префы башнефть похоже надо брать - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем так. Ничего не зависит от стоимости актива.
Не важна его стоимость вообще.
Прибыль образуется из спреда между фьючерсом и СПОТом.
Дивиденты тоже стоят обособлено.
Если есть дивиденты, просто по другому считается спред.
Добавлено
Прелесть этой ТС в том, что вообще нет никаких просадок (потерь), только доход (больше или меньше :) )
Причем, прибыль фиксируется при покупеке(акции) и продаже(фьючерсы)
Добавлено
Вот древнейшая схема стратегии
Добавлено
К сожалению, у этой ТС, есть один недостаток - нельзя продавать акции и покупать фьючерс.
Если, вдруг, по акциям решат выплатить дивиденты, то в случае продажи акции (нами) с нас удержат эти дивиденты,
потому что акции проданы :(
Ну эти схемы общеизвестны )) Например, спот евродоллар и аналогичный фьюч. Спред определяется процентной ставкой с постепенной сходимостью. Впрочем, от цены актива там тоже есть зависимость. Особенно это заметно на нефти. Если Вы нашли спред, который можно зафиксировать в деньгах, без учета стоимости актива - для меня это что-то новое. Во всяком случае, таких инструментов на MOEX не встречал )) Может быть, Вы что-то не учитываете? Просто странно, почему весь мир, до сих пор, этот спред не торгует ))
P.S. Подумал, может Вы практикуете HFT? Там выбросы вполне возможны.
Ну эти схемы общеизвестны )) Например, спот евродоллар и аналогичный фьюч. Спред определяется процентной ставкой с постепенной сходимостью. Впрочем, от цены актива там тоже есть зависимость. Особенно это заметно на нефти. Если Вы нашли спред, который можно зафиксировать в деньгах, без учета стоимости актива - для меня это что-то новое. Во всяком случае, таких инструментов на MOEX не встречал )) Может быть, Вы что-то не учитываете? Просто странно, почему весь мир, до сих пор, этот спред не торгует ))
Вы глубоко ошибаетесь.
Как раз весь мир и торгует.
Но ставка ЦБ в японии (например) = -0,1% что зарабатывать?
Просто на Российском рынке нет инструментов для подобной торговли.
Попробуйте ручками поторговать в КВИКе :)
Я ничего не нахожу (спред), находят роботы.
Я все подробно уже рассказал, если Вы
не поняли, то поищите в Инете "ценообразование фьючерса от СПОТ"
и "стоимость фьючерса в момент экспирации"
Извините, но устраивать ликбез по основам биржевой торговли у меня нет желания.
как весело в конце сессии грохнулась башнефть
Очень правильная реакция :)
Вы глубоко ошибаетесь.
Как раз весь мир и торгует.
Но ставка ЦБ в японии = -0,1% что зарабатывать?
Просто на Российском рынке нет инструментов для подобной торговли.
Попробуйте ручками поторговать в КВИКе :)
Я ничего не нахожу (спред), находят роботы.
Я все подробно уже рассказал, если Вы
не поняли, то поищите в Инете "ценообразование фьючерса от СПОТ"
и "стоимость фьючерса в момент экспирации"
Процентная ставка может влиять на стоимость фьючерсов. Дальние могут быть дешевле ближних. Но переоценивать это влияние не стоит. Так я не понял, мы говорим о Российском рынке? Или вообще?
P.S. Ручками никогда не торговал. "Резьбу сорвет" )) Только роботы. Впрочем, не буду более отнимать Ваше время
Процентная ставка может влиять на стоимость фьючерсов. Дальние могут быть дешевле ближних. Но переоценивать это влияние не стоит. Так я не понял, мы говорим о Российском рынке? Или вообще?
P.S. Ручками никогда не торговал. "Резьбу сорвет" )) Только роботы.
Вы, к сожалению, не обладаете базовыми знаниями, поэтому у вас такие примеры.
При чем тут стоимоть разных фьючерсов на один БА?
Если стоимость дальнего фьючерса ниже стоимости ближнего, то это означает что рынок предполагает, что на БА во время дальнего фьючерса "упадут" дивиденты.
Вот формула ценообразования фьючерса фондовой секции
Добавлено
Если Вы, вместо n, подставите 0 (экспирация), то с удивлением увидите, что цена фьючерса будет равна цене СПОТа,
следовательно, купив СПРЕД до экспирации, Вы в любом случае получите доход (n !=0)
Вы, к сожалению, не обладаете базовыми знаниями, поэтому у вас такие примеры.
При чем тут стоимоть разных фьючерсов на один БА?
Если стоимость дальнего фьючерса ниже стоимости ближнего, то это означает что рынок предполагает, что на БА во время дальнего фьючерса "упадут" дивиденты.
Дивиденты лишь одна из составляющих стоимости фьючерсов. Иначе, как объяснить прошлую бзквордацию фьючей на нефть? Дивидентов там вообще нет.)) "При чем тут стоимоть разных фьючерсов на один БА?" -ну собственно это утрированный расчет "временной стоимости актива".
Впрочем, не буду более отнимать Ваше время
Дивиденты лишь одна из составляющих стоимости фьючерсов. Иначе, как объяснить прошлую бзквордацию фьючей на нефть? Дивидентов там вообще нет.)) "При чем тут стоимоть разных фьючерсов на один БА?" -ну собственно это утрированный расчет "временной стоимости актива".
Впрочем, не буду более отнимать Ваше время
Разговор шел про фондовую секцию, на товарной секции другие принципы и формулы расчёта.
Вы, к сожалению, не обладаете базовыми знаниями, поэтому у вас такие примеры.
При чем тут стоимоть разных фьючерсов на один БА?
Если стоимость дальнего фьючерса ниже стоимости ближнего, то это означает что рынок предполагает, что на БА во время дальнего фьючерса "упадут" дивиденты.
Вот формула ценообразования фьючерса фондовой секции
Добавлено
Если Вы, вместо n, подставите 0 (экспирация), то Вы с удивлением увидите, что цена фьючерса будет равна цене СРОТа,
следовательно, купив СПРЕД до экспирации, Вы в любом случае получите доход (n !=0)
Вы слишком упростили формулу
Вы слишком упростили формулу
Для быстрого понимания.
Естественно она не включает комисси (броекра и биржи), комиссию за экспирацию, налоги и % ставку что дивиденты не возвращаются в
течении 15 рабочих дней. :)
Но роботы учитывают