//+------------------------------------------------------------------+ //| RNN3Smart.mq5 | //| Copyright 2014, Yury V. Reshetov | //| http://yury-reshetov.ru/node/1093 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2014, Yury V. Reshetov" #property link "http://yury-reshetov.ru/node/1093" #property version "3.01" #property description "Торговый робот RNN3Smart\n\nТехническая поддержка: http://yury-reshetov.ru/node/1093" #include <Trade/Trade.mqh> //#include <Trade/SymbolInfo.mqh> //#include <Trade/DealInfo.mqh> //#include <Trade/PositionInfo.mqh>
Дайте описание советника можно не очень подробное. Я бы поучаствовал в тестировании, но не в тестере, а на демо.
Сов на mq5. Я только на МТ4 мог бы участвовать...
Участвую
Юрий, вопрос по методике тестирования. Методика полгода оптимизации/полгода форвард-оптимизации по вашему мнению является лучшим вариантом для этой нейросети? Просто на данный момент исходя из статистики нескольких прогонов (генетический алгоритм каждый раз выдает новый оптимум) на одном и том же участке (2013.06.01-2014.06.01) результат работы 10 лучших образцов каждого прогона на реальном форварде (2014.06.01-2014.08.23) среднеотрицательный. Это наводит меня на неправильность выбранной методики (априори предполагается что сама система способна грамотно обучаться на репрезентативной выборке). Вы не могли бы более развернуто описать процесс доводки сети до работы в реальном времени?
Argonaft92:
Юрий, вопрос по методике тестирования. Методика полгода оптимизации/полгода форвард-оптимизации по вашему мнению является лучшим вариантом для этой нейросети? Просто на данный момент исходя из статистики нескольких прогонов (генетический алгоритм каждый раз выдает новый оптимум) на одном и том же участке (2013.06.01-2014.06.01) результат работы 10 лучших образцов каждого прогона на реальном форварде (2014.06.01-2014.08.23) среднеотрицательный. Это наводит меня на неправильность выбранной методики (априори предполагается что сама система способна грамотно обучаться на репрезентативной выборке). Вы не могли бы более развернуто описать процесс доводки сети до работы в реальном времени?
Юрий, вопрос по методике тестирования. Методика полгода оптимизации/полгода форвард-оптимизации по вашему мнению является лучшим вариантом для этой нейросети? Просто на данный момент исходя из статистики нескольких прогонов (генетический алгоритм каждый раз выдает новый оптимум) на одном и том же участке (2013.06.01-2014.06.01) результат работы 10 лучших образцов каждого прогона на реальном форварде (2014.06.01-2014.08.23) среднеотрицательный. Это наводит меня на неправильность выбранной методики (априори предполагается что сама система способна грамотно обучаться на репрезентативной выборке). Вы не могли бы более развернуто описать процесс доводки сети до работы в реальном времени?
Наиболее грамотно - это не стоит полностью полагаться на тестер.
Суть в том, что заведомо неизвестно, когда оптимизация на прошлых данных перестанет давать профит в будущем. Т.е. даже успешные форварды не являются гарантией профитности настроек.
Я оптимизирую и ставлю ботов на несколько инструментов, а потом смотрю, как они торговали за предыдущий период, например, в течении прошлой недели. Если на каком либо инструменте торговля неудовлетворительна, то переоптимизирую по этому инструменту. Если результаты хорошие, то переоптимизация не нужна.
А что касается генетического алгоритма, то он не даёт оптимум, поскольку пляшет рядом с экстремумами, постепенно сужая поиск.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сваял советник RNN3Smart
Чуть позже выложу в Code Base
Ежели кто пожелает, может стать бетатестером
Результаты бектеста:
Результаты форварда:
В файлаттачах сам советник и ZIP архив с настройками, чтобы можно было запустить оптимизацию, не ковыряясь с входными параметрами.
Остальные настройки для оптимизации см. на скрине: