Автоадаптивность ТС - страница 4

[J.B]

perepel:

Значит если пофиг сколько там роботов запущены и их результат кореллирует сам с собой для каждого робота, в прошлом, то это плохая стратегия. Нормальная стратегия не даёт информации о том будет ли она эффективна в будущем, это нарушает концепцию Z-счета.

Учитесь нормально торговать, без всех этих ленивых хитростей, все же говорят что рынок не переиграть, можно только ему поддаться(следовать).

Бред.

Какая ещё концепция Zсчета?, автокорреляция там считается на первом лаге, в этом смысле её наличие действительно повод оптимизировать по лучше стратегию или выкинуть на мусорку.

Но вообще эффективность стратегий которые ловили РЕАЛЬНЫЕ закономерности связанные либо с макроэкономическими либо с особенностями торговли некоторой группы участников, меняются плавно, по простой причине, потому что если некоторый паттерн работает то постепенно толпа замечая его начинает компенсировать плавно его торговый потенциал, это происходит постепенно.

Но полно характеристик шума который можно ошибочно интерпретировать как статистически валидных но которые такими не являются, они могут пропадать и возникать как угодно, и резко и плавное.

[Sceptic Philozoff]

223231: [картинка баланса]

 Вот, тест готов, с 2010, по 2014, 923000 сделок, не пипсовщик, профит в диапазоне от 100, до 1000 пунктов по пятизнаку, лосс в аналогичном диапазоне, все рандомное. Лот 0,01 и 0,02, спред правда 1 пункт, в этом вся проблема, если поставить нормальный спред, то результаты не столь радужные. Но суть в том, что благодаря самоадаптации удалось поднять процент прибыльных сделок.  На более ранних годах ведет себя аналогично, с неизменным инастройками.

Максим, постарайтесь в будущем сразу выкладывать не только эту картинку, но и шапку теста, т.е. цифры по основным параметрам тестирования.