Автоадаптивность ТС - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, индикатор, или метод, параметры которого можно подстраивать под рынок, и параметры которого можно оптимизировать
Поясните, от чего OPEN отстает???
Случайный вход, так как это элементарно проверяется наличием автокорреляции, если такая стратегия работает то должна быть положительная автокорреляция в первом лаге на ряду составленном из опенов(О). Я лично её не наблюдал, есть слабая отрицательная, но она в шумовой зоне.
Также нет её и с клосами. Минимальные колебания её в оконном варианте случайны. Можно сказать что автокорреляционные алгоритмы, вроде машек моментумов и тп. уже давно не могут работать, с ними может только подфартить в какой то момент и всё.
От клоса.
Вы же разницу вычисляете от уже реализованных свечей, законченных. Вы же не можете знать до того как реализуется свеча её OHLC статистику, пока свеча не завершилась самый точный ПО СВЕЧАМ это клос предыдущей свечи, опен отстаёт от клоса на почти длинну свечи по времени.
От клоса.
Вы же разницу вычисляете от уже реализованных свечей, законченных. Вы же не можете знать до того как реализуется свеча её OHLC статистику, пока свеча не завершилась самый точный ПО СВЕЧАМ это клос предыдущей свечи, опен отстаёт от клоса на почти длинну свечи по времени.
FacePalm
Вы чо там курите? Всё есть сразу, опен неизменный, а хай лой и клос динамичны, пока свечка не закрылась.
Салага, но пытается тут ущё учить.
небывает
Не возможно спорить.... Может передать эту мудрость в Анналы форума ?
FacePalm
Вы чо там курите? Всё есть сразу, опен неизменный, а хай лой и клос динамичны, пока свечка не закрылась.
Салага, но пытается тут ущё учить.
Вы б ещё грамматические ошибки в аналы заносили, что за «аналы» вообще? Звучит както гомофобно. На бред обратили внимание, а на то что предложили бессмысленную стратегию Вам всё равно. Продолжайте в том же духе, возьмут в камедиклаб или цирк.
Вы б ещё грамматические ошибки в аналы заносили, что за «аналы» вообще? Звучит както гомофобно. На бред обратили внимание, а на то что предложили бессмысленную стратегию Вам всё равно. Продолжайте в том же духе, возьмут в камедиклаб или цирк.
Ну вы предложили ещё более несостоятельную стратегию, давно известно что дабл и трипл Машки, как и их однократный аналог годны лиш для мартингейловских ПАММов.
МО прибыльности у них нулевое в реале, просто слив спреда, подогнать можно да, так же как нейросеть простую, но кто торговал знает что это можно только продавать простачкам, а не ставить на собственные.
аННалы это летописи перлов, таких как ваши.
Z-Счет — серийный тест (вероятность связи между сделками). Серийный тест служит для измерения степени связи между сделками, и позволяет оценить имеет ли торговая история больше (или меньше) периодов последовательных выигрышей или проигрышей, чем случайное распределение. Наличие зависимости позволяет применить методы управления капиталом и/или изменить алгоритм торговой системы для максимизации прибыли и/или устранения зависимости. Опасно как невыявление реальной зависимости, так и ошибочное выявление несуществующей зависимости между сделками. Z счет показывает отклонения от нормального распредления в сигмах. Значение больше 3 говорит о том, что за выигрышем последует проигрыш с вероятностью 3 сигма (99.67 %). Значение меньше -3 говорит о том, что за выигрышем последует выигрыш, и тоже с вероятностью 3 сигма (99.67 %).
Значит если пофиг сколько там роботов запущены и их результат кореллирует сам с собой для каждого робота, в прошлом, то это плохая стратегия. Нормальная стратегия не даёт информации о том будет ли она эффективна в будущем, это нарушает концепцию Z-счета.
Учитесь нормально торговать, без всех этих ленивых хитростей, все же говорят что рынок не переиграть, можно только ему поддаться(следовать).
Значит если пофиг сколько там роботов запущены и их результат кореллирует сам с собой для каждого робота, в прошлом, то это плохая стратегия. Нормальная стратегия не даёт информации о том будет ли она эффективна в будущем, это нарушает концепцию Z-счета.
Учитесь нормально торговать, без всех этих ленивых хитростей, все же говорят что рынок не переиграть, можно только ему поддаться(следовать).
То что все говорят, по определению не может быть правильно.