Как тестировать биржевых роботов?

Новый комментарий
 

Здравствуйте,
на форексе история котировок символов неперерывна на многие годы.

На МОЕХ все разбито по кварталам.

Как биржевые алготрейдеры тестируют/оптимизируют свои советники?

Первое что приходит в голову - склеивать поквартальную историю в один кастомный инструмент и тогда можно тестировать на истории в несколько лет.

Может есть вариант попроще?

 
Еще вопрос - доступна ли история стакана?
 
elibrarius:
Еще вопрос - доступна ли история стакана?
Нет, биржа ее не собирает.
 
Yuriy Asaulenko:
Нет, биржа ее не собирает.

Т.е. самому собирать и в файлах хранить?

Или стакан особых преимуществ в алготрейдинге не дает и нет смысла заморачиваться?

 
elibrarius:
Т.е. самому собирать и в файлах хранить?
Только так, если ее еще кто-то не собирает.
В общем, она и не нужна. Спред всего 2-3 п. Сильно не ошибемся, если просто их будем учитывать.
Стакан нужен непосредственно при входе/выходе в сделку. Тестировать можно и без стакана, а в итоговую систему добавить анализ стакана и ленты сделок.
 
Yuriy Asaulenko:
Только так, если ее еще кто-то не собирает.
В общем, она и не нужна. Спред всего 2-3 п. Сильно не ошибемся, если просто их будем учитывать.
Стакан нужен непосредственно при входе/выходе в сделку. Тестировать можно и без стакана, а в итоговую систему добавить анализ стакана и ленты сделок.
А что насчет истории по 3 месяца? Мне кажется 3х месяцев маловато для достоверого обучения. Надо бы побольше.
Нигде склеенной нет?
 
elibrarius:
А что насчет истории по 3 месяца? Мне кажется 3х месяцев маловато для достоверого обучения. Надо бы побольше.
Нигде склеенной нет?
А зачем клеить и искажать данные. Обучаем или тестируем последовательно на одном периоде (выборке), затем продолжаем на другом. В чем разница то?
 
Yuriy Asaulenko:
А зачем клеить и искажать данные. Обучаем или тестируем последовательно на одном периоде, затем на другом. В чем разница то?

В первый день нового периода истории не будет. На чем учиться то?

Или в первые 10-20 дней ее будет слишком мало, чтобы чему то научиться.

 
elibrarius:

В первый день нового периода истории не будет. На чем учиться то?

Или в первые 10-20 дней ее будет слишком мало, чтобы чему то научиться.

Отступи немного назад, или пропусти 1-2 дня. Погоды не сделают, а история уже будет.
Если хочешь, то и 10-20 дней возьми истории. По любому инструмент торгуется по другому, чем перед закрытием. История предыдущего ничего кроме дезы не дает.
 
Yuriy Asaulenko:
Отступи немного назад, или пропусти 1-2 дня. Погоды не сделают, а история уже будет.
Если отступать - то надо брать историю из предыдущего квартала. Т.е. учиться по одному инструменту (пред квартала) а торговать по другому.
 
elibrarius:
Если отступать - то надо брать историю из предыдущего квартала. Т.е. учиться по одному инструменту (пред квартала) а торговать по другому.
Нет, историю этого инструмента, а не уже кончившегося. Он же не внезапно начался.)
1234
Новый комментарий