Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
10 страниц о магии и такой не красивый стейт, вот сегодня сделал, чел. говорит, что без оптимизации за один год так:
ТС появится в топике? или не ждать?
Красота понятие относительное. Чтобы её оценить нужны параметры, ну хотя бы фактор восстановления. Тогда можно сказать чей стейт красивее.
Красота понятие относительное. Чтобы её оценить нужны параметры, ну хотя бы фактор восстановления. Тогда можно сказать чей стейт красивее.
именно так и есть, но почему то привлекают внимание стейты с линией баланса под 45 градусов вверх )))
читаю топик, все вокруг да около, зачем этот топик?
10 страниц о магии и такой не красивый стейт, вот сегодня сделал, чел. говорит, что без оптимизации за один год так:
ТС появится в топике? или не ждать?
а теперь тоже самое в мт5 , и посмотрим на кривую эквити, хотя по загрузке и так видно мартин с миницелями.
именно так и есть, но почему то привлекают внимание стейты с линией баланса под 45 градусов вверх )))
читаю топик, все вокруг да около, зачем этот топик?
Ну как для чего, неужели не ясно? Для удовлетворения своего эго. Каждый человек нуждается в том, чтобы донести до людей, что он есть, что он не пустое место, что он на что-то способен и ждёт, чтобы его похвалили другие.)
Ну как для чего, неужели не ясно? Для удовлетворения своего эго. Каждый человек нуждается в том, чтобы донести до людей, что он есть, что он не пустое место, что он на что-то способен и ждёт, чтобы его похвалили другие.)
и это тоже в обязательном порядке, вот он я , весь для вас ))))
а теперь тоже самое в мт5 , и посмотрим на кривую эквити, хотя по загрузке и так видно мартин с миницелями.
не мартин, а усреднение
не хочу в МТ5 код переводить, я этого ... на тестировал и написал, ну точно уже под сотню штук
скорее всего к топику проснётся интерес этак через полгода год....
долго, топик каждый день в апе, зачем?
Форвард внушает оптимизм. )
Еще можно сделать валкинг форвард, чтобы убедиться в устойчивости стратегии.
Например бэктест 1 год, форвард 4 месяца. Таких тестов можно сделать несколько, постоянно смещаясь на эти 4 месяца, т.е.
Шаг 1) бэктест 1.1.2017 - 1.1.2018 форвард 1.1.2018 - 1.5.2018
Шаг 2) бэктест 1.5.2017 - 1.5.2018 форвард 1.5.2018 - 1.9.2018
Шаг 3) бэктест 1.9.2017 - 1.9.2018 форвард 1.9.2018 - 1.1.2019
Шаг 4) бэктест 1.1.2018 - 1.1.2019 форвард 1.1.2019 - 1.5.2019 (вы его уже сделали)
Форвард внушает оптимизм. )
Еще можно сделать валкинг форвард, чтобы убедиться в устойчивости стратегии.
Например бэктест 1 год, форвард 4 месяца. Таких тестов можно сделать несколько, постоянно смещаясь на эти 4 месяца, т.е.
Шаг 1) бэктест 1.1.2017 - 1.1.2018 форвард 1.1.2018 - 1.5.2018
Шаг 2) бэктест 1.5.2017 - 1.5.2018 форвард 1.5.2018 - 1.9.2018
Шаг 3) бэктест 1.9.2017 - 1.9.2018 форвард 1.9.2018 - 1.1.2019
Шаг 4) бэктест 1.1.2018 - 1.1.2019 форвард 1.1.2019 - 1.5.2019 (вы его уже сделали)
к сожалению результаты системы тем лучше чем дольше в рынке. тоесть если сделать форвард 1-2 месяца может оказаться совсем плохая картиночка. ну и сам тест это не столько типа грааль сколько повод для размышления. ещё раз повторюсь , в роботе не предусмотрены закрытия позиций. тоесть робот открывает позицию и только когда появляется противоположный сигнал позиция закрывается. и вот линия баланса показывает что работая на разворотах почти нет убыточных сделок. во после таких наблюдений и стали приходить некоторые мысли....
к сожалению результаты системы тем лучше чем дольше в рынке. тоесть если сделать форвард 1-2 месяца может оказаться совсем плохая картиночка. ну и сам тест это не столько типа грааль сколько повод для размышления. ещё раз повторюсь , в роботе не предусмотрены закрытия позиций. тоесть робот открывает позицию и только когда появляется противоположный сигнал позиция закрывается. и вот линия баланса показывает что работая на разворотах почти нет убыточных сделок. во после таких наблюдений и стали приходить некоторые мысли....
ну можно увеличить периоды бектеста и форварда на ваше усмотрение. Интересно протестировать 1-2 предыдущих года форвардом.
А ваш форвард за 4 месяца этого года - неплохой. Возможно 4 мес - оптимальный вариант.