Оптимизация vs Подгонка под историю - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну обычно у него слова с делом не расходятся
Не тот случай, да он ничего и не обещал. Это такая мифическая цель к которой надо стремиться - при оптимизации стараться вычислять, а не перебирать.
А пример есть этого блока, в CodeBase?
Ну конечно же это не универсальный блок. Для каждой стратегии он свой. Этот блок и есть 99% успеха и сложности стратегии. Это по сути и есть ИИ. То, над чем бьется Макс.
Рассмотрим, к примеру, простейшую стратегию с одним параметром:
Понятное дело - на любом временном интервале времени можно методом подгонки найти "оптимальный" период МА, при котором стратегия будет прибыльной на данном отрезке времени.
Дальше, если не менять этот период МА, будет гарантированный слив - вопрос только времени.
Для реальной самооптимизации, когда период МА постоянно подкручивается в зависимости от рыночной ситуации и нужен этот блок ИИ, который, если очень коротко, то занимается задачей распознания образов. Вариантов здесь гугол.
Ну, например, простейшее - создаете 6-мерное пространство точек. Каждая точка имеет 6 координат:
Таким образом формируются 6-мерные облака, при анализе (это уже более длинная история) которых можно "прогнозировать" нужный текущий период MA.
3 -я координата пригодится для определения флет/тренд.
Данный весьма большой объем расчета происходит только один раз за один проход исторических данных. Дальше с каждым новым тиком (баром) в это пространство лишь добавляются точки.
Форвард оптимизация с четкими ( и одинаковыми для всех форвард прогонов ) критериями выбора ( они должны быть) вариантов оптимизации для этого самого форвард прогона ). Тогда это оптимизация , а не подгонка. Если это работает.Только я таких советников, у которых были бы четкие критерии выбора вариантов оптимизации, и которые еще бы успешно проходили эту форвард оптимизацию, не видел ))...
В чем кардинальное отличие этих понятий?
Подгонка под историю - набор значений параметров эксперта, при которых будет наилучший результат торговли на определенном историческом промежутке времени движения цены.
Ну а теперь попробуйте дать определение оптимизации.
Совпадет?
Форвард оптимизация с четкими ( и одинаковыми для всех форвард прогонов ) критериями выбора ( они должны быть) вариантов оптимизации для этого самого форвард прогона ). Тогда это оптимизация , а не подгонка. Если это работает.Только я таких советников, у которых были бы четкие критерии выбора вариантов оптимизации, и которые еще бы успешно проходили эту форвард оптимизацию, не видел ))...
Вот форвард тест для примера. Какой вывод?
Оптимизация и подгонка это одно и то же.
Вот форвард тест для примера. Какой вывод?
никакого. для выводов нужен или walk-froward тест или бэктест со встроенным автооптимизатором.
Оптимизация - это более широкое понятие. Подгонка под историю - один из методов оптимизации (прямое вычисление значений функции). По сути эксперт - это функция, описанная своеобразным способом. Тестер МТ вычисляет её значения.
Оптимизация - поиск экстремума функции по одному или нескольким параметрам (так в университете учили, насколько помню). Тестер предлагает вам набор значений, но, если исходить из определения, не делает оптимизации - это делаете вы, выбирая из предложенных значений.
PS
Кажется, что задан был один вопрос, но подразумевался другой: как оценить, является ли выбранный экстремум локальным (для данного временного промежутка/выборки) или глобальным.
К сожалению, у меня по статистике был трояк с натяжкой :( Не помогу.