕГИЮ ( алгоритм ) - определенный порядок действий для получения ПРИБЫЛИ.
Этот алгоритм имеет определенные параметры. Вот эти параметры мы и оптимизируем, а не "поведение ценового ряда"...
Допустим мы оптимизировали наши параметры... и в тесте получили прибыль на некоторой истории...
Как проверить, что эти параметры ДЛЯ СТРАТЕГИИ правильны, а не подгонка?
Вариантов несколько...
1. Запустить тест на форвард участке... Помогает, но не всегда... Причина простая - сама валютная пара сохраняет определенные свойства, такие как плавность и низкая волатильность... Как следствие , данные параметры будут иметь узкое применение для СТРАТЕГИИ.
2. Запустить тест на других парах... Если результаты дадут прибыль, то такая СТРАТЕГИЯ является универсальной, а значит и правильной в плане долгожительства.
P.S. Мое мнение: второй вариант надежней, чем первый..., и о подгонке под историю можно забыть!
да ,второй вариант самый верный. Тут мы оптимизировали параметры самого алгоритма уже, а не подогнали под историю. В идеале если будет работать на любых инструментах (хотя-бы схожих, типа все валютные пары или все акции), значит действительно алгоритм оптимизировали, без подгонки.
А вот с форвард мне не нравится по простой причине: Если мы оптимизируем пачку параметров из них определенно будут прибыльные. Теперь делаем форвард и... некоторые из ранее полученных параметров остаются прибыльными. То есть оптимизация за год + форвард тест за год = оптимизации за 2 года. Так может получиться, чем длиньше период оптимизации, тем меньше прибыльных комбинаций просто остается. И тут непонятно или наш алгоритм прибыльный или мы его подогнали.
да ,второй вариант самый верный. Тут мы оптимизировали параметры самого алгоритма уже, а не подогнали под историю. В идеале если будет работать на любых инструментах (хотя-бы схожих, типа все валютные пары или все акции), значит действительно алгоритм оптимизировали, без подгонки.
А вот с форвард мне не нравится по простой причине: Если мы оптимизируем пачку параметров из них определенно будут прибыльные. Теперь делаем форвард и... некоторые из ранее полученных параметров остаются прибыльными. То есть оптимизация за год + форвард тест за год = оптимизации за 2 года. Так может получиться, чем длиньше период оптимизации, тем меньше прибыльных комбинаций просто остается. И тут непонятно или наш алгоритм прибыльный или мы его подогнали.
Ну если мы его подогнали за пятилетний период, тоже неплохо, на полгода хватит. Потом снова подогнали и ещё полгода можно не менять
не факт. У меня старый алгоритм спокойно оптимизируется с 2004 - 2019 года почти по большинству из 28 основных пар, а по меньшинству с 2008-2019. Но все равно на AUDUSD был случай, когда алгоритм дал сбой, несмотря на оптимизацию с 2004 года. В целом то да, алгоритм хороший, он продержался на реале 2 с лишним года и принес прибыль и приносил ее стабильно ежемесячно, но мне не комфортно, когда я знаю про такую большую дыру.
Так оно может и не на полгода хватить, а еще на 10 лет, а может хватить и на месяц, вот в чем проблема основная с подгонкой, мы не можем отслеживать наличие закономерности, по тому что не понимаем ее. А если мы ее понимаем и можем отслеживать, тогда и подгонять не нужно... Тут такая вот проблема состоящая сама из себя.
Цена реагирует и зависит от внешних факторов. Новости и пр. пр. пр..
Получается, что оптимизацией вы хотите влиять на внешние факторы в будущем, что бы цена была такой какой вы хотите.
Могу только пожелать успехов))).
Цена реагирует и зависит от внешних факторов. Новости и пр. пр. пр..
Получается, что оптимизацией вы хотите влиять на внешние факторы в будущем, что бы цена была такой какой вы хотите.
Могу только пожелать успехов))).